期货清算价_期货交易清算价

关于期货结算价的问题?

根据你的问题，之一个问题的回答是肯定的，第二个问题如下，因为是交易制度无法修改。

首先大家要知道，期货有一个当日无负债结算制度，用最通俗的话说就是交易所每天按照结算价进行“清算”扣除相应的费用和相应资金的划转！那么我们的账单就是按照这个逐日盯市来计算的，下面的各种公式！

逐日盯市：依据当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏。

① 上日结存：上一交易日结算后客户权益

② 当日存取合计＝出入金＝当日入金-当日出金

③ 平仓盈亏＝平当日仓盈亏+ 平历史仓盈亏

平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位（合约乘数）

平历史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位（合约乘数）

④ 持仓盯市盈亏（浮动盈亏）＝当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏

持当日仓盈亏＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

持历史仓盈亏＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

⑤ 当日盈亏＝③+ ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏

⑥ 当日手续费：具体计算见前文

⑦ 当日结存＝上日结存+ 出入金+ 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费

⑧ 客户权益＝当日结存

⑨ 保证金占用：具体计算见本公众号的保证金的算法一栏

⑩ 可用资金＝客户权益- 保证金占用

⑪ 风险度＝持仓保证金占用/客户权益×100%

该风险度越接近于100%，风险越大。

若客户没有持仓，则风险度为0；

若客户满仓，则风险度为100%，同时也表明客户的可用资金为0。

若风险度大于100%，说明可用资金为负，这是不被允许的，此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓（以市价成交），直至可用资金为正。

⑫ 追加保证金：指客户当保证金不足时须追加的金额，追加至可用资金大于等于零

注：盈亏计算方式不同，不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字；

例：

某投资者16年11月28日帐户入金30,000元，当天在3200点时买进开仓RB1705合约5手，当日结算价为3281点。该投资者的手续费为成交金额的万分之1.2，双边收取，平今时平仓收取成交金额的万分之6，交易保证金比例13％（交易单位10吨/手）。

11月28日帐户情况：

手续费＝3200×10×0.00012×5＝19.2

持仓盯市盈亏＝（3281－3200）×10×5＝4050（即公式④）

客户权益＝30000＋4050－19.2＝34030.8（即公式⑦⑧）

保证金占用＝3281×10×13％×5＝21326.5 （即公式⑨）

可用资金＝34030.8－21326.5＝12704.3（即公式⑩）

风险度＝21326.5÷34030.8×100％＝62.67％（即公式⑪）

11月29日该投资者在3250点又买进开仓RB1705合约5手。当RB1705合约期货价格跌到3150点时，卖出平仓2手（上期所品种默认先平今仓，故今仓还剩3手），当日RB1705合约结算价为3226点。

11月29日帐户情况：

手续费＝3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3

平仓盈亏＝（3150－3250）×10×2＝ - 2000（即公式 ③）

持仓盯市盈亏＝（3226－3250）×10×3＋（3226－3281）×10×5＝ - 3470（即公式④）

客户权益＝34030.8－2000－3470－57.3＝28503.5（即公式⑦⑧）

保证金占用＝3226×10×13％×（5+3）＝33550.4（即公式⑨）

可用资金＝28503.5－33550.4＝- 5046.9（即公式⑩）

风险度＝33550.4÷28503.5×100％＝117.71％（即公式⑪）

追加保证金（使可用资金≥0）＝ 5046.9

对于如螺纹钢这样的有夜盘品种，如果该投资者在当日晚上20：50以前未将不足保证金（即5046.9元）汇入其期货账户，在20:55分后公司将有权执行强制平仓。

对于没有夜盘的品种，如果投资者在下一个交易日上午8：50以前未将不足保证金汇入其期货账户，在8:55分后公司将有权执行强制平仓。

11月29日晚上20:50前该投资者帐户入金30000元，11月30日无任何操作，当日RB1705合约结算价为3040。

11月30日帐户情况：

持仓盯市盈亏＝（3040－3226）×10×8＝ - 14880（即公式④）

客户权益＝28503.5+ 30000－14880＝43623.5（即公式⑦⑧）

保证金占用＝3040×10×13％×8＝31616（即公式⑨）

可用资金＝43623.5－31616＝12007.5（≥0）（即公式⑩）

风险度＝33550.4÷28503.5×100％＝72.47％（即公式⑪）

期货结算价对第二天行情有什么影响？

1.个人认为期货结算价对第二天的行情没有太大的关系，最直接的影响还是收盘价，在停盘期间没有重大基本面消息面影响。第二天 *** 竞价开盘会参照上一个交易日的收盘价，结算价的作用仅仅在于每天未平仓单子的结算和后续交易日未平仓的单子交易软件上显示的盯市盈亏计算。

2、第二天开盘是由开盘前五分钟 *** 竞价而产生的。这个时候，如果消息面平淡，市场行情没什么变化，则往往 *** 竞价会以当天的结算价位基础。如果在消息面平淡的情况下，当天尾盘收盘时，期价被强力拉升，那人们往往觉得走势较强， *** 竞价的时候，喊出的价格会稍高从而导致第二天的开盘价有小幅高开。所以，理论上说，收盘时的均价是第二天开盘价的重要参考指标。同时，收盘时的走势，对 *** 竞价者的心理影响，能影响到第二天的开盘价。

3、开盘价，还会受到经济形势，重大事件的发生，国外相同品种或相关品种都杀跌或暴涨等影响。其实，直接影响到开盘价的，是 *** 竞价的参与者的心理情况。如果他们认为价格要高，开盘价就会高。

