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上海期货交易所风险控制管理办法(上海黄金交易所风险控制管理办法)

77.8 W 人参与  2022年10月03日 13:59  分类 : 最新  评论

本篇文章给大家谈谈上海期货交易所风险控制管理办法,以及上海黄金交易所风险控制管理办法对应的知识点,希望对各位有所帮助,期货开户,无条件!手续费加1分(+0.01元),交反90%,直接返到期货账户!暂时不开也可以先关注公众号之一交易。不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

股指期货年内连续几次限制?分别都是什么限制?

一、9月2日晚间,中金所公布一系列股指期货严格管控措施,将期指非套保持仓保证金提高至40%,平仓手续费提高至万分之二十三,单个产品单日开仓交易量超过10手认定为异常交易行为,旨在进一步抑制市场过度投机,促进股指期货市场规范平稳运行。

一是调整股指期货日内开仓限制标准。中金所决定,自2015年9月7日起,沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。

日内开仓交易量是指客户单日在单个产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易的开仓数量不受此限制。

二是提高股指期货各合约持仓交易保证金标准。为切实防范市场风险,通过降低资金杠杆抑制市场投机力量,自2015年9月7日结算时起,

将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准由目前的30%提高至40%,将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约套期保值持仓交易保证金标准由目前的10%提高至20%。

三是大幅提高股指期货平今仓手续费标准。为进一步抑制日内过度投机交易,结合当前市场状况,自2015年9月7日起,将股指期货当日开仓又平仓的平仓交易手续费标准,由目前按平仓成交金额的万分之一点一五收取,提高至按平仓成交金额的万分之二十三收取。

二、每个品种都有更高开仓手数限制,自2013年3月12日起,沪深300股指期货持仓限额标准调整为:

(一)进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为600手;

(二)某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的,结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%。

扩展资料:

一、限制制度

涨跌停板制度主要用来限制期货合约每日价格波动的更大幅度。根据涨跌停板的规定,某个期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于交易所事先规定的涨跌幅度,超过这一幅度的报价将被视为无效,不能成交。一个交易日内,股指期货的涨幅和跌幅限制设置为10%。

涨跌停板一般是以某一合约上一交易日的结算价为基准确定的,也就是说,合约上一交易日的结算价加上允许的更大涨幅构成当日价格上涨的上限,称为涨停板,而该合约上一交易日的结算价格减去允许的更大跌幅则构成当日价格下跌的下限,称为跌停板。

二、限额制度

交易所为了防范市场操纵和少数投资者风险过度集中的情况,对会员和客户手中持有的合约数量上限进行一定的限制,这就是持仓限额制度。限仓数量是指交易所规定结算会员或投资者可以持有的、按单边计算的某一合约的更大数额。

一旦会员或客户的持仓总数超过了这个数额,交易所可按规定强行平仓或者提高保证金比例。为进一步加强风险控制、防止价格操纵,中金所将非套保交易的单个股指期货交易账户持仓限额为600手。进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行平仓制度

强行平仓制度是与持仓限制制度和涨跌停板制度等相互配合的风险管理制度。

当交易所会员或客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足,或当会员或客户的持仓量超出规定的限额,或当会员或客户违规时,交易所为了防止风险进一步扩大,将对其持有的未平仓合约进行强制性平仓处理,这就是强行平仓制度。

参考资料来源:百度百科-股指期货

期货协议平仓

附: 《上海期货交易所风险控制管理办法》第十四条规定

第十四条 若D3交易日未出现单边市,即:铜、铝、锌和天然橡胶期货合约的涨跌幅度未达到6%,黄金期货合约的涨跌幅度未达到7%,燃料油期货合约的涨跌幅度未达到10%,则D4交易日涨跌停板、交易保证金比例恢复到正常水平。

若D3交易日出现反方向单边市,则视作新一轮单边市开始,该日即视为D1交易日,下一日交易保证金和涨跌停板参照本办法第十二条规定执行。

若D3交易日期货合约出现同方向单边市(即连续三天达到涨跌停板),则当日收盘结算时,该铜、铝、锌和天然橡胶期货合约按9%收取交易保证金,收取比例已高于9%的按原比例收取;该黄金期货合约按10%收取交易保证金,收取比例已高于10%的按原比例收取;该燃料油期货合约按20%收取交易保证金,收取比例已高于20%的按原比例收取,并且交易所可以对部分或全部会员暂停出金。

