股指期货套保例_股指期货套期保值方案

请写出利用股指期货进行空头套期保值的基本思想与步骤？

你好，因为现在中国A股只能买涨，所以下跌方向只能亏损，推出股指期货的目的也是为了对冲股市下跌的风险，股指期货可以做空，利用做空股指期货的盈利来弥补股票下跌的亏损；开立一个期货账户并开通股指期货交易权限，然后找合适机会入场进行你的股票头寸套保即可，还需要计算你的持仓组合需要多少手股指来对冲，可以完 *** 保，也可以部分套保。

股指期货套期保值的原理是什么？

股指期货之所以具有套期保值的功能,是因为在一般情况下,股指期货合约的价格与股票的价格大多受相似因素的影响,从而它们的变动方向是基本一致的。因此,投资者只要在股指期货市场建立与股票市场相反的持仓,则在市场价格发生变化时,他必然在一个市场上亏损而在另一个市场上盈利。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与盈利的大致平衡,从而实现保值的目的。

股指期货跨期套利 怎么回事？请举出实际操作例子 谢谢了！

比如1203和1204合约

之间有相对平衡的月份价差

一旦价差过大或过小

就存在套利的机会

但现实中远月合约成交不活跃

所以在实际草所中很难做跨期套保

什么是股指期货套期保值

意思就是比如你持有着股票，你预计股票市场未来下跌，但又不想卖出股票，这种情况可以通过做空股指期货来减少损失，这就是股指期货套期保值。

大学作业。设计一份股指期货合约用来套期保值。怎么设计？

股指期货的套期保值，一般是交易人在买进股票的同时，在期货交易所卖出同等数量的股指期货（一般用IF，沪深300股指期货）交易合同作为保值。

中国平安3月26日收盘价格为78.61。

IF股指期货3月26日收盘价格为5016.4。每个点表示300元，期货杠杆一般为10倍。

现在有2000万，买入中国平安，卖出IF股指期货，需要进行套期保值。此时可以利用公式：

股票期初市值≈期货合约期初价值（注意等式为“约等于”，其中期货合约期初价值=期货合约占用的保证金*杠杆倍数*数量）

假设买入中国平安股票数量为A，注意A为100股的整数倍；期货合约数量为B，注意B为1的整数倍，则每手IF占用的保证金=5016.4*300/10=150492元。此时要求股票总市值与期货占用总保证金之和，需要小于2000万。

故：

      78.61*A≈150492*10*B   

并且   

      78.61*A+150492*B≤20000000

计算得到：A≈231200，B≈12.

所以只需要在3月26日时，买入中国平安231200股，同时卖出IF股指期货12手即可。

此时持有中国平安股票总市值为18174632元，IF股指期货占用保证金为1805904元。

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