期货交易程序化后被模仿（期货模拟交易过程）

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本文目录一览：

• 1、中国证券监督管理委员会关于《期货交易管理条例》第七十条第五项“其他操纵期货交易价格行为”的规定
• 2、如何看待期货投资中的程序化自动交易策略
• 3、期货里，什么是程序化交易，请解释通俗点，别copy。
• 4、程序化交易的缺点和优点

中国证券监督管理委员会关于《期货交易管理条例》第七十条第五项“其他操纵期货交易价格行为”的规定

之一条　为防范和打击操纵期货交易价格违法行为，依据《期货交易管理条例》第四十六条和第七十条，制定本规定。第二条　不以成交为目的，频繁申报、撤单或者大额申报、撤单，影响期货交易价格或者期货交易量，并进行与申报方向相反的交易或者谋取相关利益的，构成操纵。第三条　编造、传播虚假信息或者误导性信息，影响期货交易价格或者期货交易量，并进行相关交易或者谋取相关利益的，构成操纵。第四条　对合约或合约标的物作出公开评价、预测或者投资建议，影响期货交易价格或者期货交易量，并进行与其评价、预测或者投资建议方向相反的期货交易的，构成操纵。第五条　在临近交割月或者交割月，利用不正当手段规避持仓限制，形成持仓优势，影响期货交易价格的，构成操纵。第六条　任何单位或者个人不得以其他方式操纵期货交易价格。第七条　任何单位或者个人有本规定行为的，依照《期货交易管理条例》第七十条的规定处理。第八条　本规定自公布之日起施行。

附件2

《关于＜期货交易管理条例＞第七十条第五项“其他操纵期货交易价格行为”的规定》起草说明

为打击操纵期货交易价格的行为，增强期货市场服务实体经济能力，根据《期货交易管理条例》第四十六条和第七十条的规定，我会制定了《关于＜期货交易管理条例＞第七十条第五项“其他操纵期货交易价格行为”的规定》（以下简称《规定》）。现将相关情况说明如下：

一、起草背景

近年来，我会在监管工作中发现，一些交易者反复利用程序化交易工具或者自媒体平台，通过虚假申报、蛊惑、抢帽子、挤仓等方式操纵期货交易价格，扰乱期货市场秩序。

此类行为未被《期货交易管理条例》明确禁止，呈现多发态势，急需予以规制。

二、主要内容

《规定》共8条。之一条为制定依据，第二至五条明确禁止虚假申报、蛊惑、抢帽子、挤仓等四种操纵期货交易价格的行为，第六条为兜底条款，第七条为责任条款，第八条为施行日期条款。

（一）关于虚假申报操纵

如何看待期货投资中的程序化自动交易策略

随着期货在中国的发展和普及，越来越多的人们开始接触期货，并投资理财。

在金融危机影响下，美国也不缺乏逆市赚钱的高手。其中排名之一的并不是我们熟知的巴菲特或索罗斯，而是使用计算机交易策略的西蒙斯。据了解，西蒙斯所在的基金RenaissanceTechnologiesCorp利用计算机交易策略在2008年实现了25亿美元的收入。

西蒙斯所采用的计算机交易策略，其实在国内普遍被称之为程序化交易。但仍然是少数有一定投资经验和一定编程基础的投资者所采用的交易方式。据统计，在国外发达的期货期权衍生品市场，当日交易的70%以上都是通过程序化全自动交易模型来完成。

而在国内市场，程序化交易相对发达国家还有很大差距。深圳市拓瑞邦泽科技有限公司营销总监徐峰表示，制约国内程序化交易发展的，一方面是国内金融衍生品市场不成熟，如没有期权市场，期货市场也缺少与证券市场相关联的股票指数期货等；另一方面是国内投资者在交易习惯、投资理念和交易技术上与国外存在差别。此外，一个重要的原因就是其实现的载体——程序化交易平台的缺位和落后。