当D3交易日期货合约出现同方向单边市(即连续三天达到涨跌停板)时,若D3交易日是该合约的最后交易日,则该合约直接进入交割;若D4交易日是该合约的最后交易日,则D4交易日该合约按D3交易日的涨跌停板和保证金水平继续交易;除上述两种情况之外,D4交易日该铜、铝、锌、黄金、天然橡胶、燃料油期货合约暂停交易一天。交易所在D4交易日根据市场情况决定对该铜、铝、锌、黄金、天然橡胶、燃料油期货合约实施下列两种措施中的任意一种:

措施一:D4交易日,交易所决定并公告在D5交易日采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金,暂停部分会员或全部会员开新仓,调整涨跌停板幅度,限制出金,限期平仓,强行平仓等措施中的一种或多种化解市场风险,但调整后的涨跌停板幅度不超过20%。在交易所宣布调整保证金水平之后,保证金不足者须在D5交易日开市前追加到位。若D5交易日该期货合约的涨跌幅度未达到当日涨跌停板,则D6交易日该期货合约的涨跌停板和交易保证金比例均恢复正常水平;若D5交易日该期货合约的涨跌幅度与D3交易日同方向再达到当日涨跌停板,则交易所宣布为异常情况,并按有关规定采取风险控制措施;若D5交易日该期货合约的涨跌幅度与D3交易日反方向达到当日涨跌停板,则视作新一轮单边市开始,该日即视为D1交易日,下一日交易保证金和涨跌停板参照本办法第十二条规定执行。

措施二:在D4交易日结算时,交易所将D3交易日闭市时以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以D3交易日的涨跌停板价,与该合约净持仓盈利投资者(或非经纪会员,下同)按持仓比例自动撮合成交。同一投资者持有双向头寸,则首先平自己的头寸,再按上述 *** 平仓。具体操作 *** 如下:

(一)申报平仓数量的确定

在D3交易日收市后,已在计算机系统中以涨跌停板价申报无法成交的,且投资者该合约的单位净持仓亏损大于或等于D3交易日结算价6%(天然橡胶、燃料油为 8%)的所有申报平仓数量的总和为平仓数量。若投资者不愿按上述 *** 平仓可在收市前撤单,则已撤报单不再作为申报的平仓报单。

(二)投资者单位净持仓盈亏的计算 ***

投资者该合约单位净持仓盈亏 = 投资者该合约净持仓盈亏的总和(元)/投资者该合约的净持仓量(重量单位)

上式中铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油的重量单位为吨,黄金的重量单位为克。

投资者该合约净持仓盈亏的总和是指在投资者该合约的历史成交库中从当日向前找出累计符合当日净持仓数的开仓合约的实际成交价与当日结算价之差的总和。

(三) 持仓盈利投资者平仓范围的确定

根据上述 *** 计算的投资者单位净持仓盈利的投机头寸以及投资者单位净持仓盈利大于或等于D3交易日结算价6%(天然橡胶、燃料油为8%)的保值头寸都列入平仓范围。

(四)平仓数量的分配原则及 ***

1、平仓数量的分配原则

(1) 在平仓范围内按盈利的大小和投机与保值的不同分成四级,逐级进行分配。

首先分配给属平仓范围内单位净持仓盈利大于或等于D3交易日结算价6%(天然橡胶、燃料油为8%)的投机头寸(以下铜、铝、锌、黄金简称盈利6%以上的投机头寸,天然橡胶、燃料油简称盈利8%以上的投机头寸);

其次分配给单位净持仓盈利大于或等于D3交易日结算价3%(天然橡胶、燃料油为4%),小于6%(天然橡胶、燃料油为8%)的投机头寸(以下铜、铝、锌、黄金简称盈利3%以上的投机头寸,天然橡胶、燃料油简称盈利4%以上的投机头寸);

再次分配给单位净持仓盈利小于D3交易日结算价3%(天然橡胶、燃料油为4%)的投机头寸(以下铜、铝、锌、黄金简称盈利3%以下的投机头寸,天然橡胶、燃料油简称盈利4%以下的投机头寸);

最后分配给单位净持仓盈利大于或等于D3交易日结算价6%(天然橡胶、燃料油为8%)的保值头寸(以下铜、铝、锌、黄金简称盈利6%以上的保值头寸,天然橡胶、燃料油简称盈利8%以上的保值头寸)。

