股指期货理论价格计算,股指期货算法

本章目录

• 1、股指期货合约的结算价格是怎样确定的?
• 2、股指期货计算题,急!!!要公式及过程
• 3、股指期货理论价格是怎么计算的理论价格公式

股指期货合约的结算价格是怎样确定的?

股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。

股指期货结算价包括当日结算价和交割日结算价，交割日结算价也称最后交易日结算价。结算价是交易双方交割时计算盈亏的基准。合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。

股指期货的到期交割均采用现金交割方式，交割结算价确定方式主要有四种，分别是：最后交易日现货市场收盘价；最后交易日现货市场一段期间的平均价格；交割日现货开盘后一段时间成交量加权平均价：交割日现货市场特别开盘价。

股指期货结算价格有两种情况。正常交易日的结算价。这时以期货盘面交易的最后一小时成交价格、按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。

基准合约为当日交割合约的，取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨（跌）停板价格的，取涨（跌）停板价格作为当日结算价。

股指期货计算题,急!!!要公式及过程

其实是有个公式的，市值/期指点数*点数价值之后再*贝塔指数。

这个很简单，我们把总公式分两步来分解， 其中之一部是∑[（卖出价-当日结算价）*卖出量]+∑[（当日结算价-买入成交价)]*买入量，这个是平仓盈亏计算。

Q结算准备金余额说明了就是你帐上的余额。就以之一题为例：平仓盈亏：(2050-2000)*10*20=10000元。持仓盈亏：(2040-2000)*10*20=8000元。

股指期货理论价格是怎么计算的理论价格公式

1、股指期货合约的理论价格的计算公式为F＝Se（r-q）（T-t），故A项正确。

2、股指期货理论价格的计算公式为：F(t，T)=S(t)[-1+(r-d)·(T-t)／365]。

3、股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=(现货价格-期货理论价格)-(期货价格-期货理论价格)。

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