期货交易系统一至性_期货交易系统包括哪些

期货交易 要保持四个一致性

在交易过程中，投资者的账户资金收益率具有一定的波动性，回撤是正常的。但有不少投资者经常碰到的一种情况是，在某些时候收益率表现很好，但突然大幅回撤，甚至出现亏损。之后又重复上述过程。当然，也有一些投资者的收益率曲线是“急转直下”或“匀速下降”。为什么会出现这种情况呢？这主要是由投资者交易过程中存在诸多“不一致性”所引起的。要解决这个问题，必须在交易过程中，保持多方面的一致性。

分析模式的一致性

交易的主要依据来源于分析判断，而分析模式决定着分析的结果。许多投资者在交易过程中经常变换分析模式，一会儿采用基本面分析，一会儿采用技术分析 *** ，一会儿采用心理学分析 *** 。即使是同样采用技术分析 *** 的技术派人士，也经常变换其分析模式，今天采用KDJ指标分析，明天采用MACD指标分析，后天采用的是趋势线分析，随后又是另外一种技术分析 *** ……分析模式的不一致性将导致无法将盈利模式稳定在某种概率水平上，从而导致不稳定的盈亏出现。因此，如果你的分析模式具有一定的确定性，且正确概率在60%以上，那么你就应当保持同一种分析模式来运行交易。

交易周期的一致性

大致来说，交易周期分短期和长期两种类型，更具体地说，如3分钟周期、10分钟周期、1小时周期、1日周期、1周周期、1月周期等。有些投资者在交易过程中使用了3分钟周期的入场信号，但在出场时却使用了其他周期下所产生的出场信号，最典型的是采用3分钟K线做日内交易，不料被套后却死捂，最后转变成更大周期的持有。这样，将导致风险的骤然增大以及交易周期不一致下的信号错乱匹配，也将最终导致长期交易中出现亏损。

仓位（投入金额）的一致性

包括同一种分析模式下的仓位一致性和不同分析模式下的仓位比例的一致性。投资者如果采用单一分析模式运行交易，则交易过程中每次的投入仓位应保持在同样的成交金额水平，这样的话，才能保证投资者交易时所产生的盈亏能有对等的互抵，这种情况下，就不会产生挣钱的时候只赚一点，而亏钱的时候却是大笔亏损。

如果投资者采用两种以上的不同分析模式运行交易，那么每种分析模式所要分配的仓位（投入金额）也应在事前就恰当计划，然后交易过程中一如既往地执行。

止损幅度的一致性

关于止损的方式，不同投资者有不同的做法，很难说，哪一种做法更好，只能说哪一种 *** 更适合。笔者认为，要想保持交易盈利的稳定性，应尽可能采用止损金额一致性做法。即每次交易的止损金额应该相同，在这种情况下，只要你交易的正确概率大过交易错误的概率，那么长期下来，就会是一个正向（盈利）的结果。

总之，交易不难，但难在交易处于盈利状态，更难的是长期盈利和稳定盈利。而保持交易的一致性，可以让已经有比较成熟的或良好的分析判断体系下的投资者达到真正稳定长期的盈利状态。

为什么交易需要一致性？

首先非常感谢你的邀请。在回答问题之前，我们先弄得什么叫“交易一致性”。所谓交易一致性指的是你交易系统的一致性，也就是说你每次进场出场按前期制定的规则操作，中途不受情绪影响，做到知行合一。那么为什么交易需要一致性呢？请听分解：

之一、交易市场是个信息万变的市场，我们获取的信息有一定滞后性，因此在交易过程中，会遇到一些与我们想法完全相反的情况，这时我们就必须执行当初所制定的规则止损，而不是说抱有侥幸心理，因为往往被深套的人就是那些抱有侥幸心理的人。

第二、我们在交易市场中，何时进场，这也需要我们事前制定好，而不是随机买进，未做计划的买卖是非常危险的事。交易一致性的人通常都是“计划我的交易，交易我的计划”，这样才会让自己的交易更合理。

那么交易一致性又有何规则：

1. 符合系统的一定做，不作选择。 符合系统的都做，不能选择做，一选择即乱，即等于废弃系统。

2. 不符合系统的一定不做，不做尝试。 系统外就是禁区，任何系统未纳入的部分，禁止尝试。 系统要修补新操作，必先修补系统，在系统和流程的严格控制下，通过模拟或实盘实验操作。 3. 通过流程控制确保一致性，排除非一致性。 通过步步确保、遇错熔断的流程控制，确保一致性操作，避免一念之差等导致的非一致性操作。（后面会讲流程控制）

4. 坚持把符合系统的、简单正确的交易一致性重复做，即交易的成功之道。

5. 享受一致 *** 易的无聊和不自由。 一致 *** 易，一切按定量描述的规则来做，牢牢框定，无新奇，无挑战，无冒险，是无聊的重复。通过心性修炼，让自己接纳、适应、享受一致 *** 易的无聊和不自由。

交易是与自己人性的弱点博弈，必须在清晰认识的基础上，通过制定尽可能详尽的规则，通过巨量的艰苦的自我刻意训练，通过严格的交易流程控制，克制人性破坏交易的一面，训练、改造、激发出人性适应和推进交易的一面。 交易是以不变应万变，不变的是交易系统，是符合交易系统的一致交易，这是网；变的是行情，这是鱼，交易就是张交易系统一致 *** 易的网，等待行情的鱼主动游进网里，然后收网。 如此反复而已。行情的鱼不是满盘跑追来的，是站着不动，张一致 *** 易的网，静静等来的 。

为什么交易需要一致性？

这是一个非常好的问题，他不光是技术上的问题，也是策略上和认知上的问题。

首先从策略上和认上来讲，为什么需要一致性呢？因为市场是随机的，这不是以任何人意志为转移的，无论你的交易 *** 交易系统有多么高明，你都不能保证你每一次交易都是获利的。交易是一个概率的 游戏 ，虽然你不能保证你每一次交易都获利，只要你的交易系统是正向的，只要你的交易次数足够的多，只要你的交易手法是一致性的，你就可以保证和确保你交易结果的确定性！也就是说交易的一致性，是保证你交易结果确定性的必要条件！没有一致性的交易，你就没法保证你交易结果的确定性。这里讲的一致性，主要是指趋势的一致性，和仓位的一致性。然而什么都不是绝对的，我观察和分析了很多交易大师的操作手法，发现了很多交易很成功的大咖，他们交易的手法他们很多在仓位上，也不是保持所谓的一致性。譬如北丐傅海棠，他交易的时候很多时候都是重仓，甚至是满仓，当然他们是大师他们已经到了随心所欲，而不逾矩的地步，我等凡人还是老老实实做好一致性！

其次再从技术上来看一下所谓的一致性！首先就是周期的一致性。我们做交易的因为所选择的周期不一样，所以你的势是和别人的势都不一样，所以你必须要坚持你的一致性！因为只有做到这样你才是顺势而为，你的思维和逻辑才不会混乱。所谓看住你的周期，就是一致性的体现。然后是仓位的一致性，在你的资金量还没有上升到另外一个高度和区间的时候，你就保证你的仓位的一致性，比如说一万美金，你每次交易是一手，那么你你就必须保证你的每次交易都是一手。除非你的资金上升到五万美金到十万美金这个区间，你再适当的增加你的手数。如果不能，你总共一万美金的账户，这次交易是一手，下次交易是0.5或者是两手，你就很难保证你的交易结果是确定的！

因为市场的诱惑无时不在，所以说要想保证交易的一致性是很难很难的！在你的认知不够深刻没能达到一定的深度的情况下，这这就需要规则或外力来辅助来保证你交易行为的一致性！但要根本的解决问题，就必须提升你的交易认知，你确实认识到了交易一致性的重要性，上升到一种信仰的程度，你才能真正的做到交易的一致性！

为什么交易需要一致性？其实就是保证了“知行合一”的一种做法。对于当下的股票市场里，真正懂得了解价值投资的人太少了，即便真的了解，能够做到的其实也不多，导致了一种极少数人赚钱，大部分人亏钱的结果。

