股指期货定价习题,股指期货的计算题

本章目录

• 1、一道有关股票指数期货的计算题
• 2、请教:股指期货空头套期保值题
• 3、一道股指期货的选择题
• 4、期货从业资格证考试,第九章股指期货计算问题

一道有关股票指数期货的计算题

1、不考虑手续费问题 6个月期合约250美元/份，4175点，折合该合约价值每点0.597美元。

2、那么折算成指数点来看，借贷利率差成本为1221×1%×1/6=04，股票交易双边手续费及市场冲击成本1221×1%=124，期货交易双边手续费及市场冲击成本为0.4，合计TC=124+04+0.4=168。

3、解：当日盈亏具体计算如下：当日盈亏=（1510-1515）×5+（1515-1505）×8+（1500-1515）×（0-10）＝205点 如果该合约的合约乘数为300元/点，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点＝61500元。

4、/03/22 沪深300现货指数1050点。

请教:股指期货空头套期保值题

1、【答案】：D 股指期货卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险，通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作，而在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。

2、用股指期货进行的套期保值多数是交叉套期保值。因为投资者只有买卖指数基金或严格按照指数的构成买卖一揽子股票，才能做到与股指期货的完全对应。

3、【答案】：A、D 利用股指期货进行套期保值，可以降低投资组合的系统性风险。它不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。

4、【答案】：A、B、D 套期保值可以对冲资产组合的系统性风险。

5、【答案】：A，D 股指期货空头套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险，通过在股指期货市场卖出股票指数的操作，而在股票市场和股指期货市场上建立盈亏冲抵机制。

一道股指期货的选择题

期货交易的这一特征使期货交易具有高收益和高风险的特点。保证金比率越低，杠杆效应就越大，高收益和高风险的特点就越明显。保证金比率越高，杠杆效应就越小。

【答案】：A、B、D 现实中往往不能实现这种完美的套期保值。

你这道题的正确答案是D。题中榨油厂交易的是期权，榨油厂作为期权的卖方，只能被动接受买方行权，或者买入相应期权进行平仓。

期货从业资格证考试,第九章股指期货计算问题

1、解：当日盈亏具体计算如下：当日盈亏=（1510-1515）×5+（1515-1505）×8+（1500-1515）×（0-10）＝205点 如果该合约的合约乘数为300元/点，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点＝61500元。

2、常考的有内涵价值和时间价值的计算，期权行权损益的计算。期货法规的计算 期货法规的计算题比较少，一般只有几分。主要涉及的计算有：期货投资者保障基金的补偿。有价证券充抵保证金的金额。风险监管指标方面的计算。

3、Q结算准备金余额说明了就是你帐上的余额。就以之一题为例：平仓盈亏：(2050-2000)*10*20=10000元。持仓盈亏：(2040-2000)*10*20=8000元。

4、不会给公式的。考试类型：1 、考试采取闭卷、计算机考试方式。所有试题均为客观选择题。2 、每科试题量为155道，满分100，60分为及格。3 、 每科考试多场次组织，单科考试时间为100分钟。

5、兄弟，我正好也做到这题，从业资格考试的题目。我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。

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