商品期货近远月正套_期货近远月选择技巧

期货铁矿59正套持有是什么意思？

意思就是说做多铁矿石期货5月合约，做空铁矿石期货9月合约。期货中正套或反套意思就是利用近月与远月之间的价差、供需进行跨月套利。正套意思就是做多近月合约，做空远月合约；反套意思就是做空近月合约，做多远月合约。

正套反套是什么意思

正套，即正向套利，指的是期货和现货的价格比值高于无套利区间上限。反套，即反向套利，指的是期货和现货的价格比值低于无套利区间上限。无套利区间指的是在考虑交易成本后，期货理论价格的波动区间。通俗地讲，正向套利就是买近月抛远月，反向套利就是买远月抛近月。. 投资者在进行期货套利交易时，买入或卖出期货市场合约的同时或相近时刻，在现货市场上卖出或买入价值相当的对应有价证券或其他相关资产。以玉米期货为例，玉米期货的交易代码为C。C1-3正套表示买入C1月合约，卖出3月合约套利；C3-1反套表示买入C3月合约，卖出1月份合约套利。在进行套利的时候需要确定无套利区间，而无套利区间往往不好判断，影响因素较多。

【拓展资料】

套利：

套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：

(1)不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。

(2)抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。但是大量套利活动的进行，会导致短期资本大规模的国际移动，加剧国际金融市场的动荡。

定义及特点：

套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。

套利，亦称套戥，通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异，套利即低买高卖，导致价格回归均衡水平的行为。套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。在价格回归均衡水平后，所有头寸即可结清以了结获利。套利者(arbitrageur)指从事套利的个人或机构。

试图利用不同市场或不同形式的同类或相似金融产品的价格差异牟利。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。最理想的状态是无风险套利。 以前套利是一些机警交易员采用的交易技巧，现已发展成为在复杂计算机程序的帮助下从不同市场上同一证券的微小价差中获利的技术。

期货5-9正套是什么意思

5-9： 就是5月合约和9月合约

正套：是正向套利的缩写

正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限，套利者可以卖出期货，同时买入相同价值的现货，当期现价格比回落到无套利区间之后，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。

相对的还有反向套利

扩展资料：

期货正套即正向套利，正向是指正向市场，即期货价格高于现货价格的市场。正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限，这时候就可以卖出期货，买入现货，待价格区间恢复合理的时候再平仓，就可以获得收益。

这里的关键在于清楚无套利区间的上限，无套利区间主要由交易成本来决定，对于商品期货还包括仓储费、运输费费等。对于套利交易者而言，超出无套利区间说明出现套利机会，在无套利区间之内则表明期货定价合理，没有套利机会。在期现价差高于无套利区间上限时，就可以进行正向套利;低于无套利区间，便可以进行反向套利。

期货中有许多专业术语，新手投资者要先搞清楚这些才能更好的操作，那么期货正套反套是什么意思?一起来看看吧。

正套，即正向套利，指的是期货和现货的价格比值高于无套利区间上限。反套，即反向套利，指的是期货和现货的价格比值低于无套利区间上限。无套利区间指的是在考虑交易成本后，期货理论价格的波动区间。

通俗地讲，正向套利就是买近月抛远月，反向套利就是买远月抛近月。投资者在进行期货套利交易时，买入或卖出期货市场合约的同时或相近时刻，在现货市场上卖出或买入价值相当的对应有价证券或其他相关资产。

以玉米期货为例，玉米期货的交易代码为C。C1-3正套表示买入C1月合约，卖出3月合约套利;C3-1反套表示买入C3月合约，卖出1月份合约套利。在进行套利的时候需要确定无套利区间，而无套利区间往往不好判断，影响因素较多。

投资者在进行跨期套利交易时，可以在交易的同时或者是相近时刻，在同一期货产品不同月份合约间进行价值相当、方向相反的交易。

投资者在进行跨品种套利交易时，可以在交易的同时或者是相近时刻，在不同品种的合约间进行价值相当、方向相反的交易。

期货中，什么是正套盘？

正套，是正向套利的意思。

正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限，套利者可以卖出期货，同时买入相同价值的现货，当期现价格比回落到无套利区间之后，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。

影响正向套利的因素有买入近期合约价格、卖出远期合约价格、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割手续费。

他们与利润有如下关系：套利利润=卖出远期合约价格-买入近期合约价格-仓储费-资金利息-增值税-交易交割手续费。

扩展资料： 

套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点：

1、较低的风险

不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险。尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。

2、方便大资金进出

套利交易本身需要大量资金，所以能够吸引大资金进场交易。

3、长期稳定的获利率

套利交易的收益不象单边投机那样大起大落，同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常，因此套利交易有较高的成功率。

参考资料来源：百度百科-正向套利

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