所以交易需要一致性，指的是你不仅需要“知道”，而且需要“做到”，只有达到了思维和操作上的“知行合一”，你才能够在市场里获得持续盈利的资格。

许多人进入股市之后，并没有把重心放在学习投资之道上，我认为这是非常可悲的。就好比你进入了市场，却不知道要做什么，应该怎么做，那么结果一定是非常“杯具”的。

而在股市里，真正的投资之道就是“价值投资”。因为股票市场在世界上存在了几百年之久，唯独“价值投资”是世界公认的、最权威的、也是更具影响力的正确投资之道。

所以，懂得价值投资的人，才能够真正在股市里获得持续盈利的资格。

而什么是价值投资呢？

其实价值就是衡量股价是否存在风险，还是显示机会的一个参考指标，而衡量价值的 *** 就是对于估值的判断！

这可以通过市盈率、市净率、公司的业绩、利润真实性、持续性、以及行业未来发展的空间，业绩的增速等各项指标进行分析和判断。你理解得越透，看得越准，那么你对价值的判断也就越详细。

从世界上任何一个市场的股价波动来看，都是围绕着价值进行周旋的，也许短期来看许多投机的理念会赚很多钱，但是长期、持续来看，唯独价值投资才是最靠谱的。

所以，知行合一的之一步就是要懂得投资之道：价值投资的意义，而在A股市场里，价值投资可以分为：

1、以熊牛周期为规律的长线投资策略，熊市底部布局，牛市顶部获利；

2、以寻找成长股，并且坚定长期持有成长股为策略的价值投资；

当我们了解了价值投资，知道了投资之道之后，就需要制定投资的策略。

投资策略是可以帮助投资者按照计划良好执行操作的一种“技巧”，可以说真正优秀的投资者都是拥有一套属于自己的投资策略，并且极度自律地根据投资策略进行交易的。

而对于大部分的散户来说，则相反，不仅没有适合自己的投资策略，而且容易人云亦云，交易毫无自律可言。

举个例子：

就好比，当你自己开始减肥的时候，总是两天打渔三天晒网，导致毫无规律，毫无目的性，所以减肥总是以失败告终。

但是对于优秀的运动员或者健身者来说，他们则是会制定一个策略，每天安排合理的时间，控制适量、并且适合自己的饮食，从而达到了减肥+塑形的作用。

这就是制定策略的重要性。

那么，在股市里如何制定自己的投资策略呢？其实可以分几步走：

1、选择长线或者短线的投资方式；（当然了，前面我也提到了，长线价值投资是金的道理，所以下面都是围绕长线展开说明）

2、选择牛熊周期的投资方式或者成长股的投资方式；

①牛熊周期就选择周期股布局，并且详细研究牛熊判断的指标和 *** ；

②成长股长期持有的投资策略就注重于寻找成长股，选择买入时间的参考；

3、建立投资组合，制定什么时候该买、什么时候需要卖，并且合理分配资金的策略；

投资是一个风险非常大，收益也非常大的方式，但是需要承受很大的压力考验，外界因素影响，所以，投资的时候势必需要制定一个投资策略，来避免情绪上、诱惑因素造成的错误判断，方能更有效地、高概率的获胜。

解释：在小小的军帐之内作出正确的部署，决定了千里之外战场上的胜利。我们可以看到从古到今，运筹出的策略永远比在战场上厮杀更有效果。所以决策决定了成败，这个道理可以运用在许多地方，对于投资的世界也是如此，而知行合一的第二步：制定投资策略！

大部分的人也许可以做到前两步，但是总是会毁在最后一步，这就是人性更大的特点：“懒惰和不够自律”！

让我们来看一个实验。

在投资的世界里也是如此！

因为懒惰，你制定的投资策略可能难以坚持执行；

因为贪婪，你可能把原先长线投资变为了短线投机；

所以，当你在知道如何投资，并且拥有了一套行而有效投资策略之后，接下来要做的就是养成自律的习惯，严格按照自己制定的计划行事，不能有偏差。

为什么机构会比散户厉害？不是因为他们钱多，也更不是因为他们信息量大获得消息面广，要比这些东西，一定是山外有山，人外有人的。

而之所以导致机构比散户更容易在股市里赚到钱的原因就是他们有自己严格的交易策略，并且非常纪律性地交易。就好比什么时候该买，什么时候该卖，什么时候该空仓等等！

可以看出，培养自律的习惯是多么的重要！

这是一个非常好的话题，也是一个极为重要的涉及交易的技术性、原则性、纪律性和心态的综合性问题。对于一个踏入股市近二十年的笔者来说，通过如此长期的实战经验与经历洗礼对一致性有着非常深切的体会和感悟。对此我认为应该从以下两个方面来解读和阐释这个问题。

1、 什么是交易的一致性？它的价值和重要意义是什么？

交易的一致性主要是指的成熟稳定的“交易系统”的一致性，简单来说，就是你要保持每次进场的理由都是一致的，出场的理由与进场的理由相对应，就是买入是什么理由，卖出也必须是什么理由，一个入口，一个出口，要保持完全一致。一致性不仅仅指交易规则，还有资金管理、交易品种、交易情绪都需要一致性的执行。拿开仓规则来说，如果你是突破开仓，那么对应的平仓肯定是与突破有关，突破后这波动能即将结束，即行情衰竭，就需要平仓，这就是开仓与平仓的对应，体现的就是交易系统的一致性。

基于对基本面和成长性的分析来操作，那么，只要公司的经营管理没有改变，那么，你就应该一直守仓，或者一直空仓。不要因为今天这公司的价格走强了， *** 买入，也不要因为走弱了， *** 卖出。走强或者走弱，不是你买卖的理由，不值得你去为这些事烦恼。甚至，对一个价值投资者，他的字典里不应该有“强”和“弱”之类的词语。

如果是基于技术面的分析来操作，那么，确定你的原则，只要股票的价格在某个价格之上、或者某一指标在某个数字之上，或者说趋势完好，你就应该持仓，只要股票的价格在某个价格之下、或者某一指标在某个数字之下，或者趋势变坏，你就应该空仓。不要因为今天这公司的价格走强了，满仓，也不要因为走弱了，空仓。走强或者走弱，不是你买卖的理由，不值得你去为这些事烦恼。甚至，对一个价值投资者，他的字典里不应该有“强”和“弱”之类的词语。

想明白了这些问题，再回头看看手里持有的个股，个股短期的走势会受到很多因素影响，蜡烛图每天也是不停地上蹿下跳，也有一些个股短期会回调 30%左右，但是那些回调30% 的个股，最终还能创出新高吗？回调 30% 的时候，交易逻辑变了吗？交易逻辑没变，我们就应该坚决持股。这时候需要考虑的就只有一个最关键核心问题就是：我们的具体一致性原则，是什么？

当然，在这个坚持“简单纯粹”的过程中，短期也会犯错（此错非真错，只是系统的盈亏同源而已），比如市场弱势的时候会让你资金收益曲线回撤，但是今天让你犯错的这个原则，明天或许就是让你成功的原则，明天就是因为你的坚持，让你抓住一个又一个牛股或波段行情，当然前提是你的交易系统是科学的，测试后是能够做到长期稳定盈利的。

所以，我们思考的，对于交易体系来说，没有好坏优劣之分，只有适不适合你，只有能不能坚持下来。但是无论哪种交易体系，顶尖的交易者，都是坚持交易的一致性原则，把简单的事情做好，技术派、价值派、打板族，都有坚持简单纯粹的原则而成为极度成功者的。

交易的一致性原则告诉我们，在我们的买卖依据上，抓住最重要的一两个关键性原则就可以了，其他的细枝末节、间接的东西，要有一定的冗余。投资就是把复杂的事情简单化，然后不断重复这些简单的准则。只有这样，才有我们内心的宁静，心态才会稳定和平和，而平和的心态是我们做好交易的首要先决条件，只有这份宁静才能够支撑了我们度过行情可能来临的动荡周期，让我们不需要眼睛看着X，心里想着Y，手里交易的却是Z。

