期货套利没用,期货套利不好做了

本章目录

• 1、期货套利中怎样回避“套利陷阱”
• 2、期货套利的局限性是什么
• 3、期货跨期套利稳赚不赔吗

期货套利中怎样回避“套利陷阱”

1、同时对冲原则：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。

2、如果组建的套利组合中一个或两个期货合约流动性很差，则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓，如果不能，则要斟酌废弃该次套利机会。此外，如果组合构建得足够大，则组合的两个合约都存在必定的冲击成本。在期现套利和跨期套利中，参与到交割的套利须保证有足额的资金交付。

3、不做流动性差的合约 如果组建的套利组合中一个或两个期货合约流动性很差，则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓，如果不能，则要斟酌废弃该次套利机会。此外，如果组合构建得足够大，则组合的两个合约都存在必定的冲击成本。

期货套利的局限性是什么

1、潜在收益受限制。在许多投资者看来，套利的更大缺点是潜在的收益受限制。这是很正常的，当你限制了交易中的风险，通常也会限制你的潜在收益。不过，最终是否选择套利交易，还得权衡套利的诸多优点和有限的潜在收益。绝好的套利机会很少频繁出现。套利机会的多寡，与市场的有效程度密切相关。

2、杠杆倍数：中国期货交易的杠杆一般是8到13倍，由于具有超高的杠杆性，放大了预期收益的同时风险也被同步放大了。 清算交割：在每个交易日，期货公司将按规定强制清算。在这过程中，投资者账户中的资金可能会发生亏损。

3、进行套利操作时，套利部位必须迅速建构完成，否则期货与现货关系会改变。而短期间进场买进或卖出大规模的现货，会造成供需失衡进而影响现货价格变化，使得最后成交价与买卖价格出现差距产生买卖价差，即市场冲击成本。因此，因为不同股票的流动性不一致，因此市场冲击成本需要被估计。

4、期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：现货组合的跟踪误差风险；现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；追加保证金的风险；股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。

5、例如在国内期货市场中，一个品种通常只有一个月份作为主力月份（指的是成交量和持仓量更大的月份）。如果在一个期货品种上进行跨期套利的合约间隔时间比较长，近期合约和远期合约的流动性不对称风险还会存在。

6、割月份，其他交割月份交易往往比较清淡。在股指期货个别交割月流动性出现不足时，如果在该月份交易可能出现要么不能及时成交、要么成交价格距离自己的预想 差距很大，这种情况可能会加大套利成本，影响到套利利润，甚至导致套利出现亏损。

期货跨期套利稳赚不赔吗

期货跨期套利交易是通过利用不同到期日期的同一期货合约之间的价格差异来实现盈利的一种交易策略。在进行期货跨期套利交易时，交易者需要关注同一品种不同到期月份的期货合约之间的价格差异，也就是价差。如果价差偏离了正常水平，交易者就可以通过买入低价的合约同时卖出高价的合约来进行套利。

期货套利风险相对于单纯投机风险小，但收益见效时间长，收益保持中下。期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为，如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。

跨期套利做的是同一个品种不同月份合约，风险较小，比较稳定，如果要选择，尽量选择成交量大交易活跃的品种。

例如，假设在A市场上某一商品价格为100元，而在B市场上同一商品价格为90元，那么套利者可以在B市场买入该商品然后在A市场卖出该商品，从而获得10元的差价利润。

预测和研判行情后，在高点卖，在低点买。炒单交易：通过频繁的买卖，靠每手微利的积累赚钱，这种 *** 虽然盘中累，但一旦掌握了 *** 收益稳定，有人比喻这类人是“提款机”或“印钞机”。套利交易：分同品种不同月份跨期套利和不同品种间的套利，这种 *** 收益稳定，风险低，盈利率有时不会很高。

其余的套利方式，风险依次递增，期现套利跨期套利跨市场套利跨品种套利。所以说，所谓的无风险套利，还是有风险的，只是风险相对大小的程度。实际上的本质就是对产生的价差的投机。而且期货套利看起来很简单，但实际上还是需要一定专业性。因为需要对产生价差的本质原因要有所理解。

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