(2) 以上各级分配比例均按申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利头寸数量之比进行分配。

2、平仓数量的分配 *** 及步骤(见附件)

(1) 铜、铝、锌、黄金品种平仓数量的分配 *** 及步骤

若盈利6%以上的投机头寸数量大于或等于申报平仓数量,则根据申报平仓数量与盈利6%以上的投机头寸数量的比例,将申报平仓数量向盈利6%以上的投机投资者分配实际平仓数量;

若盈利6%以上的投机头寸数量小于申报平仓数量,则根据盈利6%以上的投机头寸数量与申报平仓数量的比例,将盈利6%以上投机头寸数量向申报平仓投资者分配实际平仓数量。再把剩余的申报平仓数量按上述的分配 *** 向盈利3%以上的投机头寸分配;若还有剩余,则再向盈利3%以下的投机头寸分配;若还有剩余,则再向盈利6%以上的保值头寸分配。若还有剩余则不再分配。

(2) 天然橡胶、燃料油品种平仓数量的分配 *** 及步骤

若盈利8%以上的投机头寸数量大于或等于申报平仓数量,则根据申报平仓数量与盈利8%以上的投机头寸数量的比例,将申报平仓数量向盈利8%以上的投机投资者分配实际平仓数量;

若盈利8%以上的投机头寸数量小于申报平仓数量,则根据盈利8%以上的投机头寸数量与申报平仓数量的比例,将盈利8%以上投机头寸数量向申报平仓投资者分配实际平仓数量。再把剩余的申报平仓数量按上述的分配 *** 向盈利4%以上的投机头寸分配;若还有剩余,则再向盈利4%以下的投机头寸分配;若还有剩余,则再向盈利8%以上的保值头寸分配。若还有剩余则不再分配。

(五)平仓数量尾数的处理 ***

首先对每个投资者编码所分配到的平仓数量的整数部分分配后再按照小数部分由大到小的顺序进行排序,然后按照该排序的顺序进行分配,每个投资者编码1手;对于小数部分相同的投资者,如果分配数量不足,则随机进行分配。

采取措施二之后,若风险化解,则下一个交易日的涨跌停板和交易保证金比例均恢复正常水平;若还未化解风险,交易所则宣布为异常情况,并按有关规定采取风险控制措施。

因采取措施二平仓造成的经济损失由会员及其投资者承担。

国内生物燃油期货交易所

燃料油期货交易的规则是什么? 期货交易规则

一、风险管理办法

1、交易保证金制度

交易保证金是指会员在交易所帐户中确保合约履行的资金,是已被合约占用 的保证金。燃料油(3570,-168.00,-4.49%)期货合约的更低交易保证金为合约价值的8%。

交易所根据某一期货合约持仓的不同数量和上市运行的不同阶段制定不同的 交易保证金收取标准。具体规定如下:

交易过程中,当某一燃料油期货合约持仓量达到某一级持仓总量时,暂不调 整交易保证金收取标准。当日结算时,若某一燃料油期货合约持仓量达到某一级 持仓总量,则交易所对该合约全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金,保 证金不足的,应当在下一个交易日开市前追加到位。

当燃料油期货合约达到应该调整交易保证金的标准时,交易所应当在新标准执行前一交易日的结算时对该合约的所有历史持仓按新的交易保证金标准进行结 算,保证金不足的,应当在下一个交易日开市前追加到位。

在进入交割月份后,卖方可以用标准仓单作为与其所示数量相同的交割月份 期货合约持仓的履约保证,其持仓对应的交易保证金不再收取。

2、涨跌停板制度

涨跌停板是指期货合约允许的日内价格更 *** 动幅度,超过该涨跌幅度的报 价视为无效,不能成交。

燃料油期货合约的涨跌停幅度为不超过上一交易日结算价的±5%。当某期 货合约在某一交易日(该交易日称为D1交易日,以下几个交易日分别称为D2、 D3、D4、D5、D6交易日)出现单边市时,该期货合约的涨跌停板调整及交易保证 金收取对应如下表:

交易所在D4交易日根据市场情况决定对该燃料油期货合约实施下列两种措施 中的任意一种:

