概率论期货_期货用数学概率法

连输几把后该赢了吧？5个最简单概率论，颠覆你所想

繁芜的世界有大量不确定性，是否理解概率，不仅决定一个人的开化程度，也关系着对投资的理解。

小通找到了一篇文章，将概率论中最简单的5个结论，通过举例讲得非常清楚。

以下是正文：

01

随机

概率论最基础的思想——有些事情会无缘无故地发生。

这个思想对我们的世界观有颠覆意义。

古人没有这个思想，认为一切事物都是有因果的，甚至可能都是有目的的。人们曾经认为世界像一个钟表一样精确的运行。但真实世界不是钟表，他充满不可控的偶然。

更严格地说，有些事情的发生，跟他之前发生的任何事情，都没有因果关系。不论我们做什么都不能让他一定发生，也不能让他一定不发生。

一个人考了好大学，人们会说这是他努力学习的结果，一个人事业成功，人们会说这是他努力工作的结果。如果一个人买彩票中了大奖，这又是为什么呢？

答案是没有任何原因，这完全是一个随机事件。

总会有人买彩票中奖，而这一期彩票中奖，跟他是不是好人，他在之前各期买过多少彩票，他是否关注中奖号码的走势，没有任何关系。

若一个人总是买彩票，他中奖的概率会比别人大点吧。

的确，他一生之中中一次奖的概率比那些只是偶然买一次彩票的人大。但是当他跟上千万个人一起面对一次开奖的时候，他不具备任何优势。

他之前所有的努力，对他在这次开奖中的运气没有任何帮助。

一个此前没有买过任何彩票的人，完全有可能，而且有同样大的可能，在某一次开奖中把更高奖金拿走。

中奖，既不是他个人努力的结果，也不是“上天”对他有所“垂青”；不中，也不等于任何人与他作对。这就是“随机”，你没有任何办法左右结果。

但大多数事情并不是完全的随机事件。偶然和必然结合在一起，就没那么容易理解了。人们经常错误的理解偶然，总想用必然去解释偶然。

理解随机性，我就知道很多事情发生就发生了，没有太大可供解读的意义。我们不能从这件事获得什么教训，不值得较真，甚至不值得采取行动。

比如，再完美的交通工具也不可能百分百安全，我们会因为极小的事故概率不坐飞机吗？我们只需要确定事故概率比其他旅行方式小就可以了。

甚至连这都不需要，只需要确定这个小概率事件我们能够容忍就可以了。避免一朝被蛇咬十年怕井绳。

02

误差

既然绝大多数事情都同时包含偶然因素和必然因素，我们自然就想排除偶然去发现背后的必然。

偶然的失败和成功都不必大惊小怪，我根据必然因素去发现判断，这总可以吧？

可以，但是必须先理解误差。

历史上最早的科学家曾经不承认实验可以有误差，认为所有的测量必须都是精确的，把任何误差归结为错误。

后来人们才渐渐意识到偶然因素是永远存在的，即使实验条件再精确也无法完全避免随机干扰的影响，所以做科学实验往往要测量多次，用取平均值之类的统计手段得出结果。

多次测量确实是一个排除偶然因素的好办法。国足输掉比赛以后经常抱怨偶然因素，裁判不公、主力不在、不适应客场气候、草皮太软、草皮太硬等等。关键是，如果经常输球，我还是可以得出国足是个弱队的结论。

有了误差的概念，就要学会忽略误差范围内的任何波动。

例子：中国的统计数据，2013年全国居民收入的基尼系数为0.473，新闻报道说，该数据较2012年0.474略有回落，回落有多大？0.001，从统计角度来说，其实没有什么意义，可能测量的误差就大大超过0.001。

