vix指数期货交易途径（期权vix指数如何交易）

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本文目录一览：

• 1、恐慌指数vix是什么
• 2、股市恐慌指数怎么看
• 3、vix恐慌指数是什么意思
• 4、东方财富怎么看恐慌指数vix
• 5、美国股市恐慌指数怎么买卖？会不会涨？
• 6、A股恐慌指数vix在哪里看

恐慌指数vix是什么

VIX全名是芝加哥期权交易所波动率指数(Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以衡量SP 500指数未来30日的预期年化波动率，通常可使用SP 500指数的近月及邻月认购/认沽期权价格计算得出。2015年6月26日，上海证券交易所发布了中国自己的VIX指数——中国波指(iVIX)，编制 *** 与VIX相似。

拓展资料：

VIX 指数 (Volatility Index) 即「波动率指数」，也被人们称为“恐慌指数”(fear index，或investor fear gauge)。是由芝加哥期权交易所【Chicago Board Options Exchange (CBOE)】在 1993 年推出，用以反映 SP 500 指数期货的波动程度测量未来三十天市场预期心理的变化情形。 VIX 指数每日计算，根据传统的SPX指数期权价格和其隐含波动率的水准计算的，计算 *** 十分复杂。因为VIX指数可以衡量市场情绪，评估未来风险，市场也称它为「恐慌指数」，了解VIX指数与标普500指数呈相反表现的原因是很重要的。

VIX指数在熊市环境有上行的倾向，在牛市则倾向下跌或维持稳定。这是因为VIX指数是根据隐含波动率计算的，在长期看涨的股市中，其隐含波动率低。 当期权需求强劲时，隐含波动率就会上升，这通常发生在标普500指数下跌的期间；看涨的投资者会迅速为其投资组合买入看跌期权。 当标普500指数走高时，期权的需求下降，VIX指数受此影响下行。但近几年VIX指数从一项衡量市场波动性的指标变成一项可以通过期货、股票和期权交易所交易的资产类别，而交易VIX指数期货本身将令其波动加剧。

看出标普500指数和VIX指数之间存在着强烈的负相关关系。股市暴跌导致VIX指数飙升。在过去10年中，两者的负相关性超过-70%。 投资者可以用VIX指数识别市场的变化，尤其是VIX交投在底部的时候。当股市逐步走高时，VIX指数将逐渐下行至整固状态，此时VIX指数处于非常低的水准，因投资者认为没必要通过期权对冲来减少损失，暗示市场处于自满的状态；但是这种状态可以持续很长的时间，所以用VIX指数处于低位作为卖出信号基本无效。 然而，当标普500指数下跌时，投资者会迅速买入看跌期权，推高了VIX指数。一般而言，当市场下跌时投资者往往会反应过度，因此VIX指数被称为恐慌晴雨表。

股市恐慌指数怎么看

VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数，又被称为「恐慌指数」，用最学术的话来讲，它是对未来30天标准普尔500指数方差的风险中性期望，以年化标准差表示。

VIX通过计算衍生品（期权）的持仓量和价格涨跌，间接预测市场的恐慌程度。因为市场恐慌程度高时，对衍生品的抛压/买入更大，市场恐慌程度低时，对衍生品的需求小。

尽管VIX指数通常被称为"恐慌指数"，但较高的VIX值并不代表熊市。

相反，VIX指数是衡量市场波动的方向，包括正向变化。实际中，当投资者预期有大幅度正向波动时，他们并不愿意卖出上涨的看涨期权，除非他们因此得到很大一笔额外费用。期权买方只有在预期有大幅度上涨时才会愿意付出很大一笔费用购买期权。

扩展资料：

VIX指数的市场意义

股票市场大多做空受限，投资者往往喜牛厌熊，牛市乐观者居多，熊市恐慌杀跌。因此VIX与股指之间存在负相关性。也正是如此，VIX也被部分投资者作为判断未来方向的指标。

VIX指数反映的是投资者愿付出多少成本去对待自己的投资风险，数据愈高代表付出的价格愈大，因此广泛用于反映投资者对后市的恐慌程度。

当VIX低于20点时，表示投资者对后市乐观，不愿为自己的投资对冲风险，相反当VIX高于20则反映投资者对后市缺乏信心。

通常VIX指数超过 40 时，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。相对的，当VIX 指数低于15，表示市场出现非理性繁荣，可能会伴随着卖压杀盘。

即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60。所以说，VIX指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。

VIX指数是怎样编制出来的

我们熟悉的股票指数是由成分股价格加权计算而来的，类似的，VIX指数的“成分股”是 SP500指数的期权，每一个期权的价格反映出市场对未来波动率的预期，如传统指数计算，VIX 根据既定原则选定期权，并按照公式加权。

VIX指数计算的是SP500指数的30天预期波动率，其“成分股”是近期与次近期的 CBOE SP500 指数期权，通常是本月和下月合约（到期时间分 别为 T1、T2），近期合约要求到期时间必须大于一周。

