期货历史波动率(hv)_期货波动率看什么技术指标

hisv指标的用法

hisv指标的用法基于过去的统计分析。hisv指标叫历史波动率，波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平，波动率越高金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强。

hisv指标的特点

历史波动率只是反映标的物价格过去的波动，但价格波动难以预测，利用历史波动率对价格进行预测一般都不能保证准确只能做参考，波动率就是指标的价格的波动程度。波动率的表现形式也有很多。

常见的分类是将通过现有的历史数据计算出的波动率称为历史波动率HistoricalVolatility或是实际波动率RealizedVolatility，习惯上简称为HV或RV，常用的HV计算 *** 十分简单，即某段时间内标的涨跌幅的标准差。

期货的历史价格波动率怎么算

波动率源于数理统计，是一个用于衡量价格波动水平的指标，能够反映出价格偏离平均值的幅度。波动率越大，意味着价格波动幅度就越大；反之波动率越小，就表示价格波



期货波动率计算公式有哪些？

江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算 *** 和下降趋势的波动率计算 *** 。

1、上升趋势的期货波动率计算 *** 是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。

期货上升波动率=（第二个底部-之一个底部）/两底部的时间距离

2、下降趋势的期货波动率计算 *** 是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。

期货下降波动率=（第二个顶部-之一个顶部）/两顶部的时间距离

以上就是我为大家带来的关于期货波动率计算公式的介绍内容，希望可以帮助到各位投资者朋友。想先人一步掌握更多期货行情？敬请关注上甲官网()；想解锁更多精彩期货内容，欢迎下载上甲APP！

特别说明：以上所诉观点均不代表平台意见，所有内容不构成投资建议，风险自担。

风险提示

投资者依据本网站提供信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关，风险自担。

评论0



暂无任何评论～

最新文章



这个榴莲不致命

3小时前

不仅如此，这些西方国家还同意定于2月5日开始，针对俄石油产品也实施类似的限价令，以进一步限制俄罗斯的能源收入。对于限价等制裁，俄方表示已作出反制措施，禁止向实施限价令的国家供应石油产品。媒体分析称，预计2月5

同花顺 期权隐含波动率的图表在哪里看？

同花顺目前好像只能看实时隐含波动率，如果想看历史隐含波动率，只能推荐用其他软件了。期货类的软件一般都有。不可以，只能是减少每个月的还款额，年限是不可以变的，原则上来讲，提前还款之后是可以缩短还款期限的，只是这个手续相对复杂，还需要重新审批、调整系统，所以银行的人一般不爱做这个业务。而每期减少还款额是系统自动操作的，比较省事。

一.期权定价中的未知因素：波动率， 让我们回忆一下，期权价格(即权利金)等于内在价值加上时间价值，而期权价格取决于多个因素。　

二.在给期权定价时，波动率(Volatility)是最重要的因素之一，时间价值中的一部分取决于标的股票的波动率。 最基本的解释是，波动率代表着波动，也就是在一定时间内标的股票变动多少。根据变动情况，我们可以计算出股票在过去时间里的波动程度。 　

三.如何感受波动率与期权价格的关系呢？一般而言，波动率越大，期权价格越贵。假如你是保险商，向渔民售卖保险，若大海风平浪静，保险金的定价会较低；若大海波动不定，保险金的定价肯定就较高了。波动率就是那个难以捉摸的因素，它导致交易者在正确预测了股票价格走势和时机的情况下仍会赔钱。为什么呢？对于买方来说，无非就是期权买贵了。受波动率影响，尽管股票价格上涨，但还是可能由于为已经爆炒的期权付出了太多的权利金而导致亏损出局。 四.波动率的主要类型有四种，分别是：历史波动率，隐含波动率，实际波动率和预测波动率。

四.下面我们重点介绍历史波动率和隐含波动率。

历史波动率(Historical Volatility，HV)，历史波动率(Historical Volatility，HV)是通过标的股价在过去一段时间的波动幅度计算出来的。所以，历史波动率只是反映标的物价格过去的波动，但价格波动难以预测，利用历史波动率对价格进行预测一般都不能保证准确，只能做参考。举个例子，深圳市一到6、7月份就容易下雨，_仔出门的时候看见天空有乌云，于是带伞出门。一天过去了，结果没有下雨。深圳的6、7月份是雨季，就是基于过去历史数据得到的。在股票市场上历史波动率就是基于历史股票的价格进行运算出来的。

隐含波动率(Implied Volatility，IV)，隐含波动率(Implied Volatility，IV)是衡量标的波动率数值，反映市场认为标的股票在未来的价格波动幅度。它并不容易理解，如果之一次没有理解也不要担心，与历史波动率不一样，隐含波动率更像是实时的指示器，表明市场现在愿意为期权支付多少钱。而期权值多少钱，就涉及到一套期权理论定价公式，即Black-Scholes模型。

期权中T形报价是什么意思？

期权T型报价以中间行权价为轴，左右分别列出认购（看涨）和认沽（看跌）期权。如果行权价按照自上而下升序排列，那么左上角和右下角深 *** 域均为实值期权，左下角和右上角均为虚值期权。

源自百度：财顺期权

成交量、持仓量显示了某一行权价期权合约的活跃度。认沽期权成交量/认购期权成交量（成交量P/C）比值越大，说明市场情绪越偏空，持仓量P/C和成交金额P/C也有类似作用。

隐含波动率（IV）是通过期权价格反推出的标的波动率，和标的历史波动率（HV）一样存在均值回归特性。IV-HV差值越大，市场分歧越大，标的波动预期增加。

杠杆比率=标的价格/期权价格，真实杠杆率=标的价格/期权价格×Delta。虚值程度越高，杠杆比率越高。认沽期权真实杠杆率为负数表示期权价格随标的价格上涨而下跌。

Delta：标的资产变化1单位，期权价格变化的量。正数代表同向变化，负数代表反向变化。认购期权Delta范围分布在0至1，实值程度越高，Delta越接近1，平值期权Delta为0.5。认沽期权相反，Delta分布在0至-1。Detla具有可加性，只要保持投资组合整体 Delta为0，就构建了中性套期策略，因此Delta也称为对冲比率或套保比率。

Gamma：标的资产变化1单位，Delta变化的量。Gamma值始终为正。它衡量了Delta中性策略的误差，当标的资产价格变化一个单位时，新的Delta值便等于原来的Delta值加上或减去Gamma值。因此Gamma值越大，Delta值变化越快。进行Delta中性套期保值时，Gamma绝对值越大的部位，需要进行中性对冲调整的频率就越高，风险程度也越高。

Vega：波动率变化1%，期权价格变化的量。买入行权价为4.000元的沪深300ETF看涨期权，期权价格为0.1362元，隐含波动率为14.74%，Vega为0.0063，其他条件不变，如果隐含波动率增加1%变为15.74%，则期权理论价格将至少增加0.0063变为0.1425元。

Theta：每过一个交易日，期权价值损失多少。越临近到期日，Theta值越大，即时间价值损失越快，期权买方面临权利金减少的风险就越高。

Rho：无风险利率变化对期权价格变化的影响。无风险利率直接影响现货持有成本和融资成本，进而影响标的价格。Rho对短期交易和虚值期权影响甚微，对长期交易中的实值期权有一定影响，Rho越大期权价格越高。

简而言之，当预计标的价格波动时，标的价格变化×Delta可粗略估计期权价格的变化程度。当预计波动率变化时，波动率变化×Vega可粗略估计期权价格的变化程度。

网站首页：最新期货开户网

期货开户微信：527 209 157

本文链接：http://jienve.com/post/46387.html