买入利率期货依据报价_购买利率期货

期货价格怎么算

（1）计算的思路为：现在借钱买入期货合约，在交割日按照约定价格卖出不存在套利。现在要购买期货合约，按照现货价格100元，需要贷款100元，期限6个月的利率6%；交割日以期货合约价格卖出，收益为：期货合约价格+4；成本为：借入资金+贷款利息=100+6；另收益和成本相等，得到期货合约价格=100+6-4=102元；（2）当实际期货价格偏低时，投资者应该做多，即现在先平仓，在交割日以期货价格买入金融资产A，赚取反套利100-96=4元；（3）当实际期货价格偏高时，投资者应该做空，即现在先建仓，在交割日以期货价格卖出，赚取正套利103-102=1元。

利率期货 报价指数概念问题。看书的问题。

6.42%为年利率，即如果一年是这么多，而本例为3个月，即为1/4年，故除4

贴现是指购买时扣除额，需要扣除100万*1.605%，还需要100万-100万*1.605%，化简后：1,000,000×(1-1.605%) = 98.3950万

利率期货通常用期货利率报价对吗

对。经询问监管部门得知，利率期货通常是使用期货利率报价的，并且此 *** 属于是唯一的办法，所以是对的。期货，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等。

利率期货发行价问题

建议你认真分清楚利率期货的报价规则和结算规则，两者是有明显区别的。金融市场对于利率期货的报价方式是以100减去年化利率(所谓的年化利率就是把一定时间段内的收益率化成以年为单位的收益率)，而对于利率期货的合约价值结算是这样的：合约规模*[100-（100-利率期货报价）*以年为单位计量单位的期限]/100。

由于题目给出的是欧洲美元合约的年化利率，故此并不需要对此除以4，而之一道题问的是国债现货发行价格，并不是适用于利率期货的报价规则，实际上适用于利率期货的结算规则。

关于利率期货的问题

根据计划售出债券时间选择合适的期限卖出同量利率期货，锁定债券卖出价格即可。或者买入适当量的看跌债券期权（或利率上限），在利率上涨，债券市场价下跌时行权，弥补损失。

所谓利率期货实际上就是某些固定收益类证券的期货，比如债券期货。所以卖出利率期货（债券期货）时就已与对方约定在一定时间以一定价格交割一定的债券（就是你现在持有的），这样就做到卖出债券的价格已锁定。不如现在手头持有3年期国债100万（当前市场价），在期货市场卖出相同面值的1年期国债期货（假设价格为101万），那么在一年后，就可以以在期货合约中商定的价钱101万卖出这些债券，即使这个时候由于利率上升市场价格变成了99万，从而防范了风险。

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