03

赌徒谬误

假如一个人在赌场玩老虎机，一上来运气不太好，连输好几把。

这时候你是否有种强烈的感觉，你很快该赢了？

买股票、期货、彩票都是一样。

对投资标的一无所知的情况下，投资相当于赌博。

连续好几把上来就亏损的情况下，是不是觉得下一把挣钱的概率很大？

很多投资大师都说，自己判断失误也很多，错了及时止损，对了继续追加，抓住趋势，一把能翻回来。听起来很简单是不是。

这完全是一种错觉。赌博完全是独立的随机事件，这意味着下一把的结果和以前所有的结果都没有任何联系，已经发生了的事情不会影响将来。

举个例子，瓶子里6个球，标号1-6，现在要从这6个球中随便拿个出来，这6个球被你拿到的概率是相等的，都是1/6。

现在假设前面拿到6的次数比2多。那么再一次拿的时候，你是否就会有更大的机会拿到2呢？

不会，这些球根本不会记得谁曾经被抽到过，2号球也不会跑过来让你抽。他们的概率依然是1/6。

概率论中有个“大数定律”说如果运行足够多的抽奖，那么各种不同结果出现的频率就会等于他们的概率。对上面这个例子来说，如果抽取的次数足够多，那么2和6的次数大致相等。

但人们常常错误的理解随机性和大数定律，以为随机就意味着均匀。如果过去一段时间内发生的事情不均匀，人们就错误地以为未来的事情会尽可能往“抹平”的方向走，用更多的2去平衡此前多出来的6。

大数定律的工作机制不是和过去搞平衡，它的真实意思是说，如果未来运行非常多次的抽奖，你会得到非常多的2和非常多的6，以至于他们此前的一点点差异就会变得微不足道。

赌徒谬误例子：有人认为号码2已经连续出现了3期，而号码6已经连续出现了5期，则再一次号码中2出现的概率明显大于6。这完全错误，下一次出现号码2和号码6的概率是完全相等的。

例如，有个笑话说一个人乘坐飞机时总带着一颗炸弹，他认为这样就不会被 *** 炸机了，因为一架飞机上有两颗炸弹的可能性非常小。

再比如战场上士兵有个说法，如果战斗中炸弹在你身边爆炸，你应该迅速跳进那个弹坑，因为两颗炸弹不大可能打到同一个地方。

这都是不理解独立随机事件导致的。

04

在没有规律的地方发现规律

理解了随机性和独立随机事件，我们可以得到一个结论：

独立随机事件的发生是没有规律和不可预测的，这是一个非常重要的智慧。

彩票分析师，相信中奖号码存在走势，相信其中的规律，所以近期多次出现的组合可能会继续出现，或者按照这个趋势可以预测下一个号码。

但这里根本没有规律，是完全随机的现象，即便存在缺陷，也需要大量的开奖后才能发现，而且缺陷的结果也很简单，无非是某个特定号码出现的可能性略大一些，完全谈不上什么复杂规律。

明明没有规律，这些彩票分析师是怎么看出规律来的呢？也许他们不是故意骗人，而很可能他们真的相信自己找到了彩票的规律。

发现规律是人的本能，春天过后是夏天，乌云压顶常下雨，大自然中很多事情的确是有规律的。人类的本能工作得如此之好，以至于我们在明明没有规律的地方也能找出规律来。人脑很擅长理解规律，但是很不擅长理解随机性。

在没有规律的地方发现规律是很容易的事情，只要你愿意忽略所有不符合你这个规律的数据。而且如果数据够多，我们可以找到任何我们想要的规律。

有人拿圣经做字符串游戏，在特定位置中寻找对应世界大事的字母组合，并声称这是圣经对后世的预言。

问题是，这些预言可以完美地解释已经发生的事情，但在预测未发生的事情时就不好使了。关键是圣经中有很多很多字符，如果仔细寻找，尤其是借助计算机的话，总能找到任何想要的东西。

未来是不可被精确预测的，这个世界也并不像钟表那样运行。

05

小数定律

现在我们知道，数据足够多的话，人们可以找到任何自己想要的重要规律，只要他不在乎这些规律的严格性和自洽性。那么在数据足够少的情况下又会如何？

如果数据足够少，有些规律会自己跳出来，你甚至不相信都不行。

例子：“巴西队的礼物”：只要巴西夺冠，下一届的冠军就将是主办大赛的东道主，除非巴西队自己将礼物收回。这一定律在2006年被破解。

“1982轴心定律”：世界杯夺冠球队以1982年世界杯为中心呈对称分布，这个定律在2006年被破解。

还有一些未破解的定律：凡是获得联合会杯或美洲杯，就别想在下一届世界杯夺冠。

中国队也有自己的定律：“王治郅定律”只要王治郅参加季后赛，八一队必然得总冠军（已破解），“0:2”落后无人翻盘定律（尚未破解）。

如果仔细研究这些定律，会发现不易破解的定律其实都有一定的道理，王治郅和八一队都很强，0：2落后的确很难翻盘，而获得世界杯冠军是个非常不容易的事情，更别说同时获得联合会杯、美洲杯和世界杯。但不容易不等于不会发生，他们终究会被破解。

