欧元债券期货_欧元债券期货实时行情

什么是高频量化交易？为什么他们是更赚钱行当？他们策略是什么？

首先，真正做高频量化交易（或叫自动化交易）的，确实是站在鄙视链的顶端。

只不过很多也自称是搞高频量化，其实都是逗B，盯着所谓的一分钟K线跟一分钟macd，自己做了一个自动交易的程序，然后跟别人说“我是做quant的“，是的，用英文来说；也有一些是通过python来构建AI，去自动搜集 历史 特征来做出预判，选取高概率方向，这种相对于前者更高级些。——但这两种大多数都是亏货，偶尔会有一些成功的。这些都只是自称自己是量化交易，并不是真正顶端的那些人。

（而现在市场上主流的教材，主要是围绕以上两种，所以真就能赚钱的 *** 不告诉你，告诉你的都是不赚钱的）

那真正站在鄙视链顶端的高频量化交易，是怎么赚钱呢？

——他们赚的是无风险的利润，用的 *** 其实并不复杂，就是高频套利，每一单的利润很少，但是凭着量多，来获取巨大利润。他们拼的是网速与算法。

高频套利有很多种，我下面简单介绍几种。

1、一种是外汇套利，假如现在美元对日元升值，但如果现在日元对欧元没变化，欧元对美元没变化，那么就可以用美元换日元，然后用日元换欧元，最后用欧元换回美元，这样一 *** 作下来口袋里的美元会比一开始多了，这是无风险利润。如果手里没美元怎么办？可以在外汇期货市场上同时做空美元对日元，做空日元对欧元，做多欧元对美元，你可以等交割，亦可以在这几个市场产生利润的时候平仓。

正是这么做的人多了，最终推动三方汇率去到一个新的均衡点，整个国际汇率市场随之变动，最终使得套利空间压缩到极致——而高频量化拼的就是速度，在市场还没完全传导以前，比其他参与者更早的进行这样的操作。

2、另一种是利率市场，例如现在美联储宣布加息，这样带来的一种结果是美元区银行间同业拆借市场的利率提高，如果现在美元对欧元汇率没变，欧元区银行间同业拆借利率没变，如果你是跨境银行，或是跟境外银行有利率互换合作，那可以先从欧元区借入欧元，拿着欧元去外汇市场兑换美元，再拿着美元去美元区银行间同业拆借市场借出美元，赚取利率差。而如果你最终的目的是想让自己口袋里的欧元增加，那么这么做的同时可以在外汇期货市场上做一个约定汇率的远期交易合约，然后等交割。（如果期货市场上美元对欧元的汇率跟现货市场上差别不大）

除此之外，如果美联储加息主要是通过“缩表”，也就是通过售出自有债券的方式，那么最终的结果是美元区债券价格下跌，债券价格下跌也就意味着收益率提高，如果欧元区的债券价格没变，美元对欧元的汇率不变，那么可以卖出欧元债券，用换来的欧元去外汇市场换美元，拿着美元买入美元债券，同时再在外汇期货市场上签订一个美元兑欧元与现货市场汇率接近的汇率等交割，也就是约定一个固定的汇率在日后用美元换回欧元。这样一来，最终你可以拿着美元债券等到期后获得较多美元，然后拿着这美元等你的汇率期货合约到期后交割换回欧元，最终到手的欧元比一开始要多。

当然，如果你一开始手头没有欧元债券，你可以在债券期货市场上做空欧元债券，做多美元债券，同时做多美元兑欧元汇率，你可以等交割，或是在这几个市场上产生利润的时候平仓。

而这么做的人多了，就会推动美元对欧元汇率的上涨，亦或是推动欧元区银行间同业拆借利率提高，或者使得美元债券价格提升，欧元债券价格降低，最终使得套利空间压缩到极致。

3、商品期货上的高频套利。

这个比上面两种更简单，我在别的文章也介绍过。

一种是现货市场与期货市场的套利，很简单，某个品种现货价格是这么多，期货价格却远高于现货价格，那可以在现货市场买入的同时，在期货市场上做空，然后等交割。

这么做的人多了，必然会压低期货市场的价格，使得套利空间压缩到极致。

所以一般情况下都是期货价格低于现货价格。

同样道理，如果期货价格远月高于近月，你可以用有做多交割权限的账户去在近月做多，同时用有做空交割权限的账户去远月做空，然后等交割，以近月较低的价格买入交割，然后等到远月交割的时候以较高价格卖出交割，赚取差价。当然，你亦可以不用等交割，在两个合约产生利润的时候平仓。

所以一般情况下，期货价格都是远月低于近月的。

当然，以上是还没考虑到仓储费、物流运费等因素，加入这些会更复杂。

以上这些 *** 只是冰山一角，这市场上还有很多玩法，都是课本上不会告诉你的。

例如商品市场与外汇市场之间的套利，原油现货与期货市场在国际上有几个，分别是不同的结算币种，如果其中一个市场原油价格发生变动，而另一个市场没有同步，同时汇率也还没变动，你可以做什么你懂的，结合上面自己去想。

除此之外还有黄金、白银、有色金属，甚至是农产品都可以这么操作。

以上这种高频量化套利交易，其实就是最古老的方式，也是站在金字塔顶端的。过去是靠着一群会计师精算师一边用肩膀夹着 *** ，一边手指飞快的按着计算机，现在拼的就是优化的自动化算法与网速。

可以这么说，因为这帮人的存在，使得套利空间压缩到极致，我们普通散户根本抢不到一口汤。

美远兑欧元,卢布,这些的涨跌,它们是属于期货吗?还是属于股票的啊?还是属于债券的,要仔细一点的分析

这些是属于外汇，《期货有商品期货和金融期货两种，金融衍生品包括，证券（狭义上就是股票），期权，期货（商品期货和金融期货），债券。中国的金融期货目前就是指的沪深300

某欧洲财务公司3月15日以97.40的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约

首先要明确一点是欧元利率期货合约每一张的价值是100万欧元，另外利率期货所显示的价格实际上是通过这样的形式表达的：利率期货价格=债券100元面值(一般国际惯例是把债券的每张面值是100元)减去交易年化利率，而在利率期货资金清算时这个交易年化利率是要计算相关期货合约的利率期货交易的利率期限，也就是说把年化利率变换成没有年化前的一个利率(或收益率)，由于这合约是3个月的利率期货合约，故此在交易清算时是要把交易的年化利率除以4(3个月相当于1/4年)，然后再用100减去这个没有被年化的利率，得到的是实际上的交易清算价格，故此一张三个月的欧元期货合约的清算资金=100万欧元*[100-(100-利率期货交易价格)/4]/100。

根据上述的式子可以计算出如下的结果：

买入时：10*100万欧元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5万欧元

卖出时：10*100万欧元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725万欧元

网站首页：最新期货开户网

期货开户微信：527 209 157

本文链接：http://jienve.com/post/56219.html