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期权的价格不是固定的,它就像你玩的股票一样,会随着市场的行情去波动。50ETF期权是场内期权,开市和收市时间和股票一样。价格的变化取决于交易的活跃性,一般而言平值、虚一档、实一档的期权流动性更好。
事实上,有心的朋友会发现,越是流动性好的期权走势和标的证券的分时走势相关性越高。所以在进行期权交易的时候,标的证券的走势对于期权价格的影响非常重要。
除此之外,期权的涨跌幅度也是非常大的。因为期权本身是自带天然杠杆,所以作为买方是具有以小博大的优势。所以在行情一旦往预期的方向发展,作为买方的认购或者认沽期权是有概率出现几倍甚至几十倍的行情。
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就是下面这个公式:
B-S-M定价公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
扩展资料:
计算 *** 如下:
其中
d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)
d2=d1-σ·√T
C-期权初始合理价格
X-期权执行价格
S-所交易金融资产现价
T-期权有效期
r-连续复利计无风险利率
σ-股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差)
式子之一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格,两个变量S是标的物价格,t是已经经过的时间(单位年),其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数,所以右手边对S求一阶偏导,就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了,把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布(需要计算器或者查表)。
Delta值(δ),又称对冲值,指的是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。
定义:
所谓Delta,是用以衡量选择权标的资产变动时,选择权价格改变的百分比,也就是选择权的标的价值发生
Delta值变动时,选择权价值相应也在变动。
公式为:Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化
关于Delta值,可以参考以下三个公式:
1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值;
2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额;
3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。
参考资料:百度百科-Delta值
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