波动率期货,期货波动率看什么技术指标

本章目录

• 1、Eviews中期货市场收益率和波动率如何判断
• 2、为什么会出现波动率交易
• 3、原油期权波动率一般多少

Eviews中期货市场收益率和波动率如何判断

1、波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。① 历史波动率。历史波动率是指在过去某一段时间内收益率的波动程度。

2、我教你怎么看。最上面的公式看见了吗？GARCH=C(1)+C(2)*RESID(-1)^2+C(3)*GARCH(-1)这个就是波动率方程。下面的输出结果中写出了C(1)、C(2)、C(3)的估计值。

3、日度波动率的蜕变想象每一天的收益率犹如独立的骰子投掷，一年的累积就像连续投掷252次。日度波动率，通过计算ret.rolling(252).std()，实际上是衡量这种每日波动的尺度。要将其转换为年化，只需将日度波动率乘以√(252)，因为这相当于将单日的波动放大到一年的维度。

为什么会出现波动率交易

1、短期来看，如果隐含波动率呈下降趋势，可以认为市场预期标的资产的未来波动率降低，从而期权的价格可能会降低；反之隐含波动率呈上升趋势，可以认为市场预期标的资产的未来波动率升高，从而期权的价格可能会升高。长期来看，隐含波动率可能存在均值回复过程，向均值回归。

2、控制风险 波动率交易虽然有较高的收益潜力，但也存在较高的风险。因此，在进行波动率交易时，需要控制风险。可以通过设置止损点、分散投资等方式来控制风险，避免出现大幅度的损失。总之，波动率交易是一种高风险高收益的交易方式，需要投资者具备一定的市场分析能力和风险控制能力。

3、这是为什么呢？因为波动率的上升会让期权的相对价格上升，无论是看涨期权还是看跌期权，只要波动率上升了，在标的物价格、行权价、到期时间一致的前提下，期权的价格就会上涨；反之期权的价格就会下跌。

原油期权波动率一般多少

1、隐含波动率：隐含波动率是由期权的市场价格反推出来的波动率，它表达了市场对标的资产未来价格波动的预期。隐含波动率是根据期权的市场价格和其他已知变量（如行权价格、剩余期限、无风险利率等）使用期权定价模型（如Black-Scholes模型）进行计算的。

2、.34%。2011年至2023年的12年中，芝商所的黄金期权更高隐含波动率是60.34%，更低隐含波动率是48%，30天黄金平值期权在过去12年中90%的时间内交易。伴随期货价格的大幅上涨，平值期权隐含波动率更高达到了16%的高位，当前回落至15%。

3、期权的波动大，获利空间大。大盘波动1%，期权的合约平均波动基本都在30~50倍以上。期权的方向好判断。上证50ETF紧跟上证大盘指数，只要判断大盘的涨跌趋势，无需判断个股涨跌，盈利机会大。交易方式简单灵活、单笔交易金额小。

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