措施一:D4交易日,交易所决定并公告在D5交易日采取单边或双边、同比例 或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金,暂停部分会员或全部会员开 新仓,调整涨跌停板幅度,限制出金,限期平仓,强行平仓等措施中的一种或多 种化解市场风险,但调整后的涨跌停板幅度不超过20%。在交易所宣布调整保证 金水平之后,保证金不足者须在D5交易日开市前追加到位。若D5交易日该期货合 约的涨跌幅度未达到当日涨跌停板,则D6交易日该期货合约的涨跌停板和交易保 证金比例均恢复正常水平;若D5交易日该期货合约的涨跌幅度与D3交易日同方向 再达到当日涨跌停板,则交易所宣布为异常情况,并按有关规定采取风险控制措 施;若D5交易日该期货合约的涨跌幅度与D3交易日反方向达到当日涨跌停板,则 视作新一轮单边市开始,该日即视为D1交易日,下一日交易保证金和涨跌停板参 照《上海期货交易所风险控制管理办法》第十二条规定执行。

措施二:在D4交易日结算时,交易所将D3交易日闭市时以涨跌停板价申报的 未成交平仓报单,以D3交易日的涨跌停板价,与该合约净持仓盈利客户(或非期货 公司)按持仓比例自动撮合成交。同一客户持有双向头寸,则首先平自己的头寸, 再按上述 *** 平仓。

3、价格大幅波动时的风险管理

采取措施:提高交易保证金,限制出金,暂停开新仓,调整涨跌停板幅度, 限期平仓,强行平仓等。调整后的涨跌停板幅度不超过20%。

当某燃料油期货合约连续三个交易日(即D1、D2、D3交易日)的累计涨跌幅(N)达到12%;或连续四个交易日(即D1、D2、D3、D4交 易日)的累计涨跌幅(N)达 到14%;或连续五个交易日(即D1、D2、D3、D4、D5交易日)的累计涨跌幅(N)达到16%时,交易所可以根据市场情况,采取单边或双边、同比例 或不同比例、部分 会员或全部会员提高交易保证金,限制部分会员或全部会员出金,暂停部分会员 或全部会员开新仓,调整涨跌停板幅度,限期平仓,强行平仓等措施中的一种或 多种措施,但调整后的涨跌停板幅度不超过20%。

期货中的“交易头寸限制制度”指是什么意思?

指的是为防止大户操纵和个别会员超过自己的资金承受力超量交易,在价格大起大落时出现巨额亏损,交易所根据会员资金实力核定会员的更大持仓限额,也就是限仓制度。

限仓制度最原始的含义就是根据会员承担风险的能力规定会员的交易规模。交易所通常会根据客户和会员投入的保证金的数量,按照一定的比例给出一定的持仓限额,此限额即是该会员和客户在交易中持仓的更高水平。如客户进行期指交易时,必须到经纪商处开户,同时存入一笔保证金。

扩展资料

为了防止大户过量持仓,操纵市场,大部分交易所会员对会员所 *** 的客户进行编码管理,每个客户只能使用一个交易编码,交易所对每个客户编码下的持仓总量也有限制。

为了防止市场风险过度集中于少数会员,许多国家的交易所都规定,一个会员对期指合约的单边持仓量不得超过交易所期指合约持仓总量(单边结算)的一定百分比,否则交易所将会对会员的超量持仓部分进行强制平仓。此外交易所还按照合约离交割月份的远近,对会员规定了持仓限额,距离交割期越近的合约,会员的持仓量越小。

参考资料来源:百度百科-投机头寸限仓制度

参考资料来源:百度百科-限仓制度

铜期货如何开户?有哪些交易规则?

;      铜期货开户流程

      1.期货个人开户首先选择期货公司。(选择期货公司又主要从公司的行情研判能力,交易服务器速度,以及交易费用三点进行选择)

      2.选择好期货公司后,向公司客户经理预约开户。(你可以到金斧子期货开户频道预约开户,不仅节省时间,还可以得到相应优惠政策)

      3.按照预约时间,带着本人身份证和银行卡(工农建交)去期货公司办理开户,如果仅仅开设商品期货账户,期货公司可以派开户人员上门办理账户开设。

      4.办理好账户开设后,到银行办理银期业务(三方存管)。

      5.到期货公司网站下载行情软件,交易软件;入金后,即可交易。

铜期货开户所需资料

      1、客户本人有效身份证原件

      2、提供个人银行借记卡作为期货结算帐户(中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行五大行中选择一家或多家)

