国债期货买入基差的交易策略,国债期货买入基差的交易策略是

本章目录

• 1、国债期货交易规则是怎样的?
• 2、如何利用国债期货做基差交易
• 3、《国债期货》:制定投机交易策略流程实例分析
• 4、(2022年7月真题)关于做空国债基差交易策略建仓操作的描述,正确的是...

国债期货交易规则是怎样的?

1、国债期货交易规则主要在以下几个方面：国债期货交易的交易和交割是不同步的。 国债期货交易的交易和交割时间间隔一般按月计算。国债期货交易必须在指定的交易场所进行。

2、国债期货交易规则：T 0交易，净价100元，最小变动单位0.005元，涨跌限制在上一个交易日结算价格±2%，最后一个交易日是合同到期月的第二个星期五，最后一个交易日是最后一个交易日后的第三个工作日。

3、国债期货交易采用T+0交易，最后一个交易日为合约到期当月第二个周五，以实物进行交割，最后交割日为最后一个交易日后的第三个工作日。

4、对交易所会员实行分级结算制度。交易所结算会员结算，结算会员与客户和委托交易会员结算，交易会员与客户结算。国债期货结算价怎么算？期货合约当日的结算价，是根据集中交易中的交易量，最后一小时合约交易价格的加权平均价。

如何利用国债期货做基差交易

所谓国债基差交易，就是将基差作为对象的交易方式。

您好，国债期货做基差交易 *** 如下：做多基差，则买入现券，卖出期货，待基差如期上涨后分别平仓；做空基差，则卖出现券，买入期货，待基差如期下跌后分别平仓。

基差交易是利用基差的预期变化，在国债现货和期货市场同时或者几乎同时进行交易的交易方式。

《国债期货》:制定投机交易策略流程实例分析

如果准备继续持有，需要移仓××12合约，10月国庆前，资金面紧张，空头止盈。从上述交易策略中，我们可以发现国债期货的交易还是从基本面出发，短期操作以政策和资金作为导向。

日内的买卖可以借助一定技术分析，选择较好的时点和价格 国债期货还需要考虑买卖的时点，即使国债期货波动比较小，一个较好的入场和出场点仍然能带来不小的损益变化。

跨市套利目前中国金融市场上在不同市场上发行和交易的国债品种和数量很多，基本上每年每期国债都可以在银行间市场和交易所市场上市交易，但在交易所交易活跃的品种并不多，跨市场套利时有出现，并不经常。

(2022年7月真题)关于做空国债基差交易策略建仓操作的描述,正确的是...

卖出基差策略，即卖出可交割国债现货、买入相当于转换因子数量的期货合约，然后择机平仓获利。买入基差策略，即买入可交割国债现货，卖出相当于转换因子数量的期货合约，然后择机平仓获利。

买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

【答案】：B，C，D 基差交易不一定保证盈利。故此题选BCD。

由于是点价交易与套期保值操作相结合，套期保值头寸了结的时候，对应的基差基本上等于点价交易时确立的升贴水。

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