期货近月强远月弱,期货远月涨近月跌

本章目录

• 1、跨期套利中同品种期货跨期合约怎么判断强弱
• 2、国家基金委员会:600817,期货近月合约和远月合约有什么区别?
• 3、救命大问题,期货价差变动内在原因!

跨期套利中同品种期货跨期合约怎么判断强弱

1、综上所述，跨期套利中的合约强弱判断是一个复杂而精细的过程，需要投资者具备扎实的分析能力和敏锐的市场洞察力。通过综合运用技术分析和基本面分析，结合市场情绪和预期的变化，投资者可以更准确地把握合约的强弱关系，从而提高跨期套利的成功率。

2、期货跨期套利的操作 *** 主要包括以下步骤：确定合理价差 首先，投资者需要意识到不同月份但标的物相同的期货产品之间存在合理价差。这种合理价差通常由仓储费、交易手续费、资金利息费用等因素决定。为了准确判断合理价差，投资者可以从历史数据中归纳和总结出不同月份期货合约的合理价差范围。

3、选择跨期套利的品种和到期日 品种选择：通常选择交易量较大、波动性较高的期货合约进行跨期套利，因为这些合约的价格差异更为明显，套利机会更多。到期日选择：需要关注到期日之间的差异，以及各合约的交易量和开仓量情况。选择到期日相近但价格差异较大的合约进行套利。

4、跨期套利产生的波动因素 供应因素：工业品产能投放进度和农产品的不同作物年度供应松紧会导致近远期价差变动，形成牛市升水和熊市贴水排列。资金因素：资金对目标合约的集中偏好会导致价差波动，如移仓、挤仓等行为。

5、期货跨期套利的操作 *** 主要包括以下两点：识别合理价差：在进行跨期套利前，首先需要识别同一标的物不同月份期货合约之间的合理价差。这个合理价差通常由仓储费、交易费和资本利息费等因素决定，并且可以从历史数据中总结出来。

国家基金委员会:600817,期货近月合约和远月合约有什么区别?

近月合约：由于时间跨度较短，近月合约的价格波动相对较小，风险也相对较低。远月合约：由于时间跨度较长，远月合约的价格受到更多不确定因素的影响，因此价格波动较大，风险也相对较高。主力合约与套期保值：在期货市场中，交易者通常会关注主力合约，即交易量更大、流动性更好的合约。

救命大问题,期货价差变动内在原因!

是说造成远期合约价格相对下降吧，通常正向市场是期货市场的常态，也就是远期价格高于近期，而如果受供不应求的影响，则近期价格上升迅猛，形成高于远期的逆向市场。近期合约价格上升主要是由全球范围内供应短缺所引起。

害怕止损，害怕亏损。通常的原因是交易者害怕失败，不敢接受亏损。这样的交易者自尊心比较强。提前平仓。一旦平仓，就不会焦虑：而焦虑的原因是害怕仓位反转，交易者需要快速得到慰藉。一厢情愿。交易者不想控制交易，也不想对交易负责。交易者没有能力接受现实。

因此，以上三个因素都无法解释股市的不振，政策的影响自然成为股市持续下跌的关键，而相对于货币政策而言，中国股市低迷的最重要原因是监管政策的内在制度性缺陷。中国股市低迷的“病根”是公平与效率的缺失，而发行体制的制度性缺陷正是造成这一问题的主因。

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