哪些看似没有道理的神奇定律（正因为没道理，所以显得神奇），则大多数已经破解。之所以神奇，是因为纯属巧合。世界杯总共才运行了80多年，20多届。只要数据足够少，我们总能发现一些没有破解的规律。

如果数据少，随机现象可以看上去很不随机，甚至非常整齐，感觉好像真有规律一样。

V2导弹轰炸伦敦的落点分布，被误认为V2有极高的精度，误导盟军战略部署，直到数学家解决这个问题。

问题的关键是，随机分布不等于均匀分布。要想均匀分布，必须要样本总数非常大的时候才有效。

一旦不均匀，人们就认为其中必有缘故（阴谋论起源），而事实却是这可能只是偶然事件。

如果统计数据很少，就很容易出现特别不均匀的情况。这个现象被诺奖得主丹尼尔·卡尼曼戏称为“小数定律”。卡尼曼说，如果我们不理解小数定律，就不能真正理解大数定律。

大数定律是我们从统计数字中推测真相的理论基础。大数定律说如果统计样本足够大，那么事物出现的频率就能无限接近他的理论概率——也就是他的“本性”。

而小数定律说如果样本不够大，那么他就表现为各种极端情况，而这些情况可以跟他的本性一点关系都没有。

一个只有二十人的乡村中学某年突然有两人考上清华，跟一个有两千人的中学每年都有两百人考上清华，完全没有可比性。

如果统计样本不够大，就什么也说明不了。

正因为如此，我们才不能只凭自己的经验，哪怕加上家人和朋友的经验，去对事物做出判断。我们的经验非常有限。别看个例，看大规模统计。

期货交易不是多劳就一定多得，过度交易是大忌

为何很多时候我们倾向于将交易中的失败归结于心态？

因为交易的成功vs失败概率本来就是50% vs 50%，这就让人认为自己是有能力盈利的，既然有能力盈利，那么为什么还会失败呢？我们都在学习，而且学了很多，这就和自己的技术分析能力无关了，因为还是能盈利的嘛，那肯定就是心态不够好喽。

的确，无论哪种操作错误，都能找到相对应的”心态“，但是！你有没有发现这些心态问题其实是自相矛盾的？谈心态，一定是在反省基本功后才去谈的。

在没有进入到稳定盈利的阶段，不要轻易谈心态，那样很容易掉入错误归因的深坑里面，使得自己止步不前。

当你能够看清楚买卖点，知道何时应该入场，何时应该出场，何时应该离场观望时，自然会有耐心去等待、去坚持、去毫不犹豫的离场。

交易系统在经过不同的市况检验后，知道对不同的行情演变要怎么应对；盘前认真做功课去研究自己操作的品种现在的演变路径，心中有底，做到有计划、有原则的去操作，才能做到不冲动交易、不盲目交易。

好心态，是建立在扎实的基本功的基础之上，绝非空中楼阁。对于还没有能够达到稳定盈利的交易者而言，还是先来认真的反省自己的基本功吧。

凡是做交易时间久一点的人都知道，不能频繁的做交易，交易不是多劳就一定多得，过度交易是大忌。但为什么在信誓旦旦“我一定要管住自己的手”之后，临场就又开始频频操作？

那你不妨问问自己：“我有没有一个明确的交易规则？”或者是有交易规则，但是很模糊，不够明确。

交易是概率论，市场也从不缺乏英雄，但缺乏寿星，明确你的交易规则，明确你的交易系统，过滤掉那些低胜算的交易机会，才能走得更长远。

对于交易员来说，最重要的品质就是具有进取心。没有积极进取，不断进击的信念，就会在这个市场上变得被动。当你不能主动出击时，市场这个拳击手将会把你揍得鼻青脸肿。

在交易的路途上，最困难也是最重要的事情是，在经历了惨痛的亏损之后重新站起来，并且保持对交易再度感到兴奋。很多人在一开始，由于激进导致了较大的亏损之后，会一度变得畏手畏脚，不太敢做交易。出于生存的本能，人会远离曾经对自己产生过伤害的事物，这种心理上的影响体现在交易上，后果就是在犹豫不决中错失掉更佳的进场位，接下来会更加不愿意进场。当开始畏惧市场，不敢做交易时，交易员的职业生涯就亮起了红灯。

