期货价差套利条件_期货合约差价套利

套利的前提条件是什么

套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：

1、不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。

2、 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。

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期货套利怎么操作

主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利以及跨商品套利。套利者必须了解商品价差关系的历史和特性才能顺利完成套利。

所谓跨商品套利，是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进（卖出）某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出（买入）另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

跨商品套利必须具备以下条件：

一是两种商品之间应具有关联性与相互替代性。

二是交易受同一因素制约。

三是买进或卖出的期货合约通常应在相同的交割月份。

价差套利的核心基础有哪些

据宗迹期货数据（一站式期货数据决策，提供期货基本面数据、资金数据、研报等）官方了解到：

价差套利是指在价差交易中交易者要同时在相关合约上进行相反的交易，也就是说要同时建立一个多头部位和一个空头部位，这是套利交易的基本原则。

面对波动日益剧烈的金融交易市场，如果投资者想保护自身本金安全的话就必须学会价差交易的 *** 。价差套利简单来说就是买入一份标的的同时卖出另一份与之相关的标的，通过两个头寸之间差值的变化来获利。本质上来说，你承担的是两份合约间价差波动的风险，而不是直接的标的本身价格波动的风险，关于价差套利，类型有很多种，而每一种类型的具体用法又会衍生出更多。

在沪深300指数期货交易过程中，特别是股指期货推出早期，沪深300指数标的指数及其各合约间的波动会很大。如果沪深300指数期货二个合约之间价差偏离理论价差太多，投资者可进行买入一组合约的同时卖出另外的一组合约；待到二者价差回归后再进行相应的反向平仓。此种交易行为就是最基本的价差交易、跨期套利交易。

理论沪深300指数价差的计算：

沪深300指数期货两合约间的理论价差=合约1的理论价格－合约2的理论价格=F=S×（R-d）×△T/365

这里，S表示现货资产的市场价格；

R表示融资年利率；

d表示持有现货资产而取得的年收益率；

△T表示两合约交割日之间的天数。

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