在计算出近期期权合约和次近期期权合约的波动率σ1和σ2后，通过下面加权公式计算出 VIX 指数值：

其中， NT1 、NT2 、N30 、N365 分别是近期合约、次近期合约的到期时间（分钟计），以及 30 天和 365 天的分钟数。

恐慌指数怎么买？

当VIX越高时，表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈，同时也反映其不安的心理状态；而当VIX越低时，则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态。VIX指数本身是不可以交易的，交易VIX的一种方式是在期权上进行波动率交易，另一种较简单的方式是交易VIX期货交易基金。

vix恐慌指数是什么意思

vix恐慌指数是芝加哥期权期货交易所所推出的一个指数，它的目的是对即将发生的 *** 提出预警。 通过该指数，人们可以了解市场对未来30天市场波动性的预期 (因为在波动率发生之前，所以只有对市场的期待值)。 由于VIX通常用来评估未来风险，因此这个波动率指数也被人们称为恐慌指数。

1、由于VIX通常用来评估未来风险，因此这个波动率指数也被人们称为恐慌指数。近期随着美股的大跌，这一指数已经是连续翻倍了，所以它已经成为市场上的避风港。恐慌指数的走势基本上和市场上个股的走势相反，当它越高的时候，那就意味着投资人预期未来指数波动将加剧。反之，当它开始走弱的时候，这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓，指数也将陷入下跌盘整期。它的上涨反应了绝大多数投资者对未来的看法，即它越涨，那么市场大跌就越严重。总的来说，恐慌指数vix和它名字所代表的意思基本是一致的。它的上涨往往都是和市场有着密切的关系，即整体走势和市场相反，而且市场越恐慌，它就越能涨。

2、尽管VIX指数通常被称为"恐慌指数"，但较高的VIX值并不代表熊市。相反，VIX指数是衡量市场波动的方向，包括正向变化。实际中，当投资者预期有大幅度正向波动时，他们并不愿意卖出上涨的看涨期权除非他们因此得到很大一笔额外费用。期权买方只有在预期有大幅度上涨时才会愿意付出很大一笔费用购买期权。当市场认为上涨和下跌的可能性差不多时，卖出任何一种期权带给卖方损失的风险都是一样的。高的VIX指数代表投资者认为市场会有很剧烈的波动，包括正向和反向的。VIX指数的更高值出现在当投资者预期市场很可能会出现很 *** 动。只有当投资者认为既不会有较大的下跌风险或较大的上涨可能时，VIX指数才会低。

东方财富怎么看恐慌指数vix

看恐慌指数就是注意看股票的上涨与下降的抛物线，处于低点就是会恐慌指数较大。VIX通常用来评估未来风险，这个波动率指数也被人们称为恐慌指数。近期随着美股的大跌，这一指数已经是连续翻倍了，所以它已经成为市场上的避风港。 恐慌指数的走势基本上和市场上个股的走势相反，当它越高的时候，那就意味着投资人预期未来指数波动将加剧。

反之，当它开始走弱的时候，这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓，指数也将陷入下跌盘整期。它的上涨反应了绝大多数投资者对未来的看法，即它越涨，那么市场大跌就越严重。 总的来说，恐慌指数vix和它名字所代表的意思基本是一致的。它的上涨往往都是和市场有着密切的关系，即整体走势和市场相反，而且市场越恐慌，它就越能涨。

拓展资料：

一、什么是恐慌指数

VIX全名是芝加哥期权交易所波动率指数(Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以衡量SP 500指数未来30日的预期年化波动率，通常可使用SP 500指数的近月及邻月认购/认沽期权价格计算得出。2015年6月26日，上海证券交易所发布了中国自己的VIX指数——中国波指(iVIX)，编制 *** 与VIX相似。VIX基于期权的隐含波动率编制而成，在期权交易中，隐含波动率通常代表着对市场未来风险程度的预期，因此VIX往往被看作是领先市场的风向标。一个高VIX的市场往往意味着恐慌情绪的蔓延，故在海外VIX也被戏称为“恐慌性指数”。

二、可以用基于VIX的金融产品来对冲股市风险吗

1、VIX指数本身是不能交易的。但是有VIX期权和VIX期货可供交易员使用。ETF兴起后，便出现了VXX和UVXY这两个看多VIX的ETF，和XIV这个做空VIX的ETF。

2、在这里要注意的是，很多投资人因为市场大跌常常伴随着VIX指数大涨，因此常常选用VXX或UVXY 作为做空或者对冲的工具。在大多数情况下这个策略并没有问题，但投资者必须明确一点就是，波动率的上升通常是市场对于将来有某种强烈的不确定性。

3、一旦不确定性获得确认，即使市场继续下跌(当然幅度不是很巨大)，做多VIX不能很完美的实现做空市场的目标。也就是说，VXX， UVXY只是在市场开始最惨烈的那一跌的时候具有非常有爆发力的做空作用。如果大盘持续下跌，VIX却没不一定会出现太大的涨幅。