      3、如果开户人与资金调拨人、指令下达人不是同一人时,还需提供资金调拨人、指令下达人及结算单确认人身份证复印件。

铜期货的交易规则

      一、限仓制度

      限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的,按单边计算的某一合约投机头寸的更大数额。

      经纪会员、非经纪会员和客户的铜期货合约在不同时期限仓的具体比例和数额如下:

      表一:铜期货合约在不同时期限仓的具体比例和数额(单位:手)

      注:表中某一期货合约持仓量为双向计算,经纪会员、非经纪会员、客户的持仓限额为单向计算;经纪会员的限仓数额为基数。

      二、套期保值交易

      申请套期保值交易,须填写由交易所统一制定的      ,并提交与申请保值交易品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间相一致的有关证明材料。

      套期保值的申请必须在套期保值合约交割月份前一月份的20日之前提出,逾期交易所不再受理该交割月份合约的套期保值申请。交易所在收到套期保值申请后,在5个交易日内进行审核。

      获准套期保值交易的交易者,必须在交易所批准的建仓期限内(最迟至套期保值合约交割月份前一月份的最后一个交易日),按批准的交易部位和额度建仓。在交割月前一个月份的之一个交易日起不得重复使用。

      交易所对套期保值交易的持仓量和交割量单独计算,在正常情况下不受持仓 *** 的限制。

      三、结算

      指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。

      1、日常结算

      交易所在各结算银行开设专用的结算帐户,用于存放会员保证金及相关款项;会员须在结算银行开设专用资金帐户,用于存放保证金及相关款项;交易所对会员存入交易所专用资金帐户的保证金实行分帐管理。交易所实行每日无负债结算制度,即每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少会员的结算准备金。

      追加保证金:当每日收盘结束,若结算后的结算准备金小于更低余额的, 会员必须于下一交易日开市前将资金补足至结算准备金更低余额。未及时补足的,若结算准备金余额大于零而低于结算准备金更低余额,则禁止开新仓;若结算准备金余额小于零,则交易所将按有关风险控制管理规定执行“强行平仓”。

      2、交易保证金:

      是指会员存入交易所专用结算帐户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。

      交易所根据某一期货合约上市运行的不同阶段和持仓的不同数量制定不同的交易保证金收取标准。关于阴极铜标准合约保证金收取的具体规定如下:

      铜期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准

      铜交易保证金暂按7%收取。

      如遇现行标准高于6.5%的,按现行标准执行。

      交易过程中,当某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量时,交易所暂不调整交易保证金收取标准;当日结算时,若某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量,则交易所对该合约全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金。保证金不足的,应当在下一交易日开市前追加到位。

      交易所根据期货合约上市运行的不同阶段(临近交割期)调整交易保证金的收取标准。

      铜期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

      当某一铜期货合约达到应该调整交易保证金的标准时,交易所应在新标准执行前一交易日的结算时对该合约的所有历史持仓按新的交易保证金标准进行结算,保证金不足的,应当在下一个交易日开市前补足到位。在进入交割月份后,卖方可用标准仓单作为与其所示数量相同的交割月份期货合约持仓的履约保证,其持仓对应的交易保证金不再收取。

      当某一铜期货合约价格收盘时发生涨跌停板时,当日结算时合约保证金也要相应提高。具体规定如下:收盘时处于涨跌停板单边无连续报价的之一交易日结算时,交易保证金提高到合约价值的7%,高于7%的按原比例收取;当第二交易日出现与上一交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况,则第二交易日结算时交易保证金提高到合约价值的9%,高于9%的按原比例收取......(详见《上海期货交易所风险控制管理办法》)。

      经纪会员向客户收取的交易保证金不得低于交易所向会员收取的交易保证金。

      3、权利凭证作为保证金:

      指会员提出申请并经交易所批准或投资者实施对会员的授权并由会员将授权提交交易所后,将持有的权利凭证以电子形式的标准仓单通过交易所标准仓单管理系统提交交易所办理交存手续。标准仓单作为保证金的,作为其履行交易保证金债务的担保行为。权利凭证质押仅限于交易保证金,但亏损、费用、税金等款项均须以货币资金结清。

