股指期货风险度计算公式,如何用股指期货管理股票风险

本章目录

• 1、股指期货是怎么计算的?
• 2、期货投资风险的两个指标是什么?
• 3、风险系数怎么计算
• 4、风险度公式R=f(F,C),C是哪个单词的缩写
• 5、如何运用沪深300股指期货管理投资风险?

股指期货是怎么计算的?

简单说股指期货就是以沪深300股票指数为买卖对象，双向交易(可随意买多卖空)，每一手交易合约以300元现金为一个基点(进行交易的指数点位每涨/跌1个点)进行累计计算盈亏，通过现金的方式当日进行交割结算。

股指期货结算价格有两种情况。正常交易日的结算价。这时以期货盘面交易的最后一小时成交价格、按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。

股指期货的持仓成本价每天都在变。 有了结算所，从法律关系上说，股指期货不是在买卖双方之间直接进行，而由结算所成为中央对手方，即成为所有买方的唯一卖方，和所有卖方的唯一买方。结算所以自有资产担保交易履约。

股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据，当日盈亏在当日结算时进行 划转，盈利划入投资者的期货保证金账户，亏损从其期货保证金账户中扣划。

股指期货开仓和平仓都是收取手续费的，也就是双向收费！股指期货平今仓是开仓的15倍，所以平今仓手续费就是上面的数字乘以15算下来IF沪深300、IH上证50以及IC中证500的平今仓手续费分别为6588元、45975元、59475元。

期货投资风险的两个指标是什么?

1、相对强弱指标（Relative Strength Index， RSI）：用来度量价格的超买和超卖情况，从而判断价格的逆转点。

2、贝塔系数、波动值( V o l a t i l i t y)、夏普指数( S h a r p e)前两种数值越大，代表风险越高；夏普指数越大，则代表风险承担得越值得。

3、相对指标久期，债券价格对利率变化的敏感程度，久期用于衡量利率风险。凸性，久期本身对利率变化的敏感程度，通常与久期配合使用，提高利率风险度量的精度。

4、看的指标有：移动平均线、随机指数KD线、相对强弱指数、保利加通道、移动平均值背驰指标。移动平均线(MovingAverage)移动平均线是将过去若干时段的收市价格进行平均，所画出的线。

5、强行平仓和爆仓风险交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算，当投资者保证金不足并低于规定的比例时，期货公司就会强行平仓。

6、但在现实交易的交割中，期、现两个市场的价格常常相背离，使套期保值无法进行。被迫平仓和爆仓风险：每个交易日，交易所和期货经纪公司都会进行结算，如果投资者保证金比规定的比例低时，期货公司就会按要求强行平仓。

风险系数怎么计算

标准差法：使用历史数据计算风险的标准差，标准差越大，风险系数越高。公式为：风险系数=标准差/平均收益。贝塔系数法：贝塔系数是用于衡量一个投资在市场整体波动中的敏感程度。

投资风险系数。计算公式：1－自筹资金/总投资资金来源。“投资风险系数”则利用非自筹资金占总投资资金来源的比例，反映开发商开发资金运作的风险大小，也反映筹资结构的健康合理性与否。

计算公式：1 - 自筹基金/总投资基金来源。投资风险系数。“投资风险系数”使用总投资基金的非自筹资本比例，以反映开发商的发展基金的风险以及融资结构的健康和合理性。风险系数的值范围是（0，1）。

-6级）、发现难度（5-6级）。对应各级别有对应的分值。如可对应1级为1分，6级为6分。风险系数=为严重程度X发生可能X发现难度。对应乘积越高，这个问题的风险程度就越高。对应的级别和分数，根据医疗的情况进行划分。

风险价值系数=风险收益率×标准离差率 风险收益率=投资报酬率+无风险报酬率=投资报酬率+纯利率+通货膨胀率 标准离差率=标准差/均值 个人觉得你可以这么理解。风险收益率的大小取决于风险水平和对应的风险能获得的报酬大小。

风险度公式R=f(F,C),C是哪个单词的缩写

consequences，严重性。“C”是发生事故的严重性，可在2011版的《安全生产管理知识》（注安师辅导教材）第三页第12行找到。风险度是实际损失与预期损失的差额占预期损失的比率。

公式R=L*E*C是指可能造成安全风险的大小用事故发生的可能性(L)，人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)和事故后果的严重程度(C)三个变量的乘积衡量。

所以说，R并不是哪个单词的缩写，而是FREIGHT的前两个字母的简写。

自变量是F，C ，因变量是R ，F，C经对应法则f的变换得R 列如风险在教材中给了这样一个公式：R=f（F，C）式中 R——风险； F——发生事故的可能性； C——发生事故的严重性。

【正确】在安全生产管理中，风险用生产系统中事故发生的可能性与严重性的结合给出，即R=f(F，C)，其中，R代表危险度，F代表发生事故的可能性，C代表发生事故的严重性。

R是risk，L是likelihood，S是severity。S为确定危害事件发生的严重程度，L为确定危害事件发生的可能性，R为风险的大小。风险矩阵法是一种能够把危险发生的可能性和伤害的严重程度综合评估风险大小的定性的风险评估分析 *** 。

如何运用沪深300股指期货管理投资风险?

但该机构资金要到12月份才能到位，在行情看涨的情况下等到资金到位时股价会上涨很多，面临踏空的风险，机构决定买进股指期货合约锁定成本。

空头套期保值 空头套期保值是指在投资者持有股票组合的情况下，为防范股市下跌的系统风险而卖出股指期货的操作策略。

双向交易：不论处于牛市还是熊市，都可以通过股指期货交易--多头或空头的投机策略来实现投资盈利。 低交易成本：期货交易的手续费一般在合约价值的万分之几左右，而股票交易的成本在千分之几左右，因此期货的交易成本极低。

因此，在成本可控的前提下，应尽量提高股票组合同沪深300指数的拟合度。资金管理风险 由于股指期货交易采用保证金制度和强行平仓制度，套利交易中所建立的股指期货头寸就有可能因为资金管理不善而面临被强行平仓的风险。

也就是说，除了最后交易日外，沪深300(股指期货开盘较股票市场早15分钟，收盘较股票市场晚15分钟。这一设计更有利于期货市场反映股票市场信息，便于投资者利用股指期货管理风险。

什么是股指期货 策略二：期货实货套利期货，是一个在约定时间允许你以期货标明价格买入或者卖出实货的合约，所以理论上其价格应该与实货休戚相关。

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