股指期货期贴水_股指期货 贴水

股指期货贴水和升水是什么意思

在特定地点和特定时间内，特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水。期货价格低于现货价格称为期货贴水。

远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。

在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”。

远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”。

扩展资料：

期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念，在实际运作中，二者是一个整体的市场，期货定价、现货物流，二者有机作用，才可以使市场机制得以正常运行。

期货价格中也有近远月合约之分，如果远月期货合约价格高于近月合约，则远月对于近月升水；反之，则远月对近月贴水。从另外一个角度，即以近月对远月而言，也是同样道理。

理解了这种关系之后我们就大致上可以这么来看升水与贴水：以A为标准，B相对而言，如果其价值（一般表现为价格）更高则为升水，反之则为贴水。

举个例子，上海期货交易所指定的燃料油交割标准为180CST高硫燃料油，而如果某卖方企业一时无该标准的燃料油，代之以更高标准的进口低硫180号燃料油，则后者相对于前者而言为升水；倘若上期所制度允许可以其它较低等级的燃油来交割，则其相对于标准而言为贴水。

参考资料来源：百度百科-期货贴水与期货升水

股指期货IC、IF、IH里常说的生水和贴水是什么意思？

首先需要强调，并不是“生水”，而应该是“升水”。

1、期货升水：在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”。

2、期货贴水：如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”。

由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系；但影响因素又不完全相同，因而两者的变化幅度也不完全一致，这会导致期货升贴水水平。

扩展资料

在美国目前的情况下，不存在学术界经常讲的期货市场和现货市场，实际的情况是期货交易所形成的价格是现货流通的基准价，现货流通只是一个物流系统，因产地、质量有别，在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水，即：交易价=期货价+升贴水。

也就是说，期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念，在实际运作中，二者是一个整体的市场，期货定价、现货物流，二者有机作用，才可以使市场机制得以正常运行。

参考资料来源：百度百科-期货贴水与期货升水

股指期货贴水是指

所谓“股指贴水”，是指远期汇率低于即期汇率的现象。

一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。

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