期货日内模型_期货日内交易策略及技巧

rbreaker 模型是什么

r_Breaker模型参数众多，机理复杂，而且几条线之间缺乏合理的逻辑关系解释，基本上属于曲线拟合类的系统。不知何以在SP交易舞台上旋转多年，经久不衰。

r-Breaker和dualthrust是两个经典的日内交易模型，其简单的逻辑和稳定的收益（尤其在指数期货上）使得它们一直被个人与机构，CTA推崇。这两个模型的主要细节在此不多介绍，这里我想和大家分享的是如何把两个模型综合起来，从而获得更平滑的资金曲线。大多分析只是个人看法，其可行性还请大家探讨：）

多策略组合要想成功需要至少两点要求：

1. 其所有子策略均为正收益的稳定系统；这一点需要投资者对每个模型有较深入的理解。

2. 子策略的叠加起到对冲风险的作用。这一点可以从模型收益的相关性来分析。

那么，为什么r-Breaker和dualthrust可以作为策略组合使用呢？

之一，dualthrust和r-Breaker都是具有长期正收益期望的系统。下面贴出的是其在SPX指数期货上的资金曲线。

在单独模拟的情况下，dualthrust和rbreaker可以分别获得1.31和1.40的夏普比例。其回测区间累积收益都在150%左右，更大回撤在8%左右。

第二，他们的模型收益具有风险对冲的效果。其实，正如有些人知道的，dualthrust和r-breaker都是典型的短线区间突破模型，其收益程度取决于短期的市场波动性。在市场波动性比较小的年份，他们的收益很有限；然而，在波动性较大的年份，比如08年，该类模型的收益都会较理想。通过对dualthrust和r-Breaker的收益进行相关性计算，我们发现了0.42的正相关性。我相信这0.4的相关性应该大多归咎于模型对波动性的共同依赖。其实，在我个人看来，对于同一单资产的策略，0.4的相关性并不算高，因此通过策略的组合，我们可以进一步控制风险。下图是双策略投资组合在SPX指数期货的资金曲线：

此时，资金曲线变的更平滑了，双策略组合的组合夏普比例从之前的1.40升至了现在的1.81。虽然总收益下降了，我们的年化更大回撤从8%降到了3.48%，收益标准差从7.29降到了4.38。这是一个不错的提高哦：

Ann. Returns: 7.90, Ann. Std: 4.38, Sharpe: 1.81

Year Ann.Ret. Std Maxdd

1997 -0.72 2.09 0.93

1998 8.22 4.31 1.67

1999 6.31 3.69 1.77

2000 4.37 4.73 2.92

2001 11.33 4.42 2.36

2002 11.92 5.36 1.78

2003 5.86 3.03 2.57

2004 2.00 2.60 2.13

2005 1.49 2.08 1.94

2006 3.13 2.14 1.27

2007 6.55 3.90 1.19

2008 20.64 8.25 3.48

2009 13.92 5.84 2.87

2010 8.23 3.73 1.59

2011 9.91 4.44 1.70

2012 6.53 3.20 1.30

2013 -0.15 1.15 0.30

AllPrds 119.54 4.36 3.48

关于期货程序化交易模型，程序化交易模型设计方案

期货程序化交易模型，目前国内程序化软件有文华与TB，西部汇市官方提供专来的程序化交易模型下载与程序化交易模型策略设计：

趋势类-程序化交易模型，要求信号及时，具有防震荡能力，可减少横盘时资金的回辙。

日内-程序化交易模型，要求信号及时，具有仓位与资金管理功能，每日交易次数合理，能长期稳定盈利于期货市场。

我们在程序化短线交易模型的设计中采用：1，确立趋势。2，回调点开仓。3。自动建立追综止盈与止损。我们以这种交易理念，成功的收益于市场，有们有实盘交易账单。日内模型有16个月份的效果测试，这样的模型才能投入实盘，通常测试两个月份或交易次数没有过百，并说明不了该程序化交易模型的稳定性，更多教学内容可搜索-西部汇市官方网站，查看更多关于程序化交易的更多内容。

