期货10000元止损怎么算_期货止损是什么意思

期货中怎么看止损呢

止损，简单可以理解为您每笔交易更大所能承受的亏损（我们认为是交易成本）

资金管理反等价鞅策略的模式:

最首要的前提是单笔亏损更大额

每固定金额一个单位模型。

例如:你有10万的资金，决定每次交易只动用资金的15%即15000元，这样你每一次交易就只能做2手天胶或者4手黄豆，每笔交易的亏损就控制在总资金的2%_5%之间。经过一段时间交易后.如果赢利30%，总资金达到13万，每次交易还是动用15%即19500元，这样你每次交易就能够做或者3手天胶或者6手黄豆。在赢利后增加了头寸，反之如果亏损了也同样减少了头寸，符合反等价鞅策略。

风险百分比操作模型结构:

固定每单笔亏损占总资金的份额 (风险控制)

通过交易模式寻找买卖点

根据起始止损和离市策略来决定进场的头寸规模 (头寸调整)

头寸=单笔亏损总额/1手亏损的价值量

严格执行 (最后是否能够成功的保证)

关于波动性风险控制的模式

风险控制总体原则

一个单位的更大的潜在亏损控制在总资金的1-5%(视资金量大小和风险承受能力而定)

中长线交易止损的大小往往取决于入场时间的把握，这是决定止损是否合理与头寸控制的关键，建议在入场时机和止损上无把握时咨询一下您的经纪人或者专业交易服务人员。

您好，我想学做期货，可我资金极少才1万元，一万元能怎么做？怎样管理买卖单数，期货的费用是怎么计算的？

*** 一：均衡交易—固定金额交易（equal dollar exposure per trade） 从名字上看就是投资者在每次交易时，开仓的金额保持在同一的水平，该 *** 更好的地方是在操作上简单实用。那么，在实际的操作中，我们如何来确定这个固定金额呢？普通的交易者可以根据以下两个方面来确定固定的交易金额： 1、心理承受的更大损失。 2、所交易品种的止损价位计算。以下，以上海期货交易所期货铜合约举例，简单的阐述一下该 *** 如何应用：一个投资者在其期货保证金账户上有保证金200，000万元，他每次交易的更大心理损失额为10，000元（该投资者的交易周期为5天），假设铜的5天的波动范围（求其方差）有68%的可能在2%，那么该投资者的开仓率是多少呢？首先计算出在投资周期内可能损失额：假设目前铜价为25000元/吨，那么在68%可能性波动在2%左右，则损失额为500元，那么，该交易者的交易比例为：F = （10000/500）* 25000*5% / 200000= 20 * 25000* 5%/200000= 0.125 OR 12.5% 该 *** 较简单适用，尤其对一般的投资者来说，易于理解和操作，更重要的是该 *** 考虑了投资者的心理承受能力，使用该 *** 使得投资者在整个交易过程中能够保持一种养好的交易心态，对行情的分析和把握上更加准确合理。 *** 二：固定比例交易法（fixed fraction exposure） 该 *** 是指，在每次交易的时候使自己的资金维持在同样的比例。 如何设置比例呢？举例如下：根据过去的交易，10次交易中你获利的次数是6次；固定比例法的公式如下：（F为比例值） F = （ P—（ 1 —P） ）= 0.6 —0.4 = 0.2 or 20% 那么，你开仓的比例为20%。 这里要注意的是，如果你的成功比低于0.50，则在该公式下，F 0。也就是说在该公式的使用在于你操作成功比例必须大于0.50。 由于在上述公式里仅仅只考虑了成功比例，没有考虑盈利的情况，这是不完善的，因此，我们加入盈利的情况后改善的公式如下： F = ( (A + 1) * P – 1 ) / A 注：A 为盈利比例 假设 A =5 P =0.3 则 F = 0.2 以上的 *** ，我们称为KEL *** 法，它是根据历史的数据通过一定的公式来推测未来的走势，但是在实际的交易中收益情况不大可能与历史的平均水平一致的。下一篇文章我会为大家提供一个 *** 以满足每次交易的独立性，以及解决从历史数据得来的平均值 *** 很难得到更佳开仓率的问题。 *** 三：更佳比例法----KEL *** 的修正法 本 *** 利用特定的交易 *** 代替历史数据 *** ，以得到更佳交易比例。在kelly的修正法里假设收益比和成功比在每次交易中是变化的，这是符合日场交易的情景的。它的结论是：每次交易的比例都是独特的。在计算中，Kelly修正法有两种 *** ：1、估计计划的风险和收益。该 *** 假设交易者在交易前就估计可能的风险和收益。案例： 一个交易者买入一份大豆合约，可能有20元的利益和8元的风险损失，且他过去的成功比为0.45，则收益比为： A1 = 20/8=2.5我们根据成功比再计算收益比：A = 成功比 * 收益比 — 失败比 * 1= 0.45 * 2.5 — 0.55 * 1= 0.575则：f = ((2.5+1)*0.45 —1)/2.5=0.575/2.5= 0.23 or 23%2、历史收益法（historic—returns approach）该 *** 是通过对一系列的历史数据的统计归纳出一个更佳 *** 。HPR (holding –period return)是指在所选数据期间的收益。HPR (I) = 1 + F *( -- 收益/数据段内的更大损失)TWR （terminal wealth relative）：最后收益相关值。TWR= (HPR1)*(HPR2)*(HPR3)……*（HPRn）我们将选择TWR更大的F值交易次数 hpr1 1+f*(--0.25/--0.35)2 1+f*(--0.35/--0.35)3 1+f*(+ 0.40/--0.35)4 1+f*(--0.15/--0.35)5 1+f*(+ 0.30/--0.35)TWR ：假设 f= 0.1 , 0.25, 0.35, 0.40, 和0.45则：当 f= 0.1 时 TWR = 1.13 f= 0.25 时 TWR = 1.28 f= 0.35 时 TWR = 1.3108 f= 0.40 时 TWR = 1.33697 f= 0.45 时 TWR = 1.32899在f= 0.40 时 TWR = 1.33697为更大值，则F取0.40。则在上述的情况下，资金开仓的比例为0.40以上通过三个 *** 较系统的介绍了期货资金开仓的设计 *** 。作为一个成熟的投资者，他的成功是建立在有效的资金管理上的。无论是普通投资者还是机构投资者在进行金融衍生品投资时，在交易前一定要做好对自有资金的管理设计，使投资始终处于可控范围内，只有这样你才能真正的享受金融衍生品给您带来的巨大收益。

