期货滚动量化交易_期货滚动量化交易是什么

一文弄懂量化交易 怎样躺着挣钱？

或许当你开始回过头研究近来A股调整的规律时，会发现一个有趣的现象：A股下跌以午后居多，特别是下午2点半左右，有投资者称："神奇的2点半"！当你还在为此惊叹时，也许早已有人将这个规律编进程序化的交易系统，通过交易大赚一笔了。

现在你是不是对程序化交易很好奇呢？不急，慢慢往下看。要懂程序化交易，就得先理解什么是量化交易。

那么，什么才是量化交易呢？

就拿司机开车来打个比方。从机场到城市中心有10条路可以走。有一家出租车公司规定，1小时必须到达，早到加钱，晚到罚钱。

一开始，有些老练的司机总能在前几个到达城市中心，但大部分司机总是晚于他们，这些老的司机就是“主动选股机构”。

后来这些晚到的司机中，有几个很厉害的司机学会了量化统计，他们每天让很多辆车用一样的速度从机场开到市中心，而且连续研究了10年的数据。最终他们发现，10年来，有那么一条路在绝大多数情况下，总比别的路快。从此以后，但凡是从机场回市中心的活儿，这几个很厉害的司机就只选择这条路。这群人就是“量化选股机构”。

当“量化”遇见“程序”

理解了“量化”，程序化交易就很好理解了，就是量化的交易策略通过计算机编程执行，运行自动或半自动下单交易。

根据NYSE网站统计，近年来纽交所程序化系统交易量所占比例基本维持在30%左右。它的系统类型很多，大致分这些类型，即价值发现型、趋势追逐型、高频交易型、低延迟套利型等。在期货市场的应用多于股票市场。

量化交易要怎么做？

国内做量化交易的人一般自称“宽客(quant trader)”。假如你是职业股民，别人问起的时候回答我是“宽客”，一定逼格满满。

也许有人认为做量化交易的人的生活是应该这样的：周一8点50开启自动交易系统，然后逛 *** 、聊 *** ，到周五15：30 总结一下一周盈利，分成，下班走人，关自动交易系统。

但实际上却是这样的：真正的量化交易的一般得靠一个团队，有的人分析新闻、做预测，而学数学、学物理、学电脑的博士们则写程序化的交易策略。有的人负责在历史数据上复盘测试，复盘后再根据反馈的数据再运行修改。通过审核后放入策略池，由专人确定各个策略资金的分配。最后由交易员运行交易。另有专人负责风控。

当真躺着挣钱？量化交易的3大难题

不停闪烁的超级电脑自动运行着高速交易，荧幕上滚动着通过高速 *** 提前获取的最新市场消息，账户的盈利不断上跳...很多人把量化交易视为 “可以躺着挣钱的”形式。但现实真有这么美好么？

(1)股票、基本面、新闻消息之间的关系不停变化

记得2009年美股到达低点的时候，很多“低质”公司的回报大大高于“优质”公司的回报。很多3块钱的“垃圾股”可以在很短时间内涨到10块钱，而高价的优质公司的股票想要翻一倍都要花上很久很久。而在另一段时间跨度或者另一个市场里，可能又是另一番情景。所以跨市场、长期有效的量化交易系统极少甚至可以说没有。

(2)有些关键信息并不容易量化

微博是市场突发消息和传闻的更大出处，所有投资者都不会无视这里传出的讯息。但是这里的消息格式往往不规范，语法也千奇百怪，你无法让计算机程序挑选出有效信息并运用于自动交易中。

(3)过去并不代表未来

多数时候，通过历史数据测试可以证明的你的设计交易策略在过去的表现，这是量化交易世界中非常重要的一块内容。不过并不是所有人都能意识到，过去不代表未来。这意味着一些交易策略在过去表现的很好，但是在未来可能会带来巨大的亏损

只是看过去“很美”

假如你认为开发出一个挣钱的策略就可以高枕无忧，坐等挣钱了，那就错了。一般来说，所有quant trader的日常工作分2块，一是对现有策略的管理和维护，二是开发新策略。

因为某个具体量化交易系统并不是一直有效的，长的有效期可能有1~2年，短的也可能就一周，所以需要不断对之前的交易策略运行调整。更糟糕的是，量化交易者面临的知道自己的模型终有一天会失效，但是永远不知道是哪一天。

也许有的人不断的用调节参数的 *** 拟合行情可以使系统一直看过去“很美”，但是调整一般也就只能使这个系统的多存活一段时间，所以就需要“宽客”不断的相出新的交易策略。

“宽客”说白了也是个苦逼活，别问我是怎么知道的T。T躺着挣钱是别想了！

什么是期货量化交易？与程序化交易一样的吗？

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

应答时间：2021-07-29，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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期货中的滚动交易是什么意思

滚动交易理论是融合长线交易技术、短线交易技术、波段交易技术和分时盘 *** 易技术这四者的优点，整合而成的全新的交易理论。它倡导的是长短结合、攻防兼备的交易策略，它的核心理念是在上升趋势明确的前提下立足于中长线持有底仓，科学的管理资金，合理的分配仓位，赚足上升 *** 段行情，获得更大化波段收益；同时，根据盘口的变化和价格运动的规律，以短线交易技术为辅助手段，依托日内滚动交易策略，做好高抛低吸，赚取差价，极大限度地降低持仓成本。力争做到小波段、中波段、 *** 段通吃，从而真正实现在稳健的前提下达到资本盈利更大化。

什么是期货量化交易？风险大吗？

量化投资理论是借助现代统计学和数学的 *** ，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报

量化从一开始也不是作为定性的对立面而提出的 *** ，它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化，替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化

量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。风险也是有的，好好控制就行。华盛天成量化交易做的还不错，很有实力，推荐

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