交易的一致性原则告诉我们，越是简单纯粹的东西，坚持下来，越是有效的东西。当然，在这个坚持“简单纯粹”的过程中，短期也会犯错，比如市场弱势或盘整期时会让你资金回撤，但是，今天让你犯错的这个原则，只是行情短暂性问题，是在交易系统的掌控和冗余范围内的。市场是最公正的上帝，他一定会给理解他的投资者该得的回报。保持交易的一致性你才能长期稳定的获利，长期获利者不会被市场短期的亏损和暴利所迷惑，会坚守自己的交易哲学，会坚持自己的交易系统，会坚持自己的交易逻辑，根据客观性原则来交易，知道一致性和稳定性远比暴利重要。根据你的交易原则交易，那么长期利润就会向你靠拢。

2、如何提高交易的一致性？

交易其实就是一个执行的过程，提升执行力和自我克制能力的过程。交易规则的一致性，就需要按照交易规则进行开平仓，严格做到，如果不符合买入条件，耐心等待，按照交易规则做好行情走势客观分析与辨认，制定交易计划后，耐心等待属于你的系统的开仓点，这种情况下，才能做到对开仓规则的坚守。

一致性的坚守，其实是个认知的过程，如果能够看明白交易盈利这件事，不计较一笔交易的得失，就能够做好交易这件事，因为这件事本身就不是通过某一笔交易来实现盈利的，实现盈利是个过程的积累，要学会算总账，是通过多次按照交易规则做到交易后的结果。

对于职业交易者来说，更好的状态，就是保持稳定情绪下的交易，只有这种情况下，交易才能够保持足够的客观，只有如此，交易才能够做到纯粹。

情绪稳定的前提是建立客观的交易认知，看重交易执行的过程，而不是每一笔交易盈利的得失，做对动作的情况下，自然交易结果就不会差到哪去。

说了很多，根本目的就是一点:对交易建立正确的认知，通过“过程控制”来盈利，而不是结果，才是唯一正确的交易理念。

若想做好交易，必须对对一致性有充分地认识和掌握，这是盈利的不二法门。通过以上的全面阐释，希望能对大家有所帮助。

所谓的交易需要“一致性”，是按照预先制定好的执行策略执行，而不因为情绪的激动而改变策略。可以试想下，如果到了加仓的时候不进行加仓，到了减仓的时候不减仓，最后的结果会是怎样的？

最后大概率会是亏损而言，情绪化的投资方式不仅仅破坏了原设定的策略、方案，还可能致使自己处于十分被动的局面。在股市中有这样的一句话“策略大于趋势”，是什么意思呢？就是说，通过制定对应的策略，就算对股市预判错误，只要策略正确实施，那么对应股市带来的风险也会是小的。

相信很多投资者在股市投资的过程中，并不能达到交易的“一致性”，因为有着心理波动的影响。我认为股市投资的流程更为重要，从选股、择股到执行策略、应对方案。这四个步骤缺一不可。但，如果跳过了选股、择股直接进行执行策略呢？

面对股市3700多家上市公司，你应该如何？难道所有的上市公司都应当是合适你执行策略 *** 的吗？显然并不是。所以，在执行策略的过程中，我们还需要对应挑选适合的上市公司，符合规律条件的上市公司，而不是胡乱选择。

那么，应对方案呢？如果你打算投资10万元，也制定了相关的执行策略，可因为其他事情的影响，需要抽离5万元资金。这对原先制定执行策略就会是一次重机，打击不是来自于市场，而是来自于自身。因为在投资之初并没有执行清楚应对方案，单有执行策略也是不行的，还需要对资金达到可控的范围。

我认为在股市中投资，交易需要达到一致性，如果失去了一致性往往是亏损的开始。虽然一致性并不能百分之百实现盈利，但成功率能有效提升。

很多人都没想明白，为什么会亏损。

首先说什么是交易的一致性原则，这个问题其实是很多投资者亏损的根源。一致性原则，简单地说：就是买入是什么理由，卖出也必须是什么理由，一个入口，一个出口，要保持完全一致。

我们成长股投资是基于对基本面和成长性的分析来操作，那么，只要公司的经营管理没有改变，那么，你就应该一直守仓，或者一直空仓。不要因为今天这公司的价格走强了， *** 买入，也不要因为走弱了， *** 卖出。走强或者走弱，不是你买卖的理由，不值得你去为这些事烦恼。甚至，对一个价值投资者，他的字典里不应该有“强”和“弱”之类的词语。

如果是基于技术面的分析来操作，那么，确定你的原则，只要股票的价格在某个价格之上、或者某一指标在某个数字之上，或者说趋势完好，你就应该持仓，只要股票的价格在某个价格之下、或者某一指标在某个数字之下，或者趋势变坏，你就应该空仓。

交易体系，没有好坏优劣之分，只有适不适合你，只有能不能坚持下来。顶尖的交易者，都是坚持交易的一致性原则，把简单的事情做好，技术派、价值派、打板族，都有坚持简单纯粹的原则而成为极度成功者的。

交易的一致性原则告诉我们，要凝聚我们的热情，凝聚我们的注意力。在我们的买卖依据上，抓住最重要的的一两点就可以了，其他的细枝末节的东西，间接的东西，完全可以忽略。投资就是把复杂的事情简单化，然后不断重复这些简单的准则。只有这样，才有我们内心的宁静。这宁静支撑了我们度过未来可能来临的动荡岁月，让我们不需要眼睛看着A，心里想着B，手里交易的却是C。

成长股交易的一致性原则，就是坚持我们课程中所讲到的，以成长性为导向，以估值为判断依据，用PEG等指标量化，从而确定我们的买卖策略。低估买入，高估卖出，坚持简单纯粹的原则。这个看似简单，但是做起来却非常难，我们在日常投资活动中，最常看到是很多伪成长股投资者，在某一个阶段依据的是成长股原则，比如选股和买入依据的是成长股原则，但是面对波动的时候，却过度的依靠技术面的强弱指标，造成整个交易体系非常混乱，以至于经常买错和卖错。

交易的一致性原则告诉我们，越是简单纯粹的东西，坚持下来，越是有效的东西。

当然，在这个坚持“简单纯粹”的过程中，短期也会犯错，比如市场弱势的时候会让你资金回撤，但是，今天让你犯错的这个原则，明天或许就是让你成功的原则，明天就是因为你的坚持，让你抓住一个又一个牛股。

市场是最公正的上帝，他一定会给理解他的投资者该得的回报。保持交易的一致性你才能长期稳定的获利，长期获利者他不会被市场短期的亏损和暴利所迷惑，他坚守自己的交易哲学，坚持自己的交易系统，根据客观性原则来交易。他知道一致性和稳定性远比暴利重要。

根据你的交易原则交易，那么长期利润就会向你靠拢。

一致性就是有章可循，情绪稳定，系统稳定。比如不能买进股票的时候是遵循的价值投资，卖出的时候技术流。

不同的交易系统会相互否定，技术上能建仓的时候，股票的财务数据不一定好，价值上可能并不值得长期持有。价值角度适合投资的时候，技术上也行是空头。

所以选择什么样的交易系统，一定是经过长期交易摸索出来的，一旦选定就要严格遵守，不以个人情绪的变化而变化。

交易一致性是指自己必须有自己的交易风格，不要受包括券商的“研究机构”在内的他人这推股票的影响，嗯，这个问题怎么看呢？我个人认为，券商推股倒也不是说推荐股票就是存心害散户，散户主要是自己给自己下套的；具体推演过程如下，各位老板看看是不是这个情形：

券商敢推荐的一般应该是庄家吸足了筹码准备做阶段性拉台股价的的票子，但是散户不这么看，散户会以为券商荐股就是找人接盘，但他还是会把这些列入自选股经常也会看一眼，过一段时间发现这些股票的确有在涨，但散户还是很小心不敢买，等过一段时间发现还在涨，于是动心了就开始买一点点试试，多一段时间发现长得好猛，都拉升了30%乃至50%甚至翻倍了，就开始后悔当初买少了，在追涨不追跌的心理作用下开始满仓追高了，甚至融资加杠杆追高了猛买然后就等着更高价格的时候出掉；

殊不知，你的心理就是代表了大部分散户的心理，当大部分散户都孟买的时候那是谁在出掉筹码呢？当然是庄家在派送筹码啦，于是，庄家一边拉升一边派送，只要庄家卖的的买的少就可以按计划降低仓位完成出货计划；

