利率互换交易,利率互换交易的现金流错配风险

本章目录

• 1、我国银行间市场的利率互换交易主要是
• 2、利率互换的交易方式是什么
• 3、利率互换名词解释

我国银行间市场的利率互换交易主要是

利率互换的参考利率应为经中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）等机构发布的银行间市场具有基准性质的市场利率或中国人民银行公布的基准利率。利率互换是交易双方在一笔相同名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付，即同种通货不同利率的利息交换。

人民币利率互换交易是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。

此交易是在银行进行的。目前境内标准利率互换产品主要在银行间市场进行交易。银行间市场是指各商业银行之间进行债券、货币、外汇等金融工具的买卖和结算的市场。在这个市场上，各大商业银行可以通过委托中介机构或直接与其他机构进行交易，以完成标准利率互换产品的买卖。

利率互换的交易方式是什么

1、我国银行间市场交易系统提供公开报价、双向报价和对话报价三种报价方式。交易双方通过对话报价就交易要素进行商谈，达成一致后确认成交。公开报价和双向报价须转为对话报价后才能成交。

2、利率互换有三种主要类型：息票互换、基础互换和交叉货币利率互换。息票互换是同种货币的固定利率和浮动利率之间的互换，即交的一方向另一方支付一系列固定利率的利息款项换取对方支付的系列浮动利率的利息款项。

3、利率互换是交易双方在一笔相同名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付，即同种通货不同利率的利息交换。通过这种互换行为，交易一方可将某种固定利率资产（负债）换成浮动利率资产（负债），另一方则是相反结果。

4、固定利率与浮动利率的互换。自2006年在银行间市场推出以来，人民币利率互换作为主要品种，经过多年稳步健康发展，交易规模逐步扩大、参与主体日益丰富、风险管理功能有效发挥，银行间市场的利率互换交易主要是固定利率与浮动利率的互换。

5、利率互换可以改变固定利率支付者：在利率互换交易中支付固定利率；在利率互换交易中接受浮动利率；买进互换；是互换交易多头；称为支付方；是债券市场空头；对长期固定利率负债与浮动利率资产价格敏感。

6、此交易是在银行进行的。目前境内标准利率互换产品主要在银行间市场进行交易。银行间市场是指各商业银行之间进行债券、货币、外汇等金融工具的买卖和结算的市场。在这个市场上，各大商业银行可以通过委托中介机构或直接与其他机构进行交易，以完成标准利率互换产品的买卖。

利率互换名词解释

利率互换是交易双方同意交换利息支付的协议。利率互换是指两笔货币相同、债务额相同（本金相同）、期限相同的资金，作固定利率与浮动利率的调换。

利率互换名词解释：利率互换是交易双方约定在未来的某一期限内。彼此互换一连申不同的利息支付契约。利率互换此处不同的利息支付可以是固定利率与浮动利率互换。利率互换也可以是浮动利率与浮动利率互换。一般称固定利率与浮动利率的互换为单纯利率互换。

货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、计算利率 *** 相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。

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