有人说市场是反人性的，没错儿，如何对待亏损、如何扭转这种保护了我们几千年的趋利避害心理因素，是当时迫切需要解决的问题。大家都看过《生化危机》，一个疑问冒了出来“为什么女主一点儿也不害怕那些让人一看见就想逃跑的可怕丧尸呢？” 一开始您也许会认为是因为她有着十分高超的战斗技能，其实只有战斗技能并不足以使人英勇无畏，再高超的技能，也只有在实战中才能焕发光彩。

如果畏惧丧尸（市场），见了之后只想掉头就跑，那么你就只是在一味的被动防守，你不再将主动权握在自己手中，而是站在那里，变成了等着被攻击的靶子。交易是一样的。如果你要前进，必须主动进击，抱定“无论如何都不会从自己的战场上逃跑”的念头，在一次次的主动出击中，消除了对丧尸（市场）的恐惧，会发现对方并非不可战胜，并非没有攻击点。

随着不断深入、全面的学习技术分析，会产生不断的正向的回报，这种回报会使你对自己越来越有信心，从而形成一个良性的循环。

永远不从属于自己的战场上逃跑，而是不断的主动出击，一直向前，永不停止。这种态度无论是对交易，还是生活都十分适用。因为，身为人类，更大的骄傲就是可以凭借自己的双手，创造出自己希望的人生方式。

每日进进出出忙碌的日内交易者最忌讳的是浮躁，静下心来寻找技术短板才有可能弯道超越。进入交易行业的人多，离开的人更多。离开的人，基本上都是因为一个共同的因素——亏损。失败和金钱上的亏损是很令人痛苦的，但如果你就此一蹶不振，不去通过不断的学习交易技能来反击，那你是不可能成功的。

逆境最能塑造一个人的品格，你面对逆境的做法，决定了你人生以后的样子。

市场在每一个发展阶段都有其对应的解盘视角，各种书籍没有告诉我们，某个指标、理论是在哪个阶段用的。这就是为什么一开始新手会胡子眉毛一把抓得缘故。等实战学习体验和使用过了，我们才知道这个指标和理论对应的是在哪个发展阶段使用。

期货投资的 *** 有哪些

期货投资分析 *** 有很多种，大致分为两类：期货基本面分析和期货技术分析。这两者的出发点不同，基本面分析的出发点为预测，原理，供求平衡与相关性；而技术面分析的出发点是应变，原理和概率论。

持仓分析 *** ：这是期货基本面分析的一种 *** 。它研究期货价格，持仓量和成交量三者之间的关系，通过观察持仓结构及变化，可以从中获得市场资金的配置，主力动向等方面的资讯。成交量是推动行情发展的基本动力，成交量增加可以推动价位变化活跃；持仓量是行情发展的内在动力，增仓意味着一段行情的开始，减仓意味着一段行情的结束。

　指标分析法：这是期货技术分析的一种 *** 。指标分析法需要考虑市场行为的各个方面，建立一个数学模型，通过计算方式能得到一个能体现期货市场某个方面的数字，这个数字是无法从数据中直接得到的，现在，新的技术指标还在不断涌现，这些指标对期货分析都提供了很大帮助。期货技术 *** 分为指标类、切线类、形态类、K线类和波浪类五种，这五种 *** 彼此并不排斥，在分析中可以互相借鉴。