那庄家的出货计划是怎么确定的呢？当然不是拍脑袋确定的，而是根据当前筹码的活动，也就是经过试盘、震荡、突然拉高突然下跌等手段来大致测算能够吸引到多少散户来接盘然后制定这次阶段性出货的总量，当然也要配合国际国内的大形势，毕竟形势比人强啊，这些坐庄的都是懂的；

如果不是超级大牛市，那么等到阶段性出货计划完成，庄家一般就开始打压股价再来第二波；而那些追高后正做着美梦的散户就会突然发现自己的股票有一段时间没怎么涨了，甚至还跌了一点开始有亏损了，但散户会认为这只是调整以后还会创新高的就不着急卖出，再过一段时间散户发现自己的股票跌了有10%就开始有点担心了但割肉又舍不得，再过一段时间有发现跌了块20%了就开始慌了但还是没卖，最终跌倒40%以上乃至腰斩了，于是彻底就失望了下决心死扛了；

如果散户死扛不卖，那庄家是无法在低位补充筹码再做第二波的，于是庄家就会各种手段做出各种盘口让散户绝望至割肉，这才会开始新的波段。堵场就是这样一波一波的，如同浪潮一般，张开血口吞噬企图追浪挣钱的散户，最终形成了牛熊交替的形态；堵场生生不息，没有新鲜事，这就是人性使然；

以上推演过程纯属虚构，如有恰恰跟各位老板之前的经历雷同或类似，纯属巧合！

交易不是需要一致性，现在一致性太强容易引发大分歧，分歧后又会出现机会，这就是分歧转一致的问题。每次行情都是冰点启动，犹豫中上涨， *** 和一致中退潮。所以，分歧中出现机会，先手吃肉，后手买单。

交易的一致性，这是一个很专业的问题。能看懂的人，基本上是个很有经验的交易者。

对这个问题的理解，首先是建立在概率基础上的。比如，我们用MACD零轴上方金叉这个买入信号，有准的时候，有不准的时候，长时间下来，这个信号会有一个胜率，比如60%左右。那么这个就是一致性，也就是说，一个指标或一个交易模型，它的好坏长期下来要有可验证性，只有这样才能断定它好还是不好。但大部分初学者往往不会这样想，他们容易受行情影响，他们厌恶错误和亏损，以至于短时间内不断更换指标工具或交易系统，这就违背了一致性原则。因为，即使长时间下来，他们得到的都不是一致性的结果，这样的交易反馈自然也不会理想。

期货交易的瓶颈有哪些？

交易有瓶颈吗？答案肯定是有的，只不过不同的投资者在不同的阶段所遇到的瓶颈是不一样的，有技术上的瓶颈，有心态上的瓶颈。

交易的瓶颈基本上都是：

想到了做不到，

做对了做不长，

做长了不想退，

退出了心又痒。

导致盈利和心中的索罗斯或者巴菲特相差十万八千里！

有的人瓶颈是亏钱，不挣钱；有的人瓶颈是挣钱，嫌太慢；有的人瓶颈是没有了方向；有的人瓶颈是执行力不行；有的人瓶颈是资金规模大了， *** 不能适应……该如何突破交易瓶颈，是每位投资者都关心的问题。

我们整理了一些投资者对于所遇到的瓶颈，或者是对交易瓶颈的认识，该如何用洪荒之力来突破交易中的瓶颈，希望能够对阅读文章的交易员战友们有所帮助哦——

投资者1

主要是技术上的瓶颈和心态上的瓶颈。技术上的瓶颈也分为几种：

1）自身技术积累不足的带来的瓶颈

比如新价值还有世通这类的，只会做牛市，不会做熊市。资金突然大10倍甚至100倍以后，突然发觉不会做了，连止损都止不了。没法做。看起来是流动性不足，实际上还是技术积累不够。水平达不到操作那个级别资金的要求。这个瓶颈只能通过逐步上量的办法来解决。暴发性的规模增长实际是场灾难。

2）模式的瓶颈

只看一两天行情的模式做大资金瓶颈很大。比如说有的游资做不来蓝筹股，上亿的资金还在做隔日超短，不会持股挣钱，这个技术瓶颈相当的大，做下来的效果可能还跑不赢大盘，要上台阶就很难。

心态上的瓶颈就更多了：

有些挣钱赚多了，觉得够了，不想做了，没挣钱的欲望了。那瓶颈马上就到，以后基本就靠天吃饭。

有些心里承受能力差带来的瓶颈也很大，习惯了一天几万几十万输赢的到了一天盈亏几百万甚至上千万，心里承受能力提升不上去，也是瓶颈之一。慢慢做大的资金在这个方面表现要好得多，突然做大资金的，往往不过关。

投资者2

成功的交易=正确的 *** +长期的坚持。

很多人究其一生都迈不过之一个门槛，就是建立自己的交易系统，找到能实现长期稳定盈利的 *** 和策略，这是术的层面。当然只要够聪明，肯思考，而且有长期的实际投资经验，我相信之一个门槛，无论如何是能迈过去的，也就是摆脱散户思维，开始实现盈利。

少数人找到了这样的 *** ，但却仍然难有作为，就是因为没有能长期坚持自己的交易系统和策略，看重短期收益，什么能赚点短期利益就违背交易系统去搞一下，在交易系统困难时期出现回撤的时候更是难以坚持，没能实现一致性，这是道的层面。

而这个门槛才是更高的，不仅需要丰富的实际投资经验，对于交易系统和市场的深刻认识，还要自身的性格、价值观和对于世界的理解，达到一个境界，能够驾驭和坚持交易系统才行。把交易系统当成生活方式的一部分，把交易系统融入思想，把交易系统融入灵魂，跟交易系统融为一体，达到无为而治，被动投资的效果，我觉得就差不多了。

当然，一致性的问题可以用程序化交易来从技术上完美解决，但在实际操作中，我们又如何坚持执行程序化交易的每一个交易信号，在交易系统不断回撤中如何保持信心，控制风险，继续坚持，其实也是一样的难题。

投资者3

我常常将操盘训练比喻成玩汽车

1.会开车

2.会修车

3.会改装车

4.会根据情况设计制造普通车

5.有自己的理念，创造新概念车

这是一个循序渐进的过程，如果放在操盘上就是：

1.会心态平和的执行普通系统（入门）

2.系统出问题懂得解决的 ***

3.能够以常用系统为基础，经过适当修改找到适合自己的系统

4.已经熟练掌握开发系统

5.有自己的投资哲学，根据投资哲学独创投资系统

每一步中都有若干瓶颈，每一步向下一步迈进都存在瓶颈，其实大部分人都没有学会开车就准备大干一场了，心态根本做不到操作中的无我，于是，什么止损、止盈、空仓、持有等等环节心态不好将伴随始终，成为永恒的瓶颈……

投资者4

一般来说，交易者在成长过程中会都经历“瓶颈”，主要表现为：

1、思路停滞；

2、无论怎样优化交易系统，系统表现都难以改善，甚至倒退；

3、账户净值曲线徘徊不前，或出现回调。

我们先说最后一种情形——账户净值曲线徘徊不前，或出现回调。之所以先说这种情形，是因为本质上这是一种“伪瓶颈”——是交易系统处于回调期，而非交易者处于瓶颈期。

任何交易系统都有特定的回调期，例如——

趋势交易系统，在震荡市中处于回调期；

震荡交易系统，在趋势市中处于回调期；

长线交易系统，在弱趋势市中处于回调期；

短线交易系统，在强趋势市中处于回调期；

大仓位交易系统，在小振幅市场中处于回调期；

小仓位交易系统，在大振幅市场中处于回调期。

无论怎样优化，在和交易系统核心理念处于逻辑对立的市场状态中，交易系统无可避免的会进入回调期。卒困于此，此天之亡我也，非战之罪。这是系统化风险，并非人力可以左右。

因此，将交易系统优化至自己当前阶段的更优后，继续强行优化，边际效用会越来越明显；稍有不慎，还会进入“负增长”。这个时候，交易者的更优选择，是尽人事，听天命，一致性的执行交易系统，静候系统回调期度过。当然，“尽人事，听天命”的前提，是审慎的系统化交易者。对于非系统化交易者，没有一致性的标准，“回调期”的概念自然也无从谈起。

