期货跨期套利品种_期货跨品种套利组合有哪些

简述期货交易中套利策略的种类及其含义

期货交易中套利策略有期现套利、跨期套利、ALPHA套利策略、股票市场中立策略等。期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。

一、期现套利策略

算法交易策略、现货组合再平衡策略以及提前平仓或转移策略是期现套利策略的关键。当前，国内股票现货T+1交易机制下，通过现货组合转换成ETFs，实现了当日的套利交易。主要利用统计套利技术实现蝶式套利、跨品种套利和跨品种套利。现实中由于买卖成份股需要花费较长的时间，而市场行情是瞬间万变的，因此在实践中人们大多利用计算机程序进行自动交易。即一旦指数现货与期货的平价关系被打破时，电脑会根据事先设计好的程序进行套利交易。

二、跨期套利策略

跨期套利通常在同一期货品种不同期限的期货间进行。具体来说，就是买入或卖出某一较短期限的金融期货的同时，卖出或买入另一相同标的资产的较长期限的金融期货，在较短期限的金融期货合约到期时或到期前同时将两个期货对冲平仓的交易。

三、ALPHA套利策略

ALPHA套利是指指数期权或指数期货与具有ALPHA值的证券产品间进行反向套利套利。选择或构建证券产品以实现ALPHA套利是关键。在ALPHA套利交易中，折价率和超额收益ALPHA的证券产品是首选。带有超额收益ALPHA的证券产品是进行ALPHA套利交易的第二选择。

期货跨期套利稳赚不赔吗

期货跨期套利绝对不是稳赚不赔，虽然很多人都说期货套利会是一个稳赚不赔的投资，可是任何投资都存在一定的风险性，没有任何人能给你保证这种投资不会出现风险，一定会让你赚钱。虽然这种投资方式会给你带来很多的钱，而且风险性也不高，但是大家还是要有一定的心理准备。

一、期货跨期套利稳赚不赔吗

年轻人都有一定的理财头脑，而且现在很多人都想赚钱，可是赚钱的 *** 有很多，如果你自己想要赚到很多的钱，那么在这个过程之中，你肯定也是需要承受一定的风险的。因为任何事情都是有双面性的，大家不可能做一个事情一定就会非常赚钱，但是你肯定需要承受风险。

虽然期货套利能够让大家赚得不少钱，而且相比于其他投资项目来说，这种投资方式的确风险性不高。如果大家对这方面的东西感兴趣，你自己也可以在网站上搜索相关的信息，当然投资一定会有风险，这一点大家一定是清楚的。

二、具体的分析

所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。

跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利和熊市套利两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度。所以这种投资肯定是能够让大家赚到不少钱的，但是需要大家提前了解有关信息。

混合套利是什么意思？与跨市套利，跨期套利，跨品种套利有什么不同？

套利交易：即买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约，这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。

也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同期货市场的同种商品。套利交易者同时在一种期货合约上做多在另一种期货合约上做空，通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。

套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点：

1、较低的风险。不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险，尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。

2、方便大资金进出。套利交易能够吸引大资金，由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。

扩展资料：

主要套利模式：

套利交易模式主要分为4大类型，分别为：股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。

1、股指期货套利

股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利。

2、商品期货套利

与股指期货对冲类似，商品期货同样存在套利策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。

在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。

参考资料来源：百度百科-套利

外汇期货套利的类型

跨期套利、跨市场套利和跨商品套利

期货套利交易是指同时买卖（买入和卖出）两种不同类型的期货合约。当交易者买入他们认为是低价的合约，同时高价卖出合约时，也就是说，买强卖弱。当两个订单的盈亏都整体盈利时，我们就可以从两个合同价格的变化关系中获利。在套利中，交易者关注的是合约之间的价差，而不是绝对价格水平。

套利可分为三类：跨期套利、跨市场套利和跨商品套利。之一种跨期套利：套利交易中最常见的一种，是指同一种商品不同交割月份之间的正常价差发生异常变化时，通过交易获利的交易行为。做同一品种，不同月份的合约，来达到一个盈利的目的。

什么是跨品种套利，有哪些组合方式？

1.跨品种套利的交易形式是同时或与几乎同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约进行套利交易。例如，跨品种套利道琼斯指数期货与标准普尔指数期货、迷你标准普尔指教期货与迷你纳斯达克指数期货之间等.都可以进行套利交易。

拓展资料；

1.跨品种套利通常以比价或价差来寻找套利机会，虽然此 *** 具有一定可行性，但是跨品种套利作为外联套利，其价差或比值通常是沿着趋势变化的，其一旦出现历史比值的高点（或价差）为比值的低点时，会造成套利的巨大损失。主要是指在买入或卖出某种商品（合约）的同时，卖出或买入相关的另一种商品（合约），当两者的差价收缩或扩大至一定程度时，平仓了结的交易方式。从套利机制上讲，商品期货套利划分为两种套利类型：内因套利和关联套利。

2.棉花与涤短之间的关系

（1）棉花是关系国计民生的战略物资，也是仅次于粮食的第二大农作物。棉花是涉及农业和纺织工业两大产业的商品，是纺织工业的主要原料，也是广大人民的生活必需品，棉纱、棉布和服装还是出口创汇的重要商品。而涤纶的学名为聚对苯二甲酸乙二酯纤维，经过喷丝形成极细的纤维，简称为聚酯纤维，于1953年才开始工业化生产，由于其性能好、用途广，所以发展很快，是世界上产量更大的一种化学纤维。涤纶短纤维主要用来与棉、毛、粘胶、麻以及其它化纤混纺制造各种衣用纺织品。

（2）棉花和涤纶短纤是国内的两个主要棉纺原料，二者之间存在相互替代关系。一般情形下，纺织企业按照订单生产产品，而配棉比是由订单规定的，纺织企业可选择的余地不大，但也不排除在出现特定价差的情况下，部分企业可以根据自身情况，适当地调整纺纱原料中涤短和棉花比例。通过对2010年的棉花和涤短现货价格的之间的统计和相关性分析，两者之间的R方为0.724，成为两大棉纺原料之间能相互替代的基础条件。

希望能够给到你帮助。

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