美国股市恐慌指数怎么买卖？会不会涨？

美国股市大跌，绿色让人恐慌，三大股指跌幅超过3.4%。道琼斯指数下跌940点，创下6月份以来的更大单日跌幅。标准普尔500指数收盘下跌3.53%;科技股领跌Nasdaq指数，英伟达跌逾5.7%，谷歌、Twitter和微软均跌逾5%，苹果跌逾4.6%。欧洲主要股指也下跌了2%以上。但有一种迹象很明显，它不是好的红色。市场波动越大，投资者越是恐慌，该指数通常跳得越高、越红。这就是VIX(恐惧指数)。

虽然VIX指数通常被称为“恐惧指数”，但较高的VIX指数并不意味着熊市。相比之下，VIX指数衡量的是市场波动的方向，包括积极的变化。通常情况下，当投资者预期会出现大的积极走势时，他们不愿卖出看涨的看涨期权，除非为此支付了很高的溢价。只有在预期大幅增长的情况下，离子买家才愿意为期权支付大量资金。市场认为上涨和下跌的几率是相同的，卖出任何一种期权的卖家赔钱的风险是相同的。VIX指数高企表明，投资者预计市场将出现大量的波动，既有积极的，也有消极的。当投资者预计市场将出现大幅波动时，VIX指数见顶;只有当投资者认为既没有大的下行风险，也没有大的上行潜力时，VIX指数才处于低位。

股市短线短线，投资者往往喜欢看多看空，看多的多数是乐观者，看多恐慌被杀。因此，VIX指数与股指之间存在负相关关系。因此，波动率指数也被一些投资者用作未来走向的指标。VIX指数衡量的是投资者愿意为其投资的风险支付多少。这个数字越高，他们支付的价格就越高，因此它被广泛用来反映投资者对未来的恐惧。当VIX指数低于20时，表明投资者对未来市场持乐观态度，不愿对冲投资风险;反之，当VIX指数高于20时，表明投资者对未来市场缺乏信心。通常情况下，当VIX指数高于40时，表明市场对未来存在非理性担忧，短期内可能出现反弹。相比之下，当VIX指数低于15时，就意味着非理性繁荣，可能伴随着抛售。在1998年金融动荡期间，VIX指数从未超过60。VIX指数不一定能准确预测方向，但它确实反映了当时市场的情绪。

波动率指数走高，表明市场参与者预计下午的波动将更为剧烈，这也反映了他们不安的心理状态。VIX指数较低，反映了市场参与者的预期，即市场波动程度将趋于缓和。VIX指数本身是不可交易的。交易VIX的一种 *** 是交易期权的波动性。另一种更简单的 *** 是交易VIX期货交易基金。VIX指数反映了市场对标普500指数波动性的衡量。多数情况下，美国三大股指走势一致，VIX指数并不是衡量道指和VIX指数的完美反向指标。

A股恐慌指数vix在哪里看

华尔街见闻，或者英为才情能看到。

VIX指数（Chicago Board Options Exchange Volatility Index，芝加哥期权交易所波动率指数），又称市场恐慌指数，用于反映标普500指数期货的波动率，衡量未来30年市场的预期波动率天。它通常用于评估未来的风险。因此，它也被称为恐慌指数。

VIX指数虽然反映了未来30天的波动程度，但以年化百分比表示，出现在正态分布的概率中。例如，如果 VIX 指数为 15，则表示预期年波动率为 15%，因此未来 30 天预期波动率的标准差为 4.33%，即标普 500 指数的概率为30天内在正负4.33%以内波动的概率为68%（正态分布正负一个标准差覆盖的概率为68%，正负两个标准差覆盖的概率为95%）。换句话说，30 天后，标准普尔 500 指数最多有 68% 的机会在 4.33% 以内上涨或下跌。 VIX 指数本身不能交易。但是，交易者可以使用 VIX 期权和 VIX 期货。 ETF上涨后，出现看好VIX的vxx和uvxy ETF。那么ETF空头VIX是XIV。

这里需要注意的是，很多投资者经常选择vxx或uvxy作为做空或对冲工具，因为市场的大幅下跌往往伴随着VIX的大幅上涨。在大多数情况下，这种策略不是问题。但是，在选择这些工具之前，必须明确的是，波动性的上升通常是市场对未来的强烈不确定性。一旦确定了不确定性，即使市场继续下跌（当然幅度不是很大），做多VIX也无法完美达到做空市场的目标。换句话说，vxx和uvxy在市场最悲惨的下跌开始时具有非常爆炸性的卖空效应，仅此而已。这也解释了我们经常看到的一个问题：为什么市场下跌了，而VIX却没有上涨多少。 此外，vxx 和 uvxy 两个 ETF 有一个天然的缺陷。他们跟踪 VIX 短期期货的趋势。期货有到期日。当它们到期时，它们必须翻转。过去一年，VIX基本上徘徊在历史低点。因此，不断的翻转会导致 vxx 和 uvxy 的恒定值磨损。

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