瓶颈也有狭义面的，也有广义面的。狭义交易系统，通常所说的供应交易点位和资金管理的系统；广义交易系统，是交易者同交易相关的背景。

狭义层面的瓶颈

在学习交易的过程中，经常会出现这样的情形——觉得和交易相关的知识，自己已经学习的差不多了。无论看什么书（或者同他人交流），要么是“错误”的，要么就是老生常谈。但头脑中仍然是一片混乱和迷惑。被自己判断为正期望的东西，没有完全的信心；被自己判断为负期望的东西，仍存些许侥幸。在交易系统的优化上，感觉仍然有较大的改善空间。虽然已经“无所不用其极”，但收效甚微。

出现上述的情形，通常是所说的瓶颈之一。其实，我自己觉得用“平台期”来描述，更加贴近事情的本质——

新的交易知识和既有交易知识之间需要整合；交易知识和交易实践之间需要整合。

整合，就像用水和（huó）面。和面的过程，既没有产生水，也没有产生面，最终结果是 *** 食物需要的面团。同样，交易知识是水，交易实践是面，经过整合，收获的是交易体验——自己的交易系统赖以构建的基础。

说通俗点，就是把外来的知识，消化为自己的东西，需要实践和时间。

交易领域有一些经典的书籍，常读常新。最明显的例子，是《股票做手回忆录》：

在交易尚未寻得门径时，阅读此书，味同嚼腊；

有了一定程度的交易实践后再读，才会了解到此书的价值；

随着交易实践的不断积累和更新，每隔一段时间读一遍此书，都会有新的收获；

即使成为了能够稳定获利的交易者，此书仍然会在很长的时间里，对交易者有指导意义。

《股票作手回忆录》的“阅读史”，是一个很经典的交易知识和交易体验运行整合的例子。

交易知识和交易实践的积累，交互式的螺旋上升。每一个交点，都会形成一个平台（平台期）。当交易体验突破这个平台，意味着交易“水平”，又提升了一个层次。继而进入一个新的成长周期。

当交易者处于知识和实践整合瓶颈时，不要着急，也不需要彷徨。此时更大的可能是，交易知识的积累和交易实践的积累，有一个走得太快了：

交易知识走的太快，理解上缺乏交易实践的支撑；

交易实践走的太快，操作上缺乏交易知识的指导。

如果是交易知识走的太快，不妨暂停学习和交流，专注于交易实践一段时间；如果是交易实践走的太快，不妨暂停交易或系统测试，重温一下自己曾经读过的经典。

汉末名将张飞有诗云：“磨刀不误砍柴工。”（《张桓侯文集》卷六十《蝶恋花·与月英书》）磨刀的时间，正是木柴增长曲线上的平台期；之后，会重新进入一个快速增长的阶段。

广义层面的瓶颈

为什么有人做价值投资，有人做价格投机？

为什么有人青睐基本面分析，有人青睐技术分析？

为什么有人模仿格雷厄姆、巴菲特、艾略特、江恩，利物莫，实际上不过是交易市场中的炮灰？

交易者的生活背景，会影响到交易者对交易的认知，进而影响到狭义交易系统的构建。

例如，劝说一个初入汇市的大学生，暂时放弃格雷厄姆和巴菲特的理论，对方会说，这是价值投资之父啊，这是世界首富啊！向一个中国老汇友推荐价值投资，对方会鄙夷的说，在中国管个P用！这就是生活背景，对交易认知的影响。

随着生活经验的积累和更新，对生活的认知，会改变对交易的认知，进而改变狭义交易系统。例如当年的大学生汇友，成为老股民以后，可能也会觉得价值投资管个P用。

因此，很多关于交易的瓶颈，实际上是交易者的广义交易系统和狭义交易系统之间需要整合。

比较明显的例子，是同一套交易系统，在不同的交易者手中，表现大相径庭。很大程度上，是因为交易者的广义交易背景不同。无论交易者怎样在狭义层面优化交易系统，受制于自己的广义交易背景，都难以有所突破。

而且，相对于狭义交易系统层面的知识和实践整合，广义交易系统和狭义交易系统之间的整合，需要更多不同层面的实践，以及更长的时间。

处于广义层面的瓶颈，不能期望在短期内有所突破，毕竟人生层面的积累和作为生活一个局部的交易实践积累，不在一个档次上。我们在前文中曾提到过“将交易系统优化至自己当前阶段的更优”，做现阶段更好的自己。

那些在交易领域这样的微观世界中的真理，和宏观生活中的真理是和谐一致的。这种信仰让我能够把交易生涯坚持下来，虽然早期经历了无数的失败。

刻意的在交易中，发现同生活的联系；在生活中，发掘交易的影子，会加快广义层面和狭义层面的整合。这种看起来“然并卵”的东西，实际上，在很大程度上决定了一个人在交易领域的成败和业绩。

结论：

交易的瓶径，更像是交易学习成长之路上的里程碑，提醒我们已经走到了一个新的“横盘区”，需要“消化行情”，期待继续“上涨”。

美国着名女高音歌唱家Taylor Swift的《Gu piao mai mai》，优美的旋律，在学习交易的生涯中，一直激励着我——

瓶颈不是你想破，想破就能破——

需要知识需要实践还需要整合——

狠下心来踏实学，不心怀意外——

用心浇灌的交易，挣钱才明白——

duang duang duang ——

投资者5

交易瓶颈在哪？因人而异，也没有啥统一答案。不过可以用个 *** 实验一下自己的瓶颈在哪。

把当下你认为影响交易的因素都列出来，比如：性格，时间，资金量，交易方式、 *** ，心理承受力等等。反正是你能想到的，认为对交易有影响的内容，都列出来。之后，开始按之前的方式做盘。每笔交易，无论盈亏，把这一笔的影响因素，在上面的列表上打个勾。每做一笔，打一圈勾，表格统计的时候，把盈利和亏损的交易分开统计。做一段时间，一个月，一个季度的，总结一下一次，看看表单上哪个栏目的勾最多（也许好几个因素的对勾一样多），哪个（几个）就是当下的瓶颈。这样做的好处是，可以较为全面的统计影响因素，不会把每次亏损都归结在心态或者其他某个方面。所以，这个工作，更好一直做下去。做到不再能交易的那天为止。怎么突破瓶颈，这就更没法说了，克服呗，不管用什么 *** 。也许能克服，也许一辈子也克服不了……

木桶说：我由12块木板围成圈，哪块板短了，都装不满水。所有12块都一样长了，也只是装满这一桶而已，板还可以继续变长的啊。所以，无论交易经历有多长，总会遇到瓶颈。就像有些大牛之前很成功，突然收益下滑了，并不是状态问题，是又遇到瓶颈了，突破之后，收益会上一个数量级，心理也会上一个层次，木桶已经变成木缸了。

投资者6

做好交易记录，并从自己的交易记录中学习，不断回顾、反思自己。随着时间慢慢增长的除了年龄还有经验，交易需要时间的积累，如果发现自己怎么交易都会亏损，那就说明 *** 错了，但其实交易最重要的还是交易心理，交易 *** 很重要，但仅仅属于其次，如果未突破交易心理，即使交易 *** 再好也无法盈利。从自己的错误中学习并完善自己，慢慢地就会有所进步，希望你在交易之路上有所收获。

我从2011年开始接触交易，距离上一次的回答已经过去了半年多，在这半年多的时间里，我的交易发生了很大的变化，现在我能够更加明确地回答这个问题。交易的更大瓶颈并不是交易 *** ，也就是说不管你的 *** 有多好，多么完美，多么有效，都无法使你持续地获利，无法使你摇身一变成为专业交易者，成功的交易或者说要在市场中年复一年持续地获利基于三个要素，交易 *** 、交易心理、资金管理，其中交易 *** 和资金管理可以在很多书中找到，但交易心理却需要自己在交易的过程中逐步形成，没有人可以帮你完成这个阶段，没有哪本书籍能够使你在看完之后能够学会交易心理，不管你看过多少本书，交易的答案并不在于书中，而在于自己的交易中。

