股指期货套期保值计算题,股指期货套期保值实验报告

本章目录

• 1、套期保值问题
• 2、大学作业。设计一份股指期货合约用来套期保值。怎么设计?
• 3、套期保值原理公式
• 4、利用股指期货进行套期保值,在其他条件不变时,买卖期货合约的数量...

套期保值问题

基差风险：股指期货的基差风险是指股指期货的现货价格与期货价格之间的价差随着市场环境的变化而变化，这可能导致套期保值者的实际收益与预期收益产生偏差。

套期保值会计的注意问题如下：注意现货公允价值变动与套期保值期货交易盈亏必须在同一会计期间予以反映。注意客观、准确地反映现货公允价值的变动。注意企业进行套期保值是进行转移风险的。

什么是套期保值策略套期保值策略是指利用期货头寸为现货市场的多头或空头头寸实行保值，保值者在现货市场某一笔交易的基础上，在期货市场上做一笔资产数量相当、期限相同但方向相反的交易，以期保值。

大学作业。设计一份股指期货合约用来套期保值。怎么设计?

首先，需要计算当前所持有的股票的市值。其次，以合约中规定的到期月份的期货价格为基础，进而算出进行期货套期保值所需的合约个数。最后，在合约到期时实行平仓、结算。

然后找合适机会入场进行你的股票头寸套保即可，还需要计算你的持仓组合需要多少手股指来对冲，可以完 *** 保，也可以部分套保。

首先，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或相近；这样做的目的就是，更大程度地保证这两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性，即保证价格基本一致。

买进2手股票期货合约（平仓）盈利：（2000点－1800点）×100元／点×2手＝40000元。这样该投资者虽然在股票现货市场上损失了40000元，但在股指期货市场的交易中得到了全部弥补，锁定了利润，达到了保值的目的。

套期保值原理公式

1、套期保值原理公式是：期货价格变动=现货价格变动+基差变动。套期保值是在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约，使期现货市场交易的损益相互抵补。

2、套期保值的基本原理计算公式：对冲所需股指期货合约数量=现货量/合约价值。套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量/合约价值。

3、套期保值原理公式是：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值。

4、套期保值的解释（原创）\x0d\x0a基本原理是：\x0d\x0a 1 期货价格和现货价格基本同步\x0d\x0a 2 放弃一个有可能获利的机会，最终获得回避风险、锁定利润的目的。

利用股指期货进行套期保值,在其他条件不变时,买卖期货合约的数量...

1、答案：C 【解析】买卖期货合约数=现货总价值／(期货指数点每点乘数)系数，其中，公式中的期货指数点每点乘数实际上就是一张期货合约的价值。

2、当现货总价值和期货合约的价值确定下来后，所需买卖的期货合约数就与B系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多，反之则越少。

3、套期保值时所需要买入或卖出的股指期货合约的数量为：买卖期货合约数=现货总价值÷（期货指数点×每点乘数）×β系数，其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。

4、股指期货买入套期保值是指投资者在股票市场上持有一定数量的股票头寸的同时，在股指期货市场上买入相应数量的股指期货合约。通过这种方式，投资者可以在股票市场上的损失得到一定程度的抵消，保护自己的股票投资。

5、这是一个利用股指期货进行套期保值的例子。 分析在进行期货的套期保值操作时，交易者一般遵循下列三步：确定买卖方向，即做期货多头还是空头，这点我们将在下列实例中给大家总结。确定买卖合约份数。

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