铁矿石期货近远月价差,铁矿石期货最小变动价位

本章目录

• 1、在期货中,为什么会出现远月的合约价格小于近月的合约
• 2、期货铁矿59正套持有是什么意思?
• 3、期货价差怎么算
• 4、期货远月和近月价格无价差,是看平后市吗
• 5、为什么期货合约有的远月价格高于近月,有的近月价格高于远月?
• 6、期货近月低于远月合约怎么办

在期货中,为什么会出现远月的合约价格小于近月的合约

这种情况，说明该期货合约，短多长空。即短期内，由于特殊原因造成供求失衡，所以价格高。但长期看，该期货产品还是供大于求，所以价格长线应该下跌，投资者不看好。

很简单的，不是所有的期货合约 近强远弱 也有远强近弱的。比如现在的 螺纹钢 近月1001就是很弱。远月1002涨的很多.如果库存比较多，近月因为临近交割月，那现货比较多，近月也就是涨不动了。

期货近月合约和远月合约会存在强弱不同的情况，但是相反走势并不多见。这是由于存在季节性因素，还有市场对不同时期价格预期不同。

这是由期货的特性决定的，不同期货价格变化的原因有很多，例如：一般来说，同一生产季节，后面的月份价格相对前面月份的价格增加了一定的仓储费用；而对于农产品来说，后面月份的农产品因为储存时间长，水分相对减少，价格自然不同；商品需求的淡旺季、四季气候的变化等等都有可能影响价格。

而Backwardation则相反，象征着牛市的当下，现货稀缺，近月合约价格高于远月，象征着“近月高、远月低”的逆向结构。现货引领期货的舞蹈 期货价格的波动，有时是现货市场的情绪引导者。

则近期价格上升迅猛，形成高于远期的逆向市场。近期合约价格上升主要是由全球范围内供应短缺所引起。在一个下跌趋势中，近月合约由于靠近交割月，期价向现货靠拢，并且保证金的比例也会上升，所以多头和空头都会移仓远月。用于交割的期货占比例很小的，主要由企业客户接获，个人客户也不大方便。

期货铁矿59正套持有是什么意思?

1、意思就是说做多铁矿石期货5月合约，做空铁矿石期货9月合约。期货中正套或反套意思就是利用近月与远月之间的价差、供需进行跨月套利。正套意思就是做多近月合约，做空远月合约；反套意思就是做空近月合约，做多远月合约。

期货价差怎么算

期货价差设计到建仓时的价差、平仓时的价差。建仓时的价差等于价格偏高的期货合约减去价格偏低的期货合约，为了保持一致性，在计算平仓使得的价差，也是价格高的期货合约减去价格偏低的价格合约。价差的扩大和缩小就是平仓时的价差同建仓时的价差对比来的。

对于同一商品期货不同合约月份而言，其价差计算一般是以近月合约减去远月合约；对于同一产业链不同商品期货合约或直接是跨商品，一般都是以相同月份合约计算两者的期货价差，一般是以价格高的减去价格低的，跨商品的情况下，有时会出现某商品与另一商品价格时高时低的情况，这时一般会标示是谁减谁的价格。

期货现货价差：基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。基差=现货价格-期货价格。期货现货价差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。

价差可表示为：价差=A期货价格-B期货价格。对于两个相同目标资产、不同期满日期货的价格差异，一般称为同商品价差或商品内价差。

【答案】：A、D 计算建仓时的价差，须用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。为保持一致性，计算平仓时的价差，也要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。

两种算法：美国国债期货是32进，1120相当于32+12=44，44-30，所以价差缩小014 倒算。

期货远月和近月价格无价差,是看平后市吗

不是。做期货其实做的就是近远月的价差交易，根据近月做远月，近月价相当于平仓参考价，远月价作为开仓价，买卖就是赚价差，价差决定后市涨跌大方向大趋势。

基差=现货价格（近月）-期货价格（远月）基差为正是反向市场，说明现货供不应求，但未来供需矛盾有所缓解 基差为负是正向市场，即正常市场，因为有持仓费用，期货价格正常情况下应该比现货高的 至于据此如何判断后市涨跌，本人水平有限，和你一起等待高手解

期货基差为正是看多，基差为正数说明现货价格高于期货价格，也说明现货物资紧缺，而物资紧缺会导致市场供不应求，可做多期货合约。基差为负数说明现货价格低于期货价格，现货价格低说明此时现货商品库存过多，库存多会导致供过于求，因此可做空期货合约。

如果是期货近月和远月差价的操作：近月价格大于远月价格，看空，否则看多；近月价格大于远月价格，看空，否则看多。具体可以根据对市场价格的判断来进行套利交易。期货价格都会向现货价格靠拢并最终趋于一致，期货涨跌其实就是向现货的价格回归过程。

为什么期货合约有的远月价格高于近月,有的近月价格高于远月?

而Backwardation则相反，象征着牛市的当下，现货稀缺，近月合约价格高于远月，象征着“近月高、远月低”的逆向结构。现货引领期货的舞蹈 期货价格的波动，有时是现货市场的情绪引导者。

这是由期货的特性决定的，不同期货价格变化的原因有很多，例如：一般来说，同一生产季节，后面的月份价格相对前面月份的价格增加了一定的仓储费用；而对于农产品来说，后面月份的农产品因为储存时间长，水分相对减少，价格自然不同；商品需求的淡旺季、四季气候的变化等等都有可能影响价格。

说明该期货合约，短多长空。由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。期货手续费： 相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。

是说造成远期合约价格相对下降吧，通常正向市场是期货市场的常态，也就是远期价格高于近期，而如果受供不应求的影响，则近期价格上升迅猛，形成高于远期的逆向市场。近期合约价格上升主要是由全球范围内供应短缺所引起。

期货近月低于远月合约怎么办

要看有没背离，两次以上才有可能有效，指标还是跟着量价走的，指标只能辅助使用。 期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。

在发现合理价差的前提下，如果价差过大，可以采用牛市套利的 *** 。如果价差过小，可以采用熊市套利的 *** ：【1】牛市套利：即买入近月合约，卖出远月合约。原则是：缩小价差的 *** 无非是近月合约上涨或者远月价格下跌，两者的范围不一样，可以通过缩小价差获得收益。2熊市套利：即出售近月合约，购买远月合约。

，尽量选择远期的次主力合约，即交易量，持仓量仅次于当前的主力合约。2，主力合约不要等到交割月才平，这样保证金会比较高，甚至沦为逼仓的牺牲品。

看做多长周期的了，并不是说价差大就好，期货类似与远期交易，大家对未来的一个预期，要做主力合约，合约移仓换月你跟着换就可以，主力合约交易活跃，技术形态也容易分析。期货的炒作方式与股市十分相似，但又有十分明显的区别。

可在近月合约上做多，在远月合约做空，建立建立同等头寸套利操作。实盘套利当价差的绝对值大于持仓成本时，正向市场中实盘套利的机会出现。此时，可以在近月合约做多，而在远月上建立同等头寸的空头合约。近月接仓单，远月到期时以仓单交割来平仓，即可获得无风险收益。

预计近期市场呈现牛市特征，供不应求，近月期货合约价格相对远月期货合约价格涨得快、跌得慢；或者远月合约价格上涨乏力，继续上涨的幅度有限而向下回落的力度较大，都可以采取牛市套利，即买进近月合约同时卖出远月合约，记作(近月份)/(远月份)套利，如：1月/5月套利就是买进1月合约同时卖出5月合约。

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