面对下一笔交易你会不会感到恐惧或者贪婪？当下持有的头寸发生亏损你的内心状态如何？发生获利呢？大获利呢？你会不会经常变换交易 *** 而自己却全然不知？你会不会因为一两笔交易的获利而感到自己已经学会交易可以成为职业交易者？你会不会因为一两笔亏损的交易而对未来感到绝望？你相信自己的交易 *** 吗？你会跟别人说你预言市场明日会先跌后涨吗？你会不会一直时时关注着价格的跳动？你每天的心情会不会与市场的涨跌一样？你会不会今天交易这个品种明天交易那个品种呢？你每个月交易次数频繁吗？你的目标是先学会交易还是先挣钱？

大部分人一到市场的之一目标是为了挣钱而不是学习，做交易就像买彩票，买完之后就盯着屏幕看看是否中奖，但交易远远没有如此简单。想要突破亏损阶段，就必须做好交易记录，更好的学习资料就是自己的交易记录，从自己的交易过程中学习，发现自己的不足，然后逐步改进，你会在某一天顿悟，你会恍然大悟的发现，原来自己一直忽略了自以为存在的东西，这就是交易心理，而在顿悟之后，你可能用简单的交易 *** 就能够持续地获利，此时的你就能够打破瓶颈，进入一个新的阶段。

投资者7

个人来看有两大瓶颈：

1、交易本身。交易之初实际上是一种磨练，这种状态下的真正瓶颈首先是与现实分离才会出现的，不会受到现实生活的各种干扰，同时交易也不会过大的干扰生活，那这是什么瓶颈呢？就是不断碰到让你意想不到的事直到你完全适应为止，将自己的人性弱点压缩到至极，直到你知道自己的极限无法再承受更大挑战为止，而继续下去又还有什么呢？此时是真正的瓶颈。

2、现实问题。这第二的瓶颈来自之一的心态和对交易认识的结果，老鸟已经不追求暴利，而是稳妥、低风险，这里就有一个问题：自有资金必须达到一定的量，否则稳妥、稳定是没有太大意义的。很多人都说：你能稳定盈利为什么不自己做，复利算算几年下来能有多少？

这些嘴上说得很轻松，实际执行起来并不容易。这第二个瓶颈就是资金量的问题，在用自有资金自己操作还是进入更大资金量的机构或者拉客集资上运行的选择。经过两层淘汰，能见到的优秀交易者就很少了。一个合格的交易者不一定优秀，他就需要一定的时间和机会达到优秀。那些几千几万短时间内就翻好几倍的人不具备可复制性，所以不在上述之列。

投资者8

保住本金，风险控制，只要你能严格控制风险（严格控制单笔交易更大亏损不超过1%），无论市场怎么变化，你都不会死，现实中每个人都是资金管理者，只不过大部分人都是在稳定亏损着（购买消费品），很多人都不知道，利润其实是风险管理的报酬，而不是预测行情的报酬，所以大部分人都重视预测行情却不重视风险控制和管理，瓶颈就是把风险控制放在之一位，你为什么要追求一致性的交易规则，是因为你要控制风险，如果不是为了控制风险，我们就不用什么规则了，直接随便买，随便卖就可以了。

投资者9

交易的瓶颈在于做到一致性。如果你的每一笔交易都能严格按照自己定下的规则来，那么你就可以突破这个瓶颈。但是知易行难啊。太多次我们都想要根据自己对于市场的主观判断，而违反了规则。可能这一笔你会挣更多的钱，但是长期来看得不偿失，因为你丢失掉了交易中唯一存在的确定性--你的交易规则。做到一致性真的很难，心态、技术缺一不可，但是这个瓶颈是一定要跨过去的。

投资者10

就我自身的经验而言，不同时期有不同瓶颈。有的人炒5年外汇，亏5年，炒10年亏10年，这类人无瓶颈可言。产生瓶颈的前提条件是：你不断在学习，不断在进步，处在“上升通道中”。所以对于交易这件事本身而言，需要勤奋，需要努力，才会遇到瓶颈。如果做不到这一点，那么完全是杞人忧天。我每天除了看盘交易的时间以外，复盘3—4个小时，阅读各种交易相关书籍文章1个小时左右，有时候晚上做梦都tm在做交易…

所以你这个宽泛的问题没有具体的答案，因人而异。对于业余选手而言，交易不关乎瓶颈，那是一种兴趣和爱好，那是生活很小的一个方面；而对于职业交易员而言，勤奋才是职业交易员成功的唯一通道。如果你去问科比为什么能在职业篮球生涯取得那么多辉煌的战绩，他一定会告诉你的是因为勤奋和努力。

投资者11

交易的瓶颈在于只专注交易，没有把交易能力转换成商业。不用把交易上升到理念哲学的高度，它只是个生意也只能是个生意。李弗牟尔的最终失败也是源于于此。这是中国不成熟的交易者的通病，太专注交易，不知道你交易的是什么，为了什么交易，交易成功不代表你商业成功。中国的交易者应该花点精力在商业成功模式的探索上，你交易能力再牛，一辈子只不过是个点鼠标的，你要变成金融家，变成一个金融商人。

投资者12

我从根本原因上说一下造成这些瓶颈的原因，就两个。大部分人都卡在了“知行合一”上。也有人度过了“知行合一”，但是却戒不了“贪欲”。但两个瓶颈我不认为度过一次就万事大吉了。生活中的其他事或者自己的情绪波动可能某天又会引起这两个瓶颈的卷土重来。所以必须时刻修身养性，我之一次克服这两个瓶颈是两年前，但是我不保证是否之后一定可以坚持一生。当然这个都只针对个人交易员来说。即使克服不了这些瓶颈。更好的结果是可以去大平台当一个齿轮，不承担交易的风险又可以拿工资，还可以不离开自己喜爱的交易行业。

铁木真9个月获利10倍的期货交易系统

铁木真的操作 *** ：

参与品种：主要考虑波动性高，波动越大的品种操作性越好，冒同样的风险，获利的回报越大。现在来看，锌胶铜白糖等波动幅度更大，基本是我主要的操作品种。

2. 趋势判断：主要根据日线EMA10/20线。基本原则是：EMA10/20之上不做空，之下不做多，在这个原则之上选择入场机会。

3. 进场规则：破前日高低点进场，破当日头一小时高低点进场，可以分批进场。

4. 止损原则：一根小时线高低点止损，移动止损。如果进场后获利8-10个价位以上，就把止损点移到成本价加上1-2个价位，保证挣钱的单子不再亏钱，一般单边市和真正行情来临，进场后就不会再回到成本价，回到成本价一般还要继续震荡。加码部分止损规则一样。根据我的操作记录，进场就套牢，初始止损出局的一般比例很小，可能不到三成，所以我六成以上的单子都是获利出局的，大概三成不到初始止损出局，三成到五成左右的单子赚1-2个价位出局，剩下的2-3成单子赚的比较多。初次进场我一般控制在5-10%的仓位，激进一些控制在15-25%也可。日内几次多品种参与和加码，仓位很快可以累积到70-80%。

5. 止损后怎么办？再次突破当日高点或者低点重新进场。

6. 隔夜原则：当日单子有大的获利，拉个大阳线或大阴线，就可以留仓，同品种比如铜锌都暴跌暴涨，仓位可稍重些，如果当日获利不大，K线一般为小阴小阳，或者上下影线，这种情况不留仓或轻仓。一般隔夜仓可以控制在10-20%以内，多品种趋势一致可以考虑30-40%，市场明确单边市可以留60-70%，一般仓位大小和获利大小成正比，获利大，仓位也偏大，这样用利润作为风险准备。获利越大，日内累积的仓位越大，隔夜成功的概率也越大。

7. 重点考虑哪些形态：比如现在的锌，一旦往下突破18120和18050将是我的两个进场点，开盘直接跳空跌破这些位置，不会参与，而是要等待5分钟，15分钟，30分钟，乃至60分钟，等待日内高低点再次突破进场，可以分批进场，以避免低开高走或高开低走这种常见的市场陷阱。箱体，平台具备的能量更大，突破后短期获利最快更大，是我的最偏好形态。举例：3月15日铜的向下突破，3月10日白糖1009向下突破，螺纹3月16日向上突破，基本形态都是肉眼可以识别的，没有什么复杂的地方。