做期货为什么赚钱的人少，赔钱的人多？

做期货为什么赚钱的人少，赔钱的人多? 其实期货市场的人都知道，凭这里最难的部分就是判断，也就是判断价格的走向出。其实说到判断，不光是我们普通人，就是学过经济的专家也未必有十拿九稳的把握去判断准，所以说我们判断不准是很正常的。那你说世界上就没有做期货的了吗，答案是否定的。 期货交易，就是学会操作和判断，既然我们都判断不准，那我们的判断肯定有概率大小之分，就是说专家人家有好的 *** 可以判断走向，判断对的概率会大一些。利按照概率论来讲，期货有两个方向可以判断，一个是做多，一个是做空。你按照这个去做的话，我们常人判断对的概率是50%，也就是说做期货，我们赚的概率和赔的概率都是一样的，为什么做期货的人，赔的人多，赚的人少呢? 你赚钱的概率和赔钱的概率一样的话，那么基本上你能混个不赚不赔。有两个因素我们不得不考虑，之一个就是手续费，可是手续费看起来很少，做的多了积累起来也不少，这个就相当于很多人赔的钱。再一个因素就是价格差，我们做期货的都知道，期货有两个价格，一个是买价，一个是卖价。卖价比买价最少也得高最小变动价位，我们买的时候总是照着高的价格买，卖的时候总是照着低的价格卖，所以说开仓和平仓之间就差着2个最小变动价位。总体来说我们亏的钱就是这两个因素带来的，更何况说一开始没有看到这两个因素的人可能会因为自己的判断失误，损失更多。 现在我们判断方向的概率达到50%的话，我们肯定是赔的，所以我们还必须要学习一些技术，来提高自己的判断概率。以上只是从期货的判断概率上来看的，实际上做期货的人还存在一个开仓和平仓差的问题，往往判断对的单子赚几个点就想跑，不敢拿，对于亏损的单子，反正是被套了，老想着解套，结果越套越深，即使这次是判断对的，解套了，也拿不了多久，甚至在解套之前的几个点，就已经平仓了。.doc

期货 ***

确认识期货的“高风险”、“高难度”。

在期货市场，有95％的人是亏损的，对于初入期货市场的朋友，一定要有清醒的认识。95％这个数字告诉我们什么？就是告诉我们，在没有做到稳定盈利之前，不要投入太多的资金！对于初学者，投入的资金越多，钱亏得也越多，所以，一定要控制好这个量。这是学习期货交易的之一个基本原则。保障资金的安全是之一位的。这个原则一定要好好去用心体会，并坚决执行。在没有做到稳定盈利之前，一般投入总资金30％以内的额度进行交易，是比较合理的。千万不能投入全部资金，更不能借钱来做期货。

我2001年进入市场开始交易，刚开始什么都不懂，也很谨慎。先模拟学习了一段时间，在有了一点认识后，开始投入少量资金进行操作。现在想来，那时其实只是学了一点K线知识的皮毛，对于操盘理念、止损、资金管理还没有什么概念。刚开始，挣了一点钱，就感觉期货挣钱很容易，逐步加大资金的投入，并且经常满仓操作，几次大的亏损后，心态就变坏了，总想把前面亏的钱赚回来，最后，把自己银行存的十多万全部亏完了，还跟亲戚朋友借了几万块。这笔钱现在看来不多，但在当时，却是我几年工作的全部积蓄。把钱亏完了，还不敢跟家里人说。亲戚朋友还不时打 *** 过来，催着要钱，现在想来，那时真的是很难堪！

所以，今天在这里跟大家交流我的经历，就是希望初学期货的朋友们，要充分认识期货的风险，其实，期货更大的风险主要还是来自自己的无知。

95％这个数字还告诉我们，在期货市场，只有5％的成功率。就像我们参加一项职业技能的考试，100个考生里面，只有5个人能通过，获得职业资格，5％的低通过率，也告诉我们，期货的学习难度很大。要想通过考试，你必须要比其他95％的人更加刻苦努力。如果你还没有成功，原因只有一个，那就是你还没有比其他95％的人更努力，付出更多心血和汗水！“不受苦中苦，难为人上人”

二、想办法让自己留在市场长久一些。时间越久，成功的机会就越大！

要想掌握期货交易的技巧，是需要长时间磨炼的，这个时间因人而异，至少要2年以上，有些人3－5年，有些人5－8年，而有些人，做了10年都还是不能稳定盈利。而大部分的人，往往是在1年内就被市场淘汰出去。有机构做过统计，新开户的投资者中，90％的人在1年内就离开了市场。

