股指期货计算例题,股指期货怎么算收益

本章目录

• 1、股指期货练习题
• 2、股指期货当日权益和可用资金余额计算?有例题,求计算过程
• 3、股指期货无套利区间计算题
• 4、股指期货β系数如何计算
• 5、一道股指期货的选择题

股指期货练习题

单选题 下列不是现货期权的是()。A.外汇期权 B.利率期权 C.股指期权 D.股指期货期权 目前，我国通过证券交易所进行的证券交易均采用()方式。

万乘2 就是把指数跟股票组合的被他系数化成1了。然后直接计算。3880是期货指数，*100就是乘数了。 1张合约表示3880*100这么多钱.第二题：（3880-3450）*100=几？自己算。

总而言之，劝告初学者逐渐不必以股指练习，能够找一些行情较为稳定，起伏速度比较慢的种类先试一试。如果有喜爱股票指数的盆友，能够一起沟通交流。

股指期货当日权益和可用资金余额计算?有例题,求计算过程

⑧客户权益=当日结存 ⑨保证金占用：具体计算见《期货保证金算法》⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用 风险度=持仓保证金占用/客户权益×100 该风险度越接近于100%，风险越大。

其次，采用“盯市盈亏”计算 *** ，每个期货合约均以其当日结算价作为计算当日盈亏的依据。在期货交易账户计算中，盈亏计算、权益计算、持仓保证金计算、客户持仓风险度计算、可用资金余额计算是五项最基本的内容。

多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数 空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数 举例来讲：一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是5万。

上证50期指结算价当日盈亏的计算 *** 计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基期*1000？其中，调整市值=Σ(市价×调整股数)。

股指期货无套利区间计算题

【答案】：B、C、D 由股指期货理论价格的计算公式得，理论价格=F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]=1500×[1+（5%-1%）×3/12]=1515（点）。

下面计算股指期货合约的无套利区间，基本数据假设同上，又假设投资人要求的回报率与市场融资利差为1%；期货合约的交易双边手续费为0.2个指数点；市场冲击成本0.2个指数点；股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%。

答案：A 解析：如题，F=1600×[1+(8%-5%×3/12)=1626 TC=0.2+0.2+1600×0.5%+1600×0.6%+1600×0.5%×3/12=20 因此，无套利区间为：[1626-20，1626+20]=[1606，1646]。

把这三项分别的乘积相加之后再加流转税计算题上双边手续费0.2和买入和卖出个人所得税计算题的冲击成本0.2，得到约等于28，用1954加减这个数就是企业所得税计算题无套利区间范围。

无套利区间为：[3497，3594]1月12日3月份远期合约4140点完全大于无套利区间上界3594点，存在巨大的套利空间，操作上可以买入成分股同时卖出3月份远期合约实现套利。

股指期货β系数如何计算

月份到期的沪深300期指为1322点，每点乘数100元，三只股票的β系数分别是5，2和0.9。

)计算资本成本，进行资产估值(Beta是现金流贴现模型的基础)；4)确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。对Beta第四种用途的讨论将是本文的重点。

)计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；3)计算资本成本，进行资产估值(Beta是现金流贴现模型的基础)；4)确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。

如果要改变投资组合风险收益特征，只需将计算股指期货合约数量的公式稍加演化，计算加入股指期货合约数量即可。假如新的值大于原有β值，需要买入期货合约；假如值小于β值，就要卖出股指期货合约。

一道股指期货的选择题

【答案】：A、B、D 现实中往往不能实现这种完美的套期保值。

交易量增大说明市场对现在价位出现分歧，一般放出天量A股市场将出现转折，至于到底是杀跌的合约多还是上涨的合约多无非一个套值手段而已，参考价值不大。而交易量很小往往说明趋势将延续，所以这几项都不怎么合理。

交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金（一般为5%-15%）作为履约保证，即可进行数倍于保证金的交易。这种以小博大的保证金交易，也被称为“杠杆交易”。

你这道题的正确答案是D。题中榨油厂交易的是期权，榨油厂作为期权的卖方，只能被动接受买方行权，或者买入相应期权进行平仓。

单项选择题(每小题备选答案中只有一项更符合题目要求，不选、错选均不得分)证券市场上最活跃的机构投资者是(　)。A.商业银行 B.证券经营机构 C.保险公司 D.基金公司 下列关于 *** 机构的说法中，错误的是(　)。

为了避免过分炒作，股指期货的入市门槛较高，每手合约的价值定的比较高，是股指的点数×300元，所以若沪深300股指期货某个合约报价为3000点，则1手合约的价值为（90）万元。

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