      (1)可作为保证金使用的权利凭证

      由交易所注册的标准仓单、交易所确定的其它权利凭证。

      (2)权利凭证作为保证金的计算

      以标准仓单作为保证金的,按该品种交割月份期货合约的当日结算价为基准价核算其市值,作为保证金的金额不高于标准仓单市值的80%。

      权利凭证市值打折以后可作为保证金使用的金额称为折后金额。交易所按照会员在交易所专用结算帐户中的实有货币资金的4倍(配比乘数)确定会员以权利凭证作为保证金的更大配比金额。并按折后金额和更大配比金额中较低金额作为权利凭证作为保证金的实际可用金额。

      其他权利凭证作为保证金的基准价由交易所核定。

      权利凭证作为保证金根据每日结算价的变动,采用动态计算。

      (详细规定见《上海期货交易所结算细则》第六章“权利凭证”)

      四、交割

      1、交割结算价:最后交易日的结算价

      2、交割单位:25吨,每张标准仓单所列阴极铜的重量为25吨,溢短不超过+2%,磅差不超过+0.2%。

      3、交割商品的包装

      国产商品的包装:每一交割单位阴极铜必须是同一生产企业生产、同一注册商标、同一质量品级、同一块形、捆重近似的商品组成。注册生产企业自行选定注册产品捆重,但要利于组手,每捆包装采用30-32*0.9-1.0mm表面作防锈处理的钢带井字形捆扎,捆扎应坚固,同时标有醒目的、不易脱落的商品标志及捆重。每捆重量不超过2.5吨。

      进口商品的包装:一般按原进口包装(紧固完好)交割,更大捆重为4吨。

      到库商品中,遇有包装钢带断裂或严重锈蚀的捆件及散块商品,必须重新组合,用规定的钢带捆扎紧固,方可用于交割。包装费用由货主承担。

      4、交割商品必备单证

      ●国产商品:必须提供注册生产企业出具的《产品质量证明书》。

      ●进口商品:必须提供《产品质量证明书》、《产地证明书》、商检证书、《海关代征增值税缴款书》,经交易所审定合格为有效。

      5、交割结算流程

      上海期货交易所实行五日交割制。交割程序如下:

      (1)之一交割日

      ●买方申报意向。买方向交易所提交所需商品的意向书,内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。

      ●卖方交标准仓单。卖方将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。

      (2)第二交割日

      交易所分配标准仓单。交易所根据已有资源,按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则,向买方分配标准仓单。

      (3)第三交割日

      ●买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。

      ●卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。

      (4)第四、五交割日

      卖方交增值税专用发票。

      6、 标准仓单在交易所进行实物交割的流转程序

      (一) 卖方投资者将标准仓单授权给卖方经纪会员以办理实物交割业务;

      (二) 卖方会员将标准仓单提交给交易所;

      (三) 交易所将标准仓单分配给买方会员;

      (四) 买方经纪会员将标准仓单分配给买方投资者;

      7、期货转现货

      指持有方向相反的同一月份合约的会员(客户)协商一致并向上海期货交易所(以下简称交易所)提出申请,获得交易所批准后,分别将各自持有的合约按交易所规定的价格由交易所代为平仓,同时按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单的交换行为。

      这里的仓单包括标准仓单和非标准仓单。非标准仓单是指有关仓库在以下情况下开具的仓单:非注册商标商品储存在指定交割仓库; 注册商标商品储存在非指定交割仓库;非注册商标商品储存在非指定交割仓库。

      期转现的期限:欲进行期转现合约的交割月份的上一月份合约最后交易日后的之一个交易日起至交割月份最后交易二个交易日(含当日)止。

      申请期转现的期货头寸处理:申请期转现的买卖双方原持有的相应交割月份期货头寸,由交易所在申请日的15:00之前,按申请一交易日交割月份合约的结算价平仓。

      期转现的交易保证金(交割保证金):按申请一交易日交割月份期货合约结算价计算。

      (详细规定见《上海期货交易所交割细则》第七章“期货转现货”)

      8、仓单市场

      ●仓单市场是建立在交易所主页上的一个信息平台,旨在为有仓单买卖及仓单交换意向的交易双方提供一个信息交流的机会,从而加强期货市场和现货市场的有机联系。具体交易事宜由交易双方自行联系协商,交易所不承担任何由此产生的法律责任。

      ●通过点击交易所主页()中的“仓单市场”模块,可以直接进入仓单市场。

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