500股指期货保证金_股指期货保证金计算例题

股指期货保证金比例是多少？

交易所中证500股指期货的保证金比率是30%，沪深300股指期货和上证50股指期货的保证金比率是20%，弘业期货股指期货默认保证金比率在交易所基础上加3%，更低可以申请加1%。

中证500主力合约ic1507是什么意思

中证500主力合约ic1507是什么意思

IH1507 2015年7月交割的上证50股指期货合约

IF1507 2015年7月交割的沪深300股指期货合约

IC1507 2015年7月交割的中证500股指期货合约

股指期货合约是交易所统一制定的一种标准化协议，是股指期货交易的对象

合约标的：沪深300指数

合约乘数：每点300元

报价单位：指数点

最小变动价位：0.2点

合约月份：当月、下月及随后两个季月

交易时间：上午：9:15-11:30，下午：13:00- 15:15

K线图

最后交易日交易时间：上午：9:15-11:30 下午：13:00-15:00

每日价格最 *** 动限制：股指期货上一个交易日结算价的±10%

更低交易保证金：股指期货合约价值的8%

最后交易日：股指期货合约到期月份的第三个周五，遇法定假日顺延

交割日期：同最后交易日

交割方式：现金交割

交易代码：IF

上市交易所：中国金融期货交易所

什么是中证500期指ic1507合约

中证500期指ic1507合约 ，就是中证500期指，2015年7月到期的期货

ic1507 ic1508 ic1509是什么意思

ic1507:2015年7月交割的中证500股指期货合约

ic1508:2015年8月交割的中证500股指期货合约

ic1509:2015年9月交割的中证500股指期货合约

ic1507,ic1509,1c1508是什么意思

这三个代码都是中证500股指期货合约，15代表2015年，07.08.09分别代表今年7月.8月.9月合约，其中IC1507是当月合约，IC1508是下月合约，IC1509是当季合约。IC1507到期月份是7月份的第三个周五，其余IC1508.IC1509到期日分别是8月.9月的第三个周五。

期货ic1507是什么意思

你好，ic是交易代码，1507是合约到期交割时间，ic1507的意思就是指2015年7月份到期交割的中证500指数期货。

期货中的主力合约是什么意思？

主力合约是指成交量更大的合约。主力合约是期货市场上最为活跃的合约，也有说法认为主力合约是持仓量更大的合约，一般来讲，持仓量更大的合约也是成交量更大的合约。期货合约的生存周期是有期限的，到合约最后交易日后就要交割。

期货主力合约是什么意思

同一个期货品种同一时间会有好几个合约在交易，成交量和持仓量更大的那个合约就是主力合约

期货主力合约是什么意思啊？

商品期货主力合约只产生在1月/5月/9月三个合约当中

例如：

1601（表示的的2016年1月份）

1605（表示的是2016年5月份）

1609（表示的是2016年9月份）

会随着时间轮流的做为主力合约；股指期货则是当月合约为主力合约。

橡胶期货主力合约是什么意思

顾名思义就是主力参与交易的合约，成交活跃，波动相对较大，散户参与度高的合约。有什么问题可以参考天狼星商品期货软件。

股指期货中的“主力合约”是什么意思。

期货与股票不同的是，期货合约的生存周期是有限的，到合约最后交易日后就要交割。所谓主力合约指的是持仓量更大的合约。一般情况下，持仓量更大的合约，其成交量也是更大的。因为它是市场上最活跃的合约，也是最容易成交的合约，所以投机者基本上都在参与这个和约。

做股指期货一手需要多少钱

因为股指期货是以保证金的方式进行交易，所以，股指期货一手多少钱与股指期货点位、每点报价及保证金比例有关。假设某指数期货报价2000点，每点保价150元，保证金交15%，那么，股指期货一手需要的费用为：2000*150*15%=45000元。