怎么样才能让自己在市场上生存更长的时间？这是一个需要认真思考的问题。除了要认真学习技术分析，提高操盘技巧外，还有很关键的一点，就是要做好资金的管理，不要一开始就投入太多的资金，要控制好自己。对于初学者，爆仓是很普遍的现象，如果能真正认识到这一点，就有助于你控制好资金。

同时，还要把资金分批投入，用1、2手轻仓练习。假如你有30万的存款，建议你拿10万来做期货，不要10万一次全部投入，一次拿2－3万，轻仓先练习，亏完了，再补充一些进去。这样，才能给自己创造更多实战的机会。然后，在实战中不断积累经验，总结经验，逐步建立一个适合自己的交易系统，有了这个真金白银实战的“量”的积累，才有机会实现从量变到质变的飞跃，使自己的交易技能不断上升到新的台阶，最后实现稳定盈利。

三、 用正确的心态看待前期的亏损，学习技能需要“学费”。

有不少投资朋友是带着赚大钱的心态进入期货市场的，特别是看了一些媒体的报道，以为期货市场是赚大钱的地方，结果进来后，面对的是一连串的亏损，然后是在绝望中离开市场。

那么，要用怎样的心态来看待前期的亏损呢？

要把期货当作一种专业技能来学习，就像我们到学校去学习计算机、学美术、学建筑设计等专业一样，或者是像我们练习开车一样，要先交学费，投入一定的成本。我们学计算机专业，除了要交学费给老师，还要自己买一台电脑，用来练习，拆开来又接回去，玩坏了还要再去买配件；我们学习美术，学画画，除了要交学费给老师，还要花钱买水彩、画纸，这些消耗品也是要花不少钱的；我们学开车，除了要花钱请教练，因为是新手，开车难免磕磕碰碰，把车划花了，也要花钱拿去修理，这些都是学习的成本。学习期货也是一样的，需要先投入成本，才可能有机会去学习交易的技能。把前期的亏损，当作学费来看待，这样，交易的心态就会好很多了。如果一开始就想着赚钱，心理上就会产生很大的落差，面对不断的亏损，心态就越做越坏了。

四、 学习期货，要参学！

什么叫参学？这是一个佛教的词语，所谓参学，就是参禅学道，参访大德。参访各家风格、规矩后，随从明师学习。要学好期货，一定要参访那些成功的交易员，可以通过各种不同的方式 *** ，比如通过 *** 或 *** 交流，通过博客论坛交流，或是听一些成功交易员举办的讲座，然后再认真“参禅悟道”，分析研究他们的技术分析 *** 和交易理念。我觉得要想学好期货，至少要研究5名以上成功的交易员的交易思路和 *** 。只有这样，你的视野才够开阔，心胸才够宽广。心胸宽广，你才能容得下期货，容得下期货，你才可能做好期货！在我成长的过程中，我至少参学了10位以上成功交易员的交易风格，他们中，有做日内超短线的、有做日内波段的，也有做多日中线的，还有做跨年度中长线的，我通过各种渠道跟他们进行学习交流，总结他们各自的特点和经验，然后结合自己的交易习惯，经过一段时间的磨炼，慢慢就形成了一套适合自己的交易系统。

五、要认真总结，吸取经验教训。

有很多朋友一直在寻找学习期货的正确 *** ，或是希望找到学习期货的“绝招”。对于期货学习阶段的朋友，最重要也是最关键的学习 *** ，其实就一个，那就是：总结，总结，再总结！在期货的学习过程中，主要有三种老师：一是成功的交易员；二是各种各样的期货交易书籍；三就是自己每天操作的记录单。而自己操作的记录单是我们学习的依据，从中发现问题，再通过学习、思考，去研究分析，通过不断总结，寻找应对的办法。当你找到了针对不同问题的应对 *** ，交易能力自然就提高了。所以，总结是期货学习的关键，而很多朋友都没有重视这一点。

期货难做的原因是什么？

于期货都是采用的保证金交易方式，杠杆率十分高，无限放大了人的恐惧和贪婪，由于期货是零和交易，从概率论的角度来看胜算正常为50%，如果盈利有可能资产增值甚至翻倍，但是如果亏损更大的可能就是爆仓资产直接归零。所以做期货的成功率十分低，如果无法控制情绪、控制风险资产分分秒被期货吞噬。

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