期货价差多少可以套利_期货价差计算公式

上海石油期货与美国石油期货有超过一倍的价差可以做套利么？

可以的。

这叫做跨市场套利。

尽管上海原油的合约标的与美国原油的标的有一定差异，但共同点占主导，差异可忽略，尤其是在当前巨大价差的情况下。

但是当您操作的时候就会看到，您的上海卖单无法成交，因为市场看法一致，完全趋同的时候，出现了流动性枯竭。全场没有买家。

这个时候，没有开夜盘的劣势更助长了市场的流动性缺失。

谁成交，就相当于中了彩票，跑道快的有可能捞几张。

所以，短的机会难兑现。中长期的波动又有不确定性，哈。

但是，您的看法完全正确，如果建仓成功，后面就是价差缩小时，找机会出场了。您就完成了一次套利交易。

这里严格的说，你需要在上海成交的同时，在美国市场买入同样数量的原油期货，两个市场的仓同时平，才是教科书式套利。

套利注重的同时双向开仓，平仓是锁定价差，重在锁定。不管下一步两个市场如何演绎，价差缩小时，就可以获利。

期货与现货间能否套利的问题

期货和现货进行套利，实际上就是当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖（买卖价差 价差＝｜期货-现货｜0 计算方向要相同）而获利。

理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，两者间的差距，即“价差”应该等于该商品的持有成本。（所谓“持有成本”，是指商品的储藏成本加上为资产融资所需支付的利息再扣掉持有资产带来的收入。随着期货交割的临近，持有成本会逐渐趋于0,期货合约的价格＝现货价格+持有成本）一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。

例如：4月7日上期所螺纹钢1010合约价格4650,当天现货价格4190,价差＝4650-4190＝460 （螺纹钢期货持有成本月60-80之间，包含仓储费 交易手续费 入库出库费 资金利息 增殖税） 4月距离10月6个月的持有成本区间在 360-480,当前价差460高于持有成本，如果你认为后市的价差会减小，可以进行套利交易，卖出期货合约，同时买入现货。如果价差减小到你认为合理的位置，假如200,这时可以平仓，买入期货合约，同时卖入现货。当然这里只是一个简单的例子，真正做套利还要结合市场的供求关系，未来的行情走势来判断的。

期货套利 ***

1、买卖方向对应的原则：即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓

2、买卖数量相等原则：在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则，多空数量的不相配就会使头寸 *** （即出现净多头或净空头的现象）而临较大的风险。

3、同时建仓的原则：一般来说，多空头寸的建立，要在同一时间。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。

4、同时对冲原则：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。

5、合约相关性原则：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以套利。

这是因为，只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大（或缩小）到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样，才有套利的基础，否则，在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

参考资料来源：百度百科-期货套利

什么是期货套利

期货套利也称价差交易，它是利用暂时出现的不合理价差，进行一买一卖的交易，以赚取价差。具体的交易方式是：买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓（理论上一个合约赚，一个合约亏，只要价差扩大或缩小就赚钱），赚取价差获利的交易方式。

比如下图是一个牛市套利的案例：甲合约目前3600元/吨，乙合约3700元/吨，价差是100元/吨，你认为甲乙未来价差会缩小。于是做多甲合约，做空乙合约。一段时间后（比如一个月），甲乙合约价差果然缩小到50元/吨。这样你一个合约赚，一个月合约亏，但整体赚取了50元/吨的价差。

期货套利可分为跨期套利、跨品种套利及跨市套利三种。

跨期套利是同一品种不同交割日期合约之间的套利，比如豆一2012合约和豆一2103合约。

跨品种套利是具有相互替利代性，或者受同一供求因素制约的两个品种合约之间的套利，比如豆一和豆粕期货合约。

跨市套利是同一品种、不同交易所合约之间的套利，比如沪铜合约和LME铜合约。

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期货的套利机会．请高手详细解释

期货和现货之间可以套利，同样两个不同交割期的同种商品也能套利，再有同一系列不同品种之间也能套利。只要两者之间有比较稳定的价差，当价差出现超出常规的变动的时候，就能套利。

比如A：B 的比值一般稳定在1：2左右，当比值超出常规达到1：2.5或者1：1.5时，都有套利机会出现。

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