另外，严格执行是很重要的，我使用金仕达条件单，进出场自动运行，可以同时关注操作多品种。

我总的操作策略就是：

以最小的风险（成本价止损的技巧），获取更大的利润（盈利加码），同时抓住更大的机会（箱体，平台，找波动大的品种）。

操作实践检验：本人9个月获利10倍，没有一个月亏损。我的 *** 已经可以稳定盈利，完全严格操作，权益回撤一般不会超过20%。

铁木真同学公布了自己的操作 *** ，很值得让人学习，其十多年的交易所总结一下出来的东西，的确有很大的借鉴价值，但是系统是人做的，如果你不理解他的系统，你就无法驾驭！下面我从几个方面分析一下铁木真的系统。

1. 开仓：这个在其系统中相当明确，就是一个简单的突破信号。要么突破昨日高点，要么突破当日一小时高点。明确，具有一致性。（三重网/N字+拐点）

2. 平仓：主要采用移动止损的平仓 *** 。在获利后用一小时K线低点上移作为移动止损平仓。其平仓信号多采用止损信号，没有主观的止盈，容易把握一致性，其余平仓 *** 主要从止损策略中细谈。（ATR中轨，2倍盈利后采用一倍ATR跟踪止损）

3. 止损策略：这个在其系统中用的较多。

具体分为：1）开仓初始止损：开仓的时候设置一个距离突破点较近的一根中K低点，如果止损太大，其多控制在8-10个价位（ATR中轨）。

2）开仓有了一定的盈利后，这个盈利被其定义为8-10个价位，止损被移到略有盈利的价位，在一定的程度上减少了试错的成本（1倍ATR跟踪止损）。

3）移动止损，这个在系统的平仓中已经说过。

4. 止盈策略：这个主要用移动止损代替，唯一一个就是当日无太大的盈利可能主动平仓。

5. 止损后：若价格继续往原开仓方向波动时的再次进入策略，这个也很简单，突破日内新高开仓。

6. 过滤：采用EMA10/20线选择方向，过滤一部分交易信号。还有一部分是交易者的主观选择，铁木真选择了日线箱体的突破，有一定的主观性（三重网/N字）。

7. 隔夜原则：这个很可观，主要靠浮盈抵消跳空的影响，获取本金的更大安全。

8. 加码：也采用顺势突破加码，多用阻力位和一小时突破。通过这一策略可以在做对的时候，获取较大的收益。

9. 品种：选择波动大的，避开波动小的品种。

可以看到，其系统解决了如何开仓，如何平仓，如何止损止盈加码，退出后的再次进入 *** ，应该是一个比较好的操作 *** ，避免了主观判断，让交易有了一定的一致性。虽然有时候经常被洗出，但其移动止损避免了资金大幅回撤，而在有行情到来时，能够获得较大的盈利，这也是其能够获利的原因，所以长期来看是一个正收益系统。

10. 遇到头一小时上冲，突破后一直向下的行情，怎么止损？

进场后，可以设置一个最近的低点，不一定是之一个小时的低点，可能是1分钟-30分钟K线的一个低点。

下面是一些分析：

1，止盈就是止损，随着小时线一根根往上叠加，就不断提高止损。遇到跳空的局面，一种是我今天买进，明天高开获利了，那么如果距离今天的高点很远，我就等跌破今天的更高价止损，或者明天之一小时的低点止损。

如果我今天买进，明天跳空低开，这种情况极其罕见，因为我不但顺应了大势，还顺应了当日的小势，一旦出现可以等一小时，按照小时线的低点止损高开获利的情况，真正的单边市不会回到今天的高点的，所以今天高点止盈是可以的。

2，拿住单子，说先你要深刻理解让利润奔跑的这个道理，拿不住说明还没彻底认同这个理念。我的单子也不会拿太久，是我的操作模式决定的，但是短期1-3天的单边市出来，我是可以吃到绝大部分涨幅的，我的 *** 没有什么特别的，就是严格按照我的止损规则，就不存在这个问题了，我都是金仕达条件单，由市场和电脑自动出场，心理基本没有什么负担。

3，进场后，可以设置一个最近的低点，不一定是之一小时的低点，可能是一分钟或半小时K线的一个低点，前面的主贴没有完全说明白。

4，加码的时机如何？也是破前一小时高低进场吗？楼主使用什么时间周期操盘？

加码可以考虑更高级别的高低点突破。比如现在的锌，破今天低点进场，破18120加码，破18050加码，之后的加码就是直觉了，可以破小时高低点加码，这个不是明确的。

我基本是按照小时和日线为主。

5，我没做到大资金，如果有一天我能做到几百上千万，一定会面临进出价位不好的问题，我的解决 *** 是，拿出一部分资金做股票中长线，或者股指期货，资金越大，获利速度肯定越慢，这是自然规律。单边上涨只做多，单边下跌就只做空，那是赚大钱的机会。

6，太小的资金确实有难度，但是获利也快，到了一定规模就可以分批入场。小资金只能做1手锌或者橡胶的，就只能小止损，依靠一两次的盈利上台阶了。

7，最开始主要是接受系统交易的理念，就是机械的执行某个交易规则，而不是主观判断，这是一大突破，之后就要面对资金管理的难题，回撤过大，盘整来回输钱，很快输得差不多了，如何提高胜算，减少无益的止损，困扰了我很多年，长线短线中线来回调整，一直找不到适合自己的，关键是找不到真正能稳定的 *** 。直到去年7月开始，把以前的 *** ，长处短处逐渐作了总结一下，找到了相对合理的 *** 。

1）如果要减少失败率，就要尽可能做大行情，大突破，而赚大钱靠的是大行情，不是小行情，所以就寻找波动大的品种，找日线的大级别突破机会。

2）然后摸索资金的进出规模，开仓和加码的度。

3）然后再解决止损方式和幅度的问题，盈利后成本价止损是去年的一个突破。

4）再解决操作周期，交易规则的问题，我发现小时线不错。

就这样不断总结一下，从成功和失败中总结一下，得到了现在的 *** ，现在 *** 能挣钱，归根结底是背后的理念符合交易和市场的更高原则，包括细节都符合了。

8，隔夜单如何平仓呢？也是等到小时K线的更高或更低点被逆向突破吗？

可分为多种情况：

1）隔夜无跳空，还是按照小时线高低点止损。

2）正向跳空，如果幅度不大，还是按照1）来止损。

3）N+1日正向跳空，幅度很大，可以根据N日的高点被突破就止损。

比如今天16800买进，今天收17000，更高17050，明天17300开盘，就按照17050止损。如果1小时过了还在17050之上，就按照N+1日头一小时的低点止损。

4）反向跳空，可以按照成本价止损。如果成本价也跳过了，可以按照当日开盘一小时低点止损，或者K线中的箱体低点止损。4）的情况出现的概率极低，但出现了也只能认了，毕竟你不可能每次都不输大钱。

9，在有利的情况下你是分批进场的。那么平仓的时候是一次性平仓呢？还是有底仓和加码仓分别对待呢？

加码部分因为赚了一些再回到成本价，只止损加码部分。加码部分假设设了15个价位的止损，如果止损了，按照规则，以前的仓位没到止损位的话就不动。如果小时线低点破掉，就全部出局。

10，1）我有个问题，突破前一根K线的低点止损是盘中突破止损，还是这个K线走完了一看破前低了止损？2）铁兄同时观察几个品种？

1）突破就止损，不等走完。

2）所有品种全看，但是一些波动小，或者暂时不会有大行情，处于箱体的品种就放在后面，重点关注波动大，有大行情，距离箱体高低点比较近的品种，实际操作用条简单，是完全来得及的。

11，根据楼主的 *** ，昨日高点520多，铜今天应该赚不少啊，怎么只赚了手续费？长期看（指日内，隔夜偶不懂），楼主 *** 铜上或许能成立，铜上做日内的散户太少，做骗线得不偿失啊……

今天突破昨日高点我没进场，因为日线MA20还在压制着，我直到突破头一小时高点59950才进场，后来59990出局的。我做的 *** 是基于日线或者小时线级别的突破，目的不是为了日内平仓。