如何训练期货日内交易

” 台上一分钟，台下十年功，这话可应用于各行业技术，如果我们尊敬期货，并且愿意将之当做一门技术的话，就应该踏踏实实的用好功，但现实是很少人愿为之付出努力，而是更想得到一些快捷的致富 *** ，这里我很遗憾地告诉大家，这样的 *** 很多，如果你多看看书一定能找得到，但之后会导致你的财富快速毁灭。为何？和其他行业修练技术的原理一样，你的基础不牢。因此我们在把技术拿到市场来应用之前，必须经过大量的训练，得到百分之百肯定的答案之后才能上实战。也有人愿意付出这样的努力，但却不得其法，这与努力方向有关，我是专做日内交易的，这里我将如何训练日内交易的过程大致说一下。 之一阶段，我们必须通过大量看盘找到盘感。什么是盘感？在市场即将变化之时你已经有强烈的感觉，或是市场经历一阶段的发展你有强烈预期会继续发展下一阶段即为盘感，对于初学者来说，盘感即是无法解释的东西，但准确率很高，而且会让交易者感觉很爽。在这个阶段，交易者要杜绝实战，个人感觉甚至要杜绝看实盘，完全利用历史行情来煅练。 第二阶段，寻找交易信号。在市场发生改变之前一定会有蛛丝马迹出现，有人说为什么价格会突然产生快速变化而来不及反应呢，这种事情在高手看来是不存在的，因为任何价格变化之前，盘面一定会出现一些不同寻常的表现，这些就是操作信号，只不过信号的形成时间和形态各不相同，就算一个相当成功的操盘手，每天不断进行训练，一样有反应不过来的信号，就不要说根本不训练每天只知道操作的交易者了。交易者如果每天不看盘，能静下心来进行训练，平均每天能专心用功四五个小时以上，不出一个月，属于自己的信号就可以形成。在这一阶段，交易者也要杜绝实战。 第三阶段，区分真假信号。这个本领见仁见智，有人能把真假信号区分得神乎其神，这不是偶然，是需要付出常人难以理解的努力的，这是钻研指标的阶段，很多指标都可以做到区分信号，就看交易者对哪个最有感觉，要把指标参数通过巨量的训练调到一个更佳数值，说到这里，我想说句不中听的话，很多人有自己的参数，但为什么还区分不了假信号呢？答案很简单，只懂抓信号还不能实战。 第四阶段，建立交易模型。如果能找到信号，只能证明你用了一点心，但要想准备实战，就必须建立一个交易模型。这个模型包括开仓点，止损点和止盈点。如何建立？答案只有一个，熟悉你操作的品种。怎样熟悉？还是训练。而且训练量要加大，我过这一关每天的睡眠只有四五个小时，能利用的时间全部用上了，之后对于如何开仓，如何止损，如何止盈就有了一个大致的观点，模型也就能初步建立起来。但这能实战吗？不行，这把斧子只磨到了一半。开仓、止损和止盈表面上看很简单，但实际上要练到不亏钱的地步还需要大量功夫，因为不同类型的行情这三点会有区别，必须针对每个行情各个击破，拿跳空来说，开仓点很独特，而且风险往往较高，因此开仓的 *** 也比较复杂，止损点也是随行情变化而变化，止盈点也很与众不同，原因在于跳空后形成缺口，那有人问了，如果是向上跳空，缺口补回后会不会继续下跌？不一定，这要看跳空之前的形态，是不是很复杂？但只要把这些问题一个一个解决掉，模型就出来了，以后再遇到跳空按模型操作就行，如果哪天出现别的方式，止损后再研究就行，模型永远处于动态。这一阶段还是要杜绝实战。 第五阶段，初试实战。交易者建立一两个交易模型之后，在确认准确率达到100%以后，可以进行小规模的实战，但要记住，只操作这两个模型，因为你只有这两个武器，别的还没开发出来，这意味着机会不多，但没办法，交易者永远要记住，我们的交易是世界上专业性更高，也是要付出最多努力的工作，经过几个月的实战，应该能对模型的实用性有了较深的理解，更重要的是，交易者的心理能直接影响到模型的准确度。在这几个月时间里训练要继续，而且不能减量，因为新的模型还会被开发出来。 第六阶段，深度理解。当模型数量开始均加，并且应用纯熟之后，交易者的操盘水平就会加速上升，经常会感到每个月都有脱胎换骨的感觉。在此阶段，交易者的交易机会会大量增加，但要记住，只是交易机会在增加，不等于真实交易增加，为什么？因为往往等不到真信号，或是等到真信号而指标或均线不配合。这些是不符合交易模型的标准的。在此阶段，交易者的交易心理会得到进一步磨练，至此这把斧子已经比较锋利了，可以正式开始砍树了。 第七阶段，训练还得继续下去。这时的训练已经是盘后结合实战的阶段了，模型可以说已经开发得七七八八，这是开始积累财富的阶段，只有帐户的资金真实增长才能说明交易者的水平真实上升，如果达到这一阶段，即标志着训练和实战都已成为交易者最重要的工作，和每天必须吃饭一样重要。达到这一步，交易者会时常为自己的技术和不断增长的帐户自傲。

