如何统计期货跨期价差_如何统计期货跨期价差数据

期货价差如何计算？是现货价格减去期货价格还是期货价格减去现货价格啊？

期货的价差，仅仅是只单个合约的价差，或者跨月的（近月和远月）之间的价差

现货价格-期货价格叫做基差，根据基差的波动的情况你可以知道两个市场正常的摆动差距。

价差对于现货贸易中的点价很重要，同时在期现套利交易中也是比较重要的参考。

商品的跨期收益怎么算

按照时间维度的先后，买近空远称之为正向套利，买远空近则为反向套利。

虽然都是同一品种的跨期套利，只有时间先后的不同，但正套与反套的风险收益比、难易程度都不可同日而语。

正套——低风险，易上手，性价比高

无论哪种形式的正套，总的来说都是低风险、低难度，新学者也容易上手。

当然，缺点就是：收益一般不高。

最基础、最简单的正套，就是计算好近月与远月之间的仓储成本、资金利息、交易交割手续费、税费等成本，有利可图就做进去。

比如你资金成本低，铜的一个月间隔的买近空远，算算250点盈利还可以，那等到这个价差出现就闭着眼睛买入。即便后面价差扩大到300、350甚至更高，无非是收益率更高了，继续加仓即可。

这个时候，就体现了正套的一个极好的特性：

你亏的是时间，不是钱！

所以这种套利做起来，对进场点、节奏把握等要求相对也低，只是赚多赚少的问题，又不会亏钱！

即便稍微复杂些的正套，如搏基差走强，其风险度也很低。

比如铜一个月间隔你200点做进去，寄希望价差缩小到50甚至0。

判断对了，盈利出场；

判断错了，拖进交割，也就比你原本打算的正套少赚50点，实际上就是收益比资金成本稍低些，也不算亏嘛！

同理，你180 、150甚至100做进去，最差结局就是收益勉强覆盖仓储成本和各种手续费，白白占用资金而已，亏损幅度十分有限。

但如果判断正确的话，那收益率往往高于持货交割的正套。

赶上运气比较好，正好现货紧张，近月合约逼仓，那就赚大发了：

比如以前文章里写的案例，铜1405-1406合约，在200点进场，最终到了-1150左右；锌1706-1708合约，在0左右进场，最终到-2000点离场。如果以持货交割的角度看，进场点位实在不算好，可能会有些亏损，但最坏结局的亏损也是有限度的，到持货交割盈亏线为止嘛。

包括近期的锌1808-1809、1809-1810、1809-1812、1809-1901等合约组的正套，都是在期货合约轻度倒挂的情况下进场的，进场点位比上述案例差更多，但最终随着近月合约的走强、期货倒挂程度扩大，都有不错的结局。

而且，这种近月合约会不会走强甚至逼仓，相对来说也是好判断的，技术要求不高。所以总的来说，正套是种简单、易上手的策略。

反套——高风险，难把握，性价比差

反套与正套，名称上仅一字之差，但实际上两者特性相差万里，甚至在很多方面是相反的。

就拿简单的反套来说，比如铜一个月间隔的买远空近，你在100点左右做进去，寄希望价差会扩大到300、甚至350。

你的预期利润也就仅此而已。因为当价差扩大到250以上开始，就会有大量的正套者源源不断进场，压制价差的继续走高。

但如果你判断失误，近月开始明显走强甚至出现逼仓，那价差就可能到-1000甚至更低，投资盈亏比很不划算嘛。

而且，从个人经验来看，判断现货基差的走弱，要比判断现货基差的走强要难的多。

在期货交易中 什么叫做跨期套利 应该怎样操作啊

跨期套利：就是同时买入或卖出同种类期货合约，数量相同，方向相反，但交割月份不同的合约。即你买入N手3月份铜期货合约，需要同时卖出N手5月（不同的交割月）的铜期货合约。

套利操作要点：

之一点：开仓与平仓的两个合约一定要同时进行，这是要点。

第二点：套利不是以开仓与平仓的绝对价格来计算盈亏的，而是以开仓时的价差与平仓的价差来计算的。

价差是指开仓或平仓时同时买入与卖出之间的价格差。

举例：

开仓时：3月铜50000元/手，5月铜的53000元/手，这时我们买入3月铜，卖出5月铜，两者价差为3000元；

平仓时：

A.假如平仓时价格同时上涨，3月铜为55000元/手，5月铜为56000元/手，价差为1000元，那么我们获利就是2000*N手。

B.假如平仓时价格同时下跌，3月铜为48000元/手，5月铜为50000元/手，价差为2000，那么我们获利就是1000*N手。

上面的情况属于卖出套利，即价差缩小，不管上涨或下跌都会盈利；如果是买入套利，只要价差扩大，不管价格上涨或下跌都会盈利，这段话就是套利操作的重点，只要记住就OK！

至于买入套利和卖出套利的区分则以价格较高的合约进行区分就行，买入价格较高合约的为买入套利，卖出价格较高合约的为卖出套利。

套利是在两个合约之间的价差处于不合理状态下进行的，可以通过以往的合约之间价差进行对比，但要考虑持仓费等其他变动因素！风险较小，但理论上风险小，实践上还是有风险的，入市须谨慎。

请问，期货市场中的价差平均值是怎么计算的？能举例说明吗？

价差是一种不确定 *** 易成本。报价驱动市场的价差由做市商存货成本、逆向选择成本、订单处理成本组成，订单驱动市场的价差由逆向选择成本、订单处理成本、执行成本等组成，并无存货成本。 计算价差应用建仓时，用价格高的一“边”减去价格较低的一“边”。所以在期货中价差一般是正数

价差平均值是通过加权平均计算的来

在期货中，价差是怎么定义的

期货中单个合约是没有价差的，只有卖价和买价，相差一个波动点，买价和卖价不可能是一样，期货交易是流动的，只有买才可以卖，或只有卖单才能买入，这是相对的，一次波动一个点价差可以说是一，比如卖价是3000，买价是2999.

在期货中，价差是怎么定义的啊？谢谢乐~~

价差是交易拟所定标准合约时制定的，如一般农产品规定最小浮动单位为1元，豆油为2元，铜为10元等。

在实盘行情中，一般均按标准价差变动，但不排除行情变动剧烈时2倍或多倍价差浮动。

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