谁知道期货止损

什么是期货止损？

期货止损也叫“割肉”，是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免形成更大的亏损。

止损的目的在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。

期货投资与赌博的一个重要区别就在于前者可通过止损把损失限制在一定的范围之内，同时又能够更大限度地获取成功的报酬，换言之，止损使得以较小代价博取较大利益成为可能。期市中无数血的事实表明，一次意外的投资错误足以致命，但止损能帮助投资者化险为夷。

止损方式：

固定金额止损

我们在做交易的时候，每个人心理都有属于自己的一本账：我更大愿意接受多大的损失？每次愿意接受多少的损失？这时，我们就可以选择资金止损，按照自己愿意承受的更大损失设置止损点。这样可以让我们交易的时候心态上更加放松，毕竟设置的止损位都是在心理可承受范围之内的。当然用这种止损方式未必符合市场运行的逻辑，可能过于主观化。这应该是其更大的缺点。

2.固定百分比止损

比方说我执行一笔交易的时候用了10000元，我可能认为在他回撤了10%的时候退出市场。因为我会假设：如果这笔交易错了10%，那么我的入场点就是错的，用索罗斯的话说就是“至少我暂时是错的”。既然错了，我就应该及时承认自己的错误，暂时撤出战斗。这种止损方式相比固定金额止损要客观一点，符合一定的市场逻辑。但期货市场上可能用的比较少，用在股票上的反而比较多，比如国外的欧奈尔就有一个8%的退出机制。

3.波动性止损

现在我们的期货软件里都有衡量波动性的指标：ATR（平均真实波幅）。它代表着一定周期内的波动性程度。很多交易员会参考这样一个指标，比方说20天之内平均每天波动100点，那么我们就可以按照这个标准设置止损位。当市场波动加剧，止损就要宽一点，市场波动收窄的时候，止损也可以相应变小。但一定要比平均波动性大，因为市场存在着情绪化交易者带来的噪音。我们要尽可能的避开这些噪音，减少无效止损。

4.移动平均线止损

用平均线的交易者有很多，有的会将其作为入场的参考依据，有的会将其作为过滤条件，当然也有的会将移动平均线作为止损依据。之所以说移动平均线可以用来止损，是因为对移动均线的有效穿透有时候会伴随着剧烈行情，如果没能在剧烈行情发生之前及时撤出市场，很有可能会遭遇重大亏损。不过在使用移动平均线的时候，更好结合一下其他的止损方式，伴随着移动平均线的假突破也比较多。尤其是遇到震荡行情时，往往会在移动平均线左右来回挨耳光。

5.支撑压力止损

市场上存在着很多重要的压力与止损位，这可以是整数位，可以是成交量密集区域，也可以是重要的高低点。一旦价格移动到这些位置的附近，都会有很多交易者在这些位置做出交易决定。所以可以选择明显的支撑与压力的位置，并在这些区域范围内退出市场。这里值得一提的是，往往支撑与止损代表着一个区域，而非具体的点位，因为会有很多的假突破发生。在具体的点位上下腾出一定的空间，通过这种方式也可以降低无效止损的数量。现在的市场，假突破实在是太多了。

6.时间止损

如果你使用的是动量型或者突破型策略，那么还可以选择时间止损的方式。因为动量或者突破型的入场逻辑是市场的爆发力，这就好比升空的火箭再也不会回到发射场一样。如果行情突破了，但价格犹豫不前或者迅速又掉头。那可要小心了！很有可能这是一场假突破。这时候可以规定自己，如果几根K线之内行情没有顺利的爆发就应该及时退出，从而将损失限定在最小范围内。

期货中止损的计算

止损一般应严格限制在三分之一停板以内为好。因为按照以小博大的原则，如果你的止损设在一个停板，那么你的每次赢利目标至少不低于三个停板才算合理。三个停板的目标！是可遇不可求的呀！

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