期货交易更大回撤（期货交易更大回撤多少合适?）

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本文目录一览：

• 1、更大回撤率正常为多少
• 2、更大回撤什么意思
• 3、什么叫回撤
• 4、期货更大回撤是什么意思
• 5、期货回撤是什么意思
• 6、更大回撤是什么意思？

更大回撤率正常为多少

资产的更大回撤率要依据实际市场行情看来，不可以一概而论。一般，资产的更大回撤率是在20%之内。与此同时，资金额、减仓的特性(重仓股一次性减仓、轻仓扛点减仓)也会对回撤率造成一定的影响。

更大回撤率指的是在选择的期限内任一历史时间时段往后面推，在该商品净值来到更低点时的回报率减仓力度的更高值。

拓展资料：

更大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到更低点时的收益率回撤幅度的更大值。更大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。更大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。

以上是关于更大回撤率的名词解释。用通俗思维在股指期货基金产品认购中可以理解为以下几点。

1.回撤用来衡量该私募产品的抗风险能力。

回撤的意思，是指在某一段时期内产品净值从更高点开始回落到更低点的幅度

更大回撤率，不一定是（更高点净值-更低点净值）/更高点时的净值，也许它会出现在其中某一段的回落。

公式可以这样表达：

D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值

drawdown就是更大回撤率

drawdown=max（（Di-Dj）/Di），其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出更大的。可以使用程序实现。

（2010年7月20日初始净值1；恰逢2010年10月美国推出QE2全球股市大涨，该基金净值增长到1.8；其后国内股市剧烈震荡，截止2011年4月25，该基金净值为0.98.假设投资者在更高峰时期认购，半年后在更低潮时期赎回，亏损45.5%。此就是更大回撤率给高位追买的投资者的指示意义）

2.回撤用来描述任一投资者可能面临的更大亏损

一个基金产品用历史绝对收益衡量，它的初始认购者一直持有或许是赚钱的，但是在该私募基金表现更优异时候认购的投资者却不一定赚钱，还甚至有可能巨亏。

比如：一个基金产品成立于2008年11月上证指数1700点初始净值为1，在2009年8月上证指数上涨到3400点时，净值达到2.1，为投资者带来110%回报。在2009-2012持续3年下跌市道中，该基金净值下降到1.2。单从业绩来看，基金依然为投资者创造20%收益，可是若是在2009年8月认购的投资者则亏损幅度达42.8%，而这42.8%就是该基金的更大回撤率。

总的来说，关注私募基金的更大回撤率可以帮助投资者了解该基金风险控制能力和知道自己面临的更大亏损幅度。当然，在关注更大回撤率的同时也要关注该基金净值均值的移动斜率。

当投资者听到更大回撤率49%时，几乎一片嘘声；而当把收益曲线作成图形时，面对10倍增长，其间的49%回撤就不再是问题。

更大回撤什么意思

更大回撤，指基金成立后一直处于上涨的趋势中，不过在达到净值的高点后出现了较大的跌幅，且是基金成立以来更大的。通常回撤的数字越小越好，回撤有时用负数表示，有时用正数表示。回撤数值越大投资者亏损的越多。

用户在投资基金时一般选择成长性高的基金，这样的基金在买入后会有不错的上涨。在买入基金时一般要注意基金成立时间、发行公司、基金管理人、基金以往的分红等，通过了解以上内容后，再决定是否买入。

用户在投资基金时可以使用定投的 *** ，一般选择每周或者每月买入一定数额的基金，通过长期投入可以降低持有基金的成本。需要注意的是，基金进行定投并不能保证一定盈利，基金定投也可能会出现亏损的情况。

拓展：更大回撤率

更大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到更低点时的收益率回撤幅度的更大值。更大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。更大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。

用通俗思维在股指期货基金产品认购中可以理解为以下几点。

1.回撤用来衡量该私募产品的抗风险能力。

回撤，是指在某一段时期内产品净值从更高点开始回落到更低点的幅度更大回撤率，不一定是（更高点净值-更低点净值）/更高点时的净值，也许它会出现在其中某一段的回落。

公式可以这样表达：

D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值，drawdown就是更大回撤率，drawdown=max（（Di-Dj）/Di），其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出更大的。可以使用程序实现。

2.回撤用来描述任一投资者可能面临的更大亏损

一个基金产品用历史绝对收益衡量，它的初始认购者一直持有或许是赚钱的，但是在该私募基金表现更优异时候认购的投资者却不一定赚钱，还甚至有可能巨亏。

总的来说，关注私募基金的更大回撤率可以帮助投资者了解该基金风险控制能力和知道自己面临的更大亏损幅度。当然，在关注更大回撤率的同时也要关注该基金净值均值的移动斜率。

当投资者听到更大回撤率49%时，几乎一片嘘声；而当把收益曲线作成图形时，面对10倍增长，其间的49%回撤就不再是问题。

什么叫回撤

回撤指的是标的物在一段时间内价格从更高到更低的幅度，一般回撤数值越低越好，数值越低代表标的物抗风险能力也就越强，数值越高代表标的物抗风险能力越弱。

回撤在基金投资中运用的比较多，投资者在选择基金时，可以将回撤作为参考指标，回撤数值越低的基金越好，不过回撤不能决定基金的涨跌。

回撤可以简单的理解为股票或者基金在一段时间内到达一个较高的价格后，股票或者基金的价格会出现下跌。如果在一段时间内出现了更大回落情形，这时就叫更大回撤。用户在投资股票时要特别注意股票价格的回撤。