拓展资料：

1.期货结算价是指当日交易保证金和当日交易日结束后未平仓合约的盈亏结算基准价。根据中国郑州商品期货交易所、大连商品期货交易所和上海期货交易所的规定，期货合约当日的结算价是根据交易量的加权平均价格选定的。当日没有成交价格的，以上交易日的结算价为结算价。结算价是当日交易结束后当日未平仓交易保证金和损益结算的基准价。

2.期货结算是指期货结算机构根据交易所公布的结算价格对客户持有头寸的盈亏状况进行资金清算的过程。期货结算的组织形式有两种，一种是独立于期货交易所的结算公司，如伦敦结算所（London Clcaring House）同时为伦敦的三家期货交易所进行期货结算；另一种是交易所内设的结算部门，如日本、美国等国期货交易所都设有自己的结算部门（以下统称“结算机构”）。我国采用的是交易所内设结算机构的形式。独立的结算所与交易所内设结算机构的区别主要体：结算所在履约担保、控制和承担结算风险方面，独立于交易所之外，交易所内部结算机构则全部集中在交易所。独立的结算所一般由银行等金融机构以及交易所共同参股，相对于由交易所独自承担风险，风险比较分散。

期货的交易是如何操作的？

期货交易 *** 如下：

1.进行期货交易前需要进行开户，可以在期货公司进行开户，签订说明书和合同即可。也可以在网上进行开户，线上提交信息即可。

2.开户后缴纳保证金，然后要对期货和交易规则进行一定的了解，才可以去进行交易。

3.选择好要买的期货就可以下单了，选择买卖的方向，了解期货合约的种类、数量、价格等具体参数

4.最后就是进行结算，期货交易有盈利有亏损，需要和保证金以及手续费等一同结算。

期货结算时间是几点，夜盘结算时间几点？

期货结算时间是在收盘以后，一般在下午六点之前可以结算完毕。夜盘没有单独结算时间。也是收盘后至六点之间结算。

期货结算是指交易所结算机构或结算公司对会员和对客户的交易盈亏进行计算，计算的结果作为收取交易保证金或追加保证金的依据。因此结算是指对期货交易市场的各个环节进行的清算，既包括了交易所对会员的结算，同是也包含会员经纪公司对其 *** 客户进行的交易盈亏的计算，其计算结果将被记入客户的保证金帐户中。

期货交易所的结算实行保证金制度、每日无负债制度和风险准备金制度等。与期货市场的层次结构相适应，期货交易的结算也是分级、分层的。交易所只对会员结算，非会员单位和个人通过期货经纪公司会员结算。

扩展资料：

期货结算的方式：

1、对冲平仓：

对冲平仓是指期货交易最主要的了结方式，期货交易上的绝大多数合约都是通过这一方式进行了结的。结算结果：盈或亏=（卖出价-买入价）*合约张数*合约单位-手续费或=（买入价-卖出价）*合约张数*合约单位-手续费。

2、实物交割：

在期货交易中，虽然利用实物交割方式平仓了结的交易很少，只占合约总数的1—3%，然而正是由于期货交易的买卖双方可以进行实物交割，这一做法确保了期货价格真实地反映出所交易商品实际现货价格，为套期保值者参与期货交易提供了可能。因此，实物交割是非常重要的。

结算结果为卖方将货物提单和销售发票通过交易所结算部门或结算公司交给买方，同时收取全部货款。

3、现金结算：

只是很少量的期货合约到期时采取现金清算而不是实物交割。

参考资料来源：百度百科-期货结算

参考资料来源：百度百科-期货交易

参考资料来源：百度百科-期货

期货结算价对盈亏有影响吗？

期货的结算价不会影响到真实的盈亏。

1.结算价是用来做盘后各期货公司计算盈亏的，为了防止有人故意操纵最后几分钟的价格，所以搞了个结算价。

2.收盘后，期货公司之间，根据结算价计算盈亏，实现当天结算，防止穿仓。对于个人，收盘后你也无法出金，等晚上开盘，又是一个新的价格，所以结算价不影响。只不过期货是用的逐日盯市的方式，参考价不是收盘价而是结算价。计算价是某时间段的价格加权平均的价格。期货结算价是指期货结算机构根据交易所公布的结算价格对客户持有头寸的盈亏状况进行资金清算的过程。这个主要是为了方便期货公司进行统计，跟你账户的实际盈亏没有太大关系。你的实际盈亏以第二天的开盘价为主。期货交易最重要的是对行情方向的把握，方向做对了那剩下的就是赚多赚少的问题，方向做错了那就是亏多亏少的问题了。

拓展资料：

1.为什么期货账户收盘时年持仓是盈利的，怎么当天结算单上却是亏损的？

（1）之所以会有这个疑问，是因为投资者没有明白期货收盘价、结算价、成交价三者之间的关系。我来跟大家讲讲期货结算价什么意思，及期货结算是如何计算盈亏的？ 结算价是指：期货全天成交的平均价格。 收盘价是指：期货交易收盘前最后一笔成交的价格。 成交价是指：期货实际成交的价格中。

（2）一般包含计算浮动盈亏、计算实际盈亏两个方面。 1.浮动盈亏。 结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，以多头计算 *** 公式如下：浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。期货盈亏计算，期货交易盈亏计算 *** ，如果是正值，则表明多头浮动盈利。负值则表明多头浮动亏损。 2.实际盈亏计算。 平仓实现的盈亏称为实际盈亏。多头实际盈亏的计算 *** 公式是：盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费

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