股指期货基差的影响因素,股指期货基差交易策略

本章目录

• 1、股指期货理论价格是由什么决定的
• 2、股指期货疑问
• 3、为什么中国的股指期货基差比美国大?

股指期货理论价格是由什么决定的

1、你好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。

2、股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，他的价值还要加上你的持仓成本和时间成本。

3、对股票指数期货进行理论上的定价，是投资者做出买入或卖出合约决策的重要依据。股指期货实际上可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合。

股指期货疑问

1、股指和沪深300的关系属于期货和现货的关系。股指是沪深300的期货合约，股指的标的物就是沪深300指数。两者走势一致，但是之间有差距，这个差就是基差。形成这个的原因源于股指可以买卖，受“供求”、资金的影响。

2、是你在跟指数交易，就跟其他期货差不多，比如大豆的期货，一吨多少钱，这个就是一个点多少钱。你把钱存到期货公司，然后他帮你办理炒期货的账户，和到证券公司办理炒股票的账户是一样的。

3、股指期货（Stock Index Futures，即股票价格指数期货，也可称为股价指数期货），是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约。双方约定在未来某个特定的时间，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。

为什么中国的股指期货基差比美国大?

1、因为中国和美国是两个不同的市场。市场参与者不同。美国以机构为主，而中国以散户为主，所以说中国股指期货和美国的不一样。基差也不一样。

2、它是由30个具有代表性的大工商业公司的股票组成，且随经济发展而变大，大致可以反映美国整个工商业股票的价格水平，这也就是人们通常所引用的道琼斯工业平均指数。

3、机制不同。美国有上百年的股票历史。已经是一个非常成熟的市场。a股也在不断努力，从融资融券，到退市常态化。只要这么发展a股一定会走好。其实看为什么美国长牛最根本的原因就是好公司所占权重越来越大。垃圾公司权重小。

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