【拓展资料】

回撤影响因素：

一、私募基金管理人控制回撤的方式主要有选股、对冲及仓位控制三种。选择有安全边际的股票是控制回撤的之一要务。A股散户占比较大，整体市场情绪波动较为剧烈，任何概念和主题，无论真假，只要够新够炫，就能在短期内炒翻天，但爆炒之后往往就是暴跌。击鼓传花的游戏对于手脚不快的投资者而言无疑是一场灾难。因此诸如淡水泉、高毅等机构崇尚逆向投资，注重安全边际，深度调研并以“萝卜价格买人参”，从而避免了鼓声停止后几乎必然的惊慌失措。

二、当基金经理坚信所持股票的价值，一旦面临系统性风险之时，运用股指期货进行对冲几乎是更好的风控方式。股灾之中各类型股票泥沙聚下，股指期货运用又受到限制，仓位控制成了控制回撤的最后一道阀门。

三、私募基金净值出现较大的回撤，并不能完全归咎于风控体系出现问题，在极端恶劣的市场下，精选个股的私募基金会比较吃亏，他们不会像趋势派的基金经理那样依据市场的涨跌而进行加减仓操作，从而净值会暂时地出现大幅回落。然而，在下跌过后，基金的反弹能力，也就是基金经理所选股票到底是被错杀还是基本面不佳决定了基金今后的命运。虽然对于精选个股的私募基金，净值回撤较大是硬伤，但却不是致命伤。真正的致命伤是承受了精选个股的大回撤，却未享受到精选个股的大涨幅。

期货更大回撤是什么意思

你好，回撤，是投资或资金交易中常见的一个名字，用来描述一段时间内账户资产减少的情况。具体来说，是在某一特定的时期内，账户净值由更高值一直向后推移，直到净值回落到更低值，这期间净值减少的幅度。在选定的时间段内，可能会出现多次净值回落的情况，这时选取其中一段更大的回落情形，就是更大回撤。

风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。

期货回撤是什么意思

在期货市场，有一个“回撤”的说法，其实回撤可以分为行情回撤（也有部分称之为技术回撤）和资金回撤两种，行情回撤其实很好理解，就是在行情运行的过程之中，在创出了新的高点或者低点之后行情出现反复，这种情况我们称之为回撤。

当然，在创出新高之后出现下跌的回撤我们通常称之为回荡、回落，而创出新低再上行的情况我们也会称之为反弹、回升。期货行情是不断波动的，不可能有永远上涨或者永远下跌的行情，而是不断反复、涨跌起伏，也正是这种特点，让回撤成为行情的一个非常基本的形态。

不过也正是因此，才构成了我们入市的条件——从统计上来看，回撤的概率通常有百分之六十以上，也就是说行情在多数情况下都会出现非常明显的回撤，而这就是我们极好的入场点，即使错过一次，也可以从下一次的回撤中寻找更安全的入场机会。

当然，这是行情回撤，还有资金回撤。

其实虽然二者我们分开来说，但是往往是牵一发而动全身的，行情的回撤必然会引发资金的回撤，资金回撤也必然伴随着行情的回撤。

我们都知道很多短线交易者入场之后一般在获利达到一定的程度或者行情即将反向运行的时候会迅速进行平仓操作，也就是行情即将回撤或者刚刚回撤的时候资金会迅速发生回撤。而行情如果没有发生回撤而是进入震荡整理的走势，也就是用整理代替回撤，这个时候获利的部分交易者可能就开始进行平仓，资金也会发生回撤。

拓展资料：

系统的交易法则有严格的资金管理。这里面有资金的使用情况和止损。能很好的控制资金回撤之一种预期：认为模型会持续有效，至少在未来一段时间内持续有效，并且模型自身资金曲线特点就是回撤期和盈利期交替出现（趋势模型是典型）。

这种情况下，资金回撤，应该加仓。如果减仓，正好减在资金曲线大幅飙升之前。第二种预期：认为资金回撤，意味着模型在未来一段时间内，至少存在失效的可能。这种情况下，就该减仓，更大限度地降低模型失效带来的资金损失。

更大回撤是什么意思？

更大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到更低点时的收益率回撤幅度的更大值。更大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。更大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。

扩展资料：

更大回撤作用主要有以下几点：

1、回撤被用来衡量基金产品的抗风险能力。回撤的含义是指产品的净值在一定时期内从更高点下降到更低点的程度。更大回撤率不一定是（更高点的净值-更低点的净值）/更高点的净值，但它可能会落在其中的某个地段。

2、回撤被用来描述任何投资者可能面临的更大损失。基金产品通过历史绝对回报来衡量。对其初始认购者而言，始终持有该基金可能是有利可图的，但在私募股权基金表现更佳时认购的投资者可能不会赚钱，甚至可能遭受巨大损失。

一般来说，关注私募股权基金的更大回撤率可以帮助投资者了解他们面临的更大损失范围，了解基金的风险控制能力。当然，在关注更大回撤率的同时，我们也应该关注基金平均净值的移动斜率。这种基金充分体现了对冲基金金融产品高风险、高回报的规律。

参考资料：

百度百科-更大回撤率

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