期货远月比近月低,期货远月和近月的关系

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如果是期货近月和远月差价的操作：近月价格大于远月价格，看空，否则看多；近月价格大于远月价格，看空，否则看多。具体可以根据对市场价格的判断来进行套利交易。期货价格都会向现货价格靠拢并最终趋于一致，期货涨跌其实就是向现货的价格回归过程。

林老师的操作手法强调风险控制，多品种小仓位，朝着一个大方向，拉开距离建立仓位，不达目的不平盘。在资金波动时，他通过背诵数字游戏口诀，保持信心，战胜自我。在盈利后，他会出金，亏损较大时也会入金，相信通过期货数字游戏 *** 可以实现更大盈利。

尽量选择远期的次主力合约，即交易量，持仓量仅次于当前的主力合约。主力合约不要等到交割月才平，这样保证金会比较高，甚至沦为逼仓的牺牲品。

豆油棕榈油走势是跟随原油的，相关性比较大，原油是近低远高，这主要归于大家对于原油未来走势的看好。钢材期货也是近低远高，远月有预期铁矿石涨价等因素维持相对较高价位。豆粕现货高，期货部分由于中粮的套保盘所以偏低。

从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立，从远处、近处、高处、低处看庐山，庐山呈现各种不同的样子。我之所以认不清庐山真正的面目，是因为我人身处在庐山之中。“山近月远觉月小，便道此山大于月”解析：出处：明代王守仁《蔽月山房》原文：山近月远觉月小，便道此山大于月。

说明该期货合约，短多长空。由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。期货手续费：相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。

每个月份并不是孤立存在的，当价差出现不合理，就会有无风险套利者的出现。这个是主要原因。也会有出现走势不一样的时候，这时投资者对近期和远期的看法不一致。只能说一般情况下走势一致。基本面分析的是供求关系以及影响供求关系的预期。

- 远月船期采购节奏也是影响豆粕库存的重要因素之一。如果企业提前锁定了未来的大豆供应量，那么在未来一段时间内豆粕的供应量就会相对充足，可能导致库存压力增大。反之，如果采购节奏放缓或取消部分订单，则可能有助于减轻库存压力。 **期货市场影响 - 期货市场的价格波动也会对豆粕现货市场产生影响。

举个例子，现在离13年1月不远了，1301的价格就会慢慢接近现货豆粕价格，（当然人为操纵，恶意逼仓除外）和现货价格波动的相关性也就越大。

进行牛市套利时，即使预测失误、价格趋势不涨反跌，由于近期期货价格顶多下降到零，因此，从理论上讲，牛市套利是一种风险有限的套期图利。

很简单的，不是所有的期货合约近强远弱也有远强近弱的。比如现在的螺纹钢近月1001就是很弱。远月1002涨的很多.如果库存比较多，近月因为临近交割月，那现货比较多，近月也就是涨不动了。

期货市场的价格结构通常显示远期合约的价格高于近期合约，这被称为正向市场，价格差主要反映了仓储费等因素。尽管不同月份的合约走势大致相同，但它们之间的价格波动幅度会有所不同，这主要是因为它们的交易量差异巨大，因此，这些合约被称为主力合约。

所谓正向市场，是远期合约价格大约近期合约价格。他们之间的价格理论上差在持仓费用（主要是利息）。这个持仓费用是一定的。所以远期合约价格大于或等于近期合约价格+持仓费用行情下跌后也会保持这个平衡。

当期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时，这种市场状态称为正向市场。

买卖股指期货的资金是有成本的。不是说你拿着资金不动就不会变化。所以时间越长，资金的时间成本就越多。远期合约的价格一般情况下就会高于近期。

正向市场：如果市场中供给过剩，需求相对不足，则会导致近期月份合约价格的下降幅度大于远期月份合约，或近期月份合约价格的上升幅度小于远期月份合约，或者，此时可进行在近月合约做空，而在远月上建立同等头寸的多头合约的套利操作。

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