股指期货期现套利策略,股指期货现货套利

本章目录

• 1、《股指期货》:什么是股指期货期现套利?
• 2、如何利用股指期货套利
• 3、股指期货期现套利全攻略

《股指期货》:什么是股指期货期现套利?

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。

期现套利的定义和套利机会的确定是，期现套利通常发生在股指期货和现货指数之间存在现价格不平衡的时候。正常情况下期现套利交易会确保期货股指价格处于合理状态。期现套利主要包括负期现套利以及正期现套利。

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距。

期现套利是指投资者根据“股指期货合约和其标的指数”之间的价差进行的套利交易。

利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（Spread Trading）。

如何利用股指期货套利

1、- 通过同一标的资产的期货合约和现货（股票）之间的基差变动来实现套利。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货，待基差回归正常水平时平仓。b. 股指期货与期权套利 - **牛熊套利：- 同时进行牛市和熊市的交易。

2、期现套利。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易。

3、利用股指期货套利：现货与期货存在基差。5月18日的收盘价为例，现货中，上证50的指数为2618点，而期货中，IH1508上证50期指为2575点，基差（现货减去期货）43个点。

4、根据股指期货期现套利步骤：（1）应用股指期货理论定价模型计算当前股指期货合约的合理价格。

5、套利策略的量化交易，可以实现精细的市场机会侦测，优化的交易策略模型可以让量化交易系统依据套利基差的波动（市场风险）决策每次交易的频率、保证金使用量和现货、期货的交易量。

6、当期货价格偏高时，投资者可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利；当持有股票组合的成本偏高时，投资者可考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利。

股指期货期现套利全攻略

在反向套利操作期间，成本主要有：①买卖ETF的佣金和冲击成本；②买卖指数期货合约的佣金和冲击成本。当套利空间大于套利的成本时，便可以进行实际操作，这样得到指数期货套利的上限是：现货ETF价格－交易成本。

股指期货投机的原理者预期股指将上涨时，采取先低价买入开仓，等待股指走高之后再高价卖出平仓；当预期股指将下跌时，则采取先高价卖出开仓，等待股指下跌之后再低价买入平仓。股市指数期货提供了很高风险的机会。

时间套利 交易商根据同一交易所上市但交割月份不同的同一品种期货合约之间的价差进行的套利交易。

利用股指期货进行套利涉及多种策略，其中包括跨市场套利、跨合约套利等。

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