期货日内波段交易模型是指什么啊

就是指日内波段的操作提示指标

一般经过可视美化的都叫指标,原始只有简单提示的叫模型.

说简单点就是能在日内提示你下单的信号系统

不过日内操作的系统,99%都是垃圾的多.一般人做都是亏钱的,所以你别听某些吹牛或者卖系统的吹捧.

期货如何做日内波段

就是指日内波段的操作提示指标,一般经过可视美化的都叫指标,原始只有简单提示的叫模型.

在现货交易中，灵活机动是盈利的前提。顺势交易是成功的根本。对于一个日内短线交易者来说，如何做好期货日内波段交易？必须做到以下几点才会身经百战，出生入死。

止损：交易之所以那么难，其中一个原因就在于，损失是交易中必然的一部分，而绝大多数人却不能坦然接受损失。他们或逃避损失，所以不能坚决止损；或害怕损失，所以不能大胆建仓；或被损失激怒，所以不能保持冷静；或对损失耿耿于怀，所以不能专注于当前的交易。超短线交易迫使交易员每天一百多次直面损失，所以，能帮助他更快地成为“真的勇士”——敢于直面惨淡的人生，敢于正面淋漓的鲜血。交易不是风花雪月，不是请客吃饭，是“刀尖添血，快意恩仇”的活，想砍人就得坦然接受赔钱。经过数万次交易的洗礼，超短线交易员能更快地做到坦然接受损失，把损失看成交易的成本——成本不可避免，但是可以控制，并且也必须控制。

控制好损失——坚决止损并且坦然接受损失，是交易成功的基石，但是在这个基石之上还必须达到一定的正确率才可能赚钱。为了保证正确率，超短线交易员必须坚持顺势交易。对他来说，抓反转是绝对错误，而且毫无意义。为了在下跌过程中买在更低点，一个交易员可能要选错好几次才能最终抓住更低点，因为更低点只有一个，而在下跌过程中“长得像”更低点的确有很多。

如何建立一个长期稳定获利的期货模型

日内短线，几乎都是亏钱的，仅仅是帮期货公司赚钱。波段交易微赚，但也容易逆势而爆仓。最稳定盈利的是趋势型交易。

建立交易系统：

首先你交易方向有没有搞对？一时做多一时做空，最后就会迷失掉，导致被趋势淹没。

进场时机是否合理，止损代价很小？止损过大，离场时犹豫，执行力就会下降。执行都执行不了，就谈不上什么交易系统，什么交易策略了。

预期空间是否足够大？止损需要10元，赚才赚5元，如果50/50命中率，显然是亏钱的。

怎么样利用盈利，保护第二次的资金进场？

出现调整，怎么回避风险，并且能不跟丢趋势？

什么时候确认趋势完结，资金彻底离场？

其实细节内容很多，以上每一条展开，估计都能写成一本书，慢慢体会。

网站首页：最新期货开户网

期货开户微信：527 209 157

本文链接：http://jienve.com/post/34737.html