股指期货保证金？以前和现在是多少？

股指期货保证金：2015年9月7日 - 至今

自2015年9月7日（星期一）结算时起，沪深300、上证50、中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金标准，由目前合约价值的30%提高到40%；沪深300、上证50、中证500股指期货各合约的套期保值持仓的交易保证金标准，由目前合约价值的10%提高到20%。

股指期货保证金：2015年08月31日 - 2015年09月06日

沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金，由目前合约价值的20%提高到30%，中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的买入持仓交易保证金，由目前合约价值的20%提高到30%。

股指期货保证金：2015年07月08日 - 2015年08月25日

中证500股指期货各合约的卖出持仓交易保证金，由目前合约价值的10%提高到20%（套期保值持仓除外）；自2015年7月9日，中证500股指期货各合约的卖出持仓交易保证金进一步提高到合约价值的30%（套期保值持仓除外）。

2014年09月01日 - 2015年07月07日 沪深300股指期货所有合约的交易保证金调整为10%。

2012年06月29日 - 2014年08月31日 沪深300股指期货所有合约的交易保证金调整为12%。

2012年04月20日 - 2012年06月28日 IF1206合约的交易保证金标准由18%调整至15%。

2012年01月20日 - 2012年04月19日 IF1203合约的交易保证金标准由18%调整至15%。

2011年07月15日 - 2012年01月19日 IF1109合约的交易保证金标准由18%调整至15%。

2011年04月15日 - 2011年07月14日 IF1106合约的交易保证金标准由18%调整至15%。

2011年01月21日 - 2011年04月14日 IF1103合约的交易保证金标准由18%调整至15%。

2010年10月15日 - 2011年01月20日 IF1012合约的交易保证金标准由18%调整至15%。

2010年07月16日 - 2010年10月14日 IF1009合约的交易保证金标准由18%调整至15%。

沪深300股指，中证500股指期货合约和上证50保证金是多少

沪深300股指期货保证金 更低交易保证金是合约价值的12%。

中证500股指期货保证金 更低交易保证金是合约价值的8%。

上证50股指期货保证金 更低交易保证金是合约价值的8%。

期货保证金交易制度具有一定的杠杆性，投资者不需要支付合约价值的全额资金，只需要支付一定比例的保证金就可以交易。保证金制度的杠杆效应在放大收益的同时也成倍地放大风险，在发生极端行情时，投资者的亏损额甚至有可能超过所投入的本金。

期货保证金制度要求的计算

香港期货市场的期货与期权统一采用PRiME的 *** 核算每个结算参与人的保证金金额要求。具体计算步骤如下：

之一，使用商品组合的观念，取16个风险情景假设计算风险值，考虑跨月份价差风险，但未考虑跨商品价差之风险折抵。

第二，风险阵列。风险阵列表示衍生性工具在一个交易日的价值增加或损失，而价值变化的原因有两种：一是标的物价格的变动，称为Scan Range;二是标的物价格波幅的变动，称为Volatility Scan Range。

第三，侦测风险值。计算同一商品组合的仓位之侦测风险值，即风险阵列中合约的更大损失值，分为总额及净额计算方式。挑选有仓位的风险阵列，乘上仓位数，多方为正，空方为负。

第四，组合delta。PriME使用delta信息形成价差部位，且每一个契约使用单一Delta值，称为Composite delta，是以每一个标的物价格侦测点所对应之delta值，加权平均计算而得。

第五，跨月价差保证金。PriME侦测标的物价格时，假设不同契约月份的价格变动有百分之百的相关性。实际上价格变动并没有完美的相关，因此PriME加入跨月价差保证金，用于计算净额账户保证金。

第六，卖出选择权更低保证金需求。对于投资组合中卖出选择权之仓位，PriME有卖出选择权更低保证金需求，作为商品组合中包含选择权卖方部位之保证金下限。

第七，选择权买方部位价值。适用于每一个商品组合中，所有选择权买方部位，并作为该组合保证金需求之上限，仅适用于Futures-Style Options。

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