随着我国期货市场理财时代的到来，程序化交易开始为越来越多的人所接受。交易开拓者TradeBlazer（简称TB）就是近年来打入期货业的一款系统交易软件。它从实战需要出发，集中了实时行情、技术分析、快捷交易、套利、多账户管理及程序化自动交易等功能。基于各种投资理念上的程序化交易系统都可以在这个平台上通过计算机程序交易较为容易地实现。与国内同类软件相比，TB最为独特的地方在于其为各类交易思想的投资者编制自己的程序化交易系统提供了方便，而这主要源于TB使用了独特的开发语言。而且在TB上，分析指标的源代码和实现的算法都是公开的，便于交易者修改和创新。TB还支持账户函数、行情函数，并可自建用户函数，可以实时获取当前交易账户的账户信息，便于实现头寸调整、风险控制、资金管理，并能对叠加商品进行发单和撤单。

而随着“交易开拓者（Tradeblazer）”这类专业程序化交易平台的出现和兴起，使用程序化交易的投资者越来越多，人们对程序化交易的讨论和争议也越来越多。记者就这些问题专门采访了程序化交易方面的专家、上海中期程序化交易小组核心成员之一的朱君。

争议指数1颗星：程序化交易泯灭人的想法，完全靠电脑操作是不可行的。

朱君：从广义上说，只要交易者有固定的投资理念、明确的交易规则，并且复制执行，就是一个程序化的交易者。从这个意义上说，一个成功的交易者，必定拥有一套持续稳定可复制的盈利模式，也必定是个程序化的交易者；从狭义上说，程序化交易也特指由电脑程序自动下单。无论广义和狭义，程序化都不是完全机械的，至少在事先需要明确的交易思想来支撑。

期货里，什么是程序化交易，请解释通俗点，别copy。

您好，程序化交易其实是技术分析的一种实现手段。

交易员通过对市场历史数据和仓位的观察，发现一些可以定量的规律，然后将这些规律编成程序，让计算机自动发出交易指令来实现交易。这就是程序化交易。

具体说来，一些常见的交易策略，比如前期高低点的突破，支撑阻力线突破和延续，以及一些关键点位的突破等等，常常被人们加以改进而实现计算机自动化。另外，统计的 *** 也常常被应用。

希望能帮到您。

程序化交易的缺点和优点

你好！

进行程序化交易的优点

1、避免了人为的主观性

避免人为主观性既是程序化交易的优点也是程序化交易的缺点，在进行期货交易时，正是人的主观判断得以利润的攫取，有一部分非常优秀的炒单手在期货市场的交易中获得了巨大的利润，他们的主观性是程序化交易所不能替代的。但是，更多的投资者的主观性可以说在期货市场的交易中是不合理的，该进场的时候退却，该离场的时候却是犹豫。采用程序化交易可以避免这些思想也就是避免绝大多数人在期货交易中不恰当的主观性。程序化交易最后获得的利润会低于优秀炒单手的利润，却会大大高于普通投资者的收益。

2、极大的分散了投资风险

期货市场的交易很大程度上是博取概率事件的胜率，没有人能保证每笔交易的盈利。因此，这就需要我们分散我们的交易，同时对多个品种交易，同时采用不同的交易策略对一个品种的交易。这些如果通过人工来完成必将耗费大量的人力，且无法避免一些人性的弱点。采用程序化交易可以完美完成上述策略，达到更大限度的风险分散。

进行程序化交易的缺点

1、出现大幅的资金回撤

有些程序化交易模型从长期看是盈利，但是短期内可能会出现巨幅的资金回撤。部分投资者对程序化交易认识比较模糊，认为程序化交易就是一台赚钱的机器。永远盈利。这些投资者在这种资金回撤下就可能难以继续进行程序化交易，从而错过后期出现的大幅盈利。

2、或将加剧金融风险

1987年美国股市暴跌的罪魁祸首一度被认定是期现市场的程序化交易。当时的情况是股票期货低于股票价格，指数套利者将买入期货并卖出股票，如果股票价格下跌的幅度远远不够，投资组合保险公司将卖出期货合约，造成期货市场新一轮的下跌，这导致指数套利者进一步卖出股票，从而形成自我强化抛售的下跌周期。不管1987的股灾是否是程序化交易造成，但是期间程序化交易至少起到了推波助澜的作用。国内股指期货一而再，再而三的推迟上市时间，监管部门或许也是处于这样的担忧。

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