至于骗线，我是经常遇到的，可能一半还要多的时候是亏小钱或者打平。

12，请问，为何选择60分钟K线作为开仓的基准，如果选择30分钟或者其他周期是否可行？

也是可以的，这个不是机械限制死的，如果完全限制死了，我的 *** 就可以更简单的表达出来了，而我现在的 *** 还有很多人为的筛选判断的因素，既是长处，也是短处。

13，日线图均线走势与小时图均线走势出现矛盾怎么办？

你仔细观察我的规则的话，出现的情况很少，拿昨天的橡胶今天的铜螺纹PTA来看，要么都是在临界点，要么方向都是一致的，差距很大的情况很少见。

14，2010-3-26 今天我做铜，昨天高点59520突破我没有买，10点以后进场的，结果没赚到钱，收盘没有留单。但是日线看，上面有60640，60950，61160，三个阻力位近在咫尺，所以损失这点价差，根本无所谓，一旦突破，或许是几千点的获利。

15，有时候小时图均线已经翻空了，但是日线图均线显示趋势还是上涨，而且两者都比较明显的情况下，这种情况好像经常碰到。你是怎么操作的？

观望。如果做空也可以，获利了并且收盘是大阴线，或许可以轻仓赌一把隔夜。

16，以成本价止损，个人感觉有点频繁，经常有点冤枉，刚止损行情就延续了。如果只以K线高低点止损，以楼主的经验，两种 *** 差别大吗？另外如果以更小周期K线来止盈，收益会不会更好一点？

以后者止损，也是可以的，但是成本价止损，可以更大限度的减少试错成本，很多成本价止损的单子也会随后打破你的高低点，当然也不会都是这样，所以交易本身没有绝对完美的。我这 *** 的好处就是能减少资金的回撤，通常单边市来了就不会再回到成本价的。如果再延续，就再进去就是了。

小周期止盈的问题，是可以的，有时加上一点直觉。比如，今天的橡胶，完全按照小时线低点的话应该是24690才出局，但是昨天这么强，今天又是高开，按道理强的话就不会回到昨天高点，所以回到昨天高点之下就该走了。

17，有个疑问，这类根据高低点突破进场、反向突破止损的系统很多人在用，似乎胜率相对比较低，按说是无法稳定盈利的。那么楼主的稳定盈利，关键在于什么地方呢？是盈利顺势加码的策略吗？

我这种 *** 的几个优点供你参考：

1）尽可能找日线级别的箱体突破，这样胜率就高一些，也减少了无益的赌博。

2）很多突破往往惯性会走一小段，就算突破失败也是如此，成本价止损就是可以更大限度的减少试错成本，真正买入就套牢的情况就损失5-10个价位就砍掉了。

盈利顺势加码确实很重要，这样才能保证你亏10点的时候是2手，赢100点的时候是6手，自然能获利了。

18，问下，如果突破后开仓，那么是等回调后再开，还是突破就马上开？突破马上开的话，也许止损也会很大，怎么解决？另外，止盈的问题，怎么解决？

我是突破就立即进场。

初始止损可以考虑5-10个价位。

止盈就按照主贴和回帖讲述的来作就好。

19，假设之一根60分钟K线走完后，在第二根K线当价格突破之一根的更高价开多仓，但价格向上不多就回撤，那这一单是平手或小亏止损，之后当价格再次创新高时开多仓，那么这个创新高是指第二根K线再次创新高就开多仓还是要耐心等待第二根K线走完后，第三根K线创新高时开多仓呢？

初始止损可以设个5-10个点的止损吧。

不用走完，创新高就可以进场，资金大的话可以分批进场，小资金只能赌一两个机会。

20，止损后怎么办，再次突破当日高点或者低点再重新进场。关于重新进场这一条，请问参照的是当日早盘一小时？

我是参照当时最新的当日更高点，这也暗含了威廉姆斯出击日的原理。

21，进场之前我是看了大周期，比如日线的高低点，这样的进场点，成功率较高，避免了频繁的追涨杀跌。

22，我的 *** 是这几个月逐步完善的，很可能今后会出现比较大的回撤，导致我重新改变 *** 的可能，其实这九个月以来已经改了不少东西，但是我想交易的大的原则性的东西是不会变的。

我想的主要原则就是：

1）要挣钱就需要把握大的趋势；

2）其次，要控制风险、减少试错成本、减少资金回撤、截断亏损；

3）最后，要扩大利润，让利润奔跑；

以上是根本性的原则，不能再简化了吧。

23，有一个昨日高点突破开仓点。另外，我的 *** 并非任何信号都参与，重点参与大的箱体突破。止损很简单，条件单。

24，请教：1）进场规则，破前日高低点进场，破当日头一小时高低点进场，可以分批进场。请教铁兄，如果第二天跳空，超过了前一天的更高或者更低价格时，是开盘进场好，还是等1小时中的收市高于才进场？2）隔夜原则，拉大阴线或者大阳线是指日线还是1小时线中？

1）跳空的情况，可以等5分钟或者15分钟或者30分钟或者1小时破日内高点再动手，除非有一个近距离的日线级别的高点被突破；2）日线。

25，我的 *** 在近期震荡市中很难赚到钱，虽然权益也没下跌，但是也没上涨，所以我现在微调我的交易策略，将一小部分资金分散在几个有趋势但是波动又小的品种，持有长线单，现在是豆油、PTA、螺纹和黄金多单。

26，“除非有一个近距离的日线级别的高点被突破”里所说的价格距离近，还是时间距离近？

就是几天形成的一个小箱体或者小平台。比如，现在橡胶的25835和26010，还有26205。（2010-4-14）

27，突破很容易开到上下影线中，是太急了还是对日线参照不够？

变成上下影线了就要砍。

28，完全根据10穿20，也是一个不错的系统。

我的 *** 更多的是做价格的突破。

29，楼主初次建仓，二次，三次……加仓的资金比例分别是多少？你是怎么解决仓位收放的？

要根据具体形态。

可能的行情大，形态比较理想，仓位可能大一些，这些就是个人判断了。

30，楼主的更大回撤时多少？

更大30-40%左右。

10万以上资金正常情况不要超过20%以上的回撤，严格执行系统，一般不会到20%，超过了20%，就该彻底反省了。

31，到底是突破前日高低点入场还是1小时呢？

归根结底还是日线的箱体形态，在此基础上才谈得上用那个周期，如果符合日线箱体形态，那么适当的抢跑，分仓介入，是可以的。

比如，周五的螺纹钢、铜、PTA都是可以轻仓先介入的。

32，关键不是具体的规则，而是找最明显的形态参与，主要就是日线的大箱体，这样的突破是更好的机会。找到日线箱体你就耐心等待突破的那一天吧。

33，这套系统在趋势顶和底的区域可能会做反？

趋势顶部底部结合点直觉和经验吧。比如，日内的低开高走高开低走，日线大阳线大阴线等等，60分钟高低点也可作为出场参考。

34，不参与震荡。

35，我的 *** 并非完全规则化的。主要是品种和时机的选择，一个是看这个品种的波动幅度，小的不做，这个就不好量化了。其次，看日线箱体的突破，形态不是那么顺眼的就不做了，这也不好量化。

36，具体的平仓止盈怎么做的？

开仓规则本身就是平仓规则。

37，经过几年的实践，对交易策略的不断修正，现在我基本已经不再作短线了。我自认为没有靠短线盈利的能力，我相信长线是金这句话。

持有1-2个月也是常事。

38，做长线，岂不是每天都很无聊？

那就要看你来到这个市场追求的是 *** 还是金钱了。

期货铁则之一，何为交易一致性

给你说句精髓，做期货就是大概率胜小概率的问题你说的交易性一致就是你的规则制定未来的行情谁也无法精准预测，唯一能靠得住的东西就是规则——一致性的交易规则。盈利不是靠预测的准确率来获取的，而是依赖“做错的时候尽可能少亏，做对的时候尽可能多赚”，这就是交易的全部秘密。当走势有利的时候，就必须贪婪，让利润奔跑；当走势不利的时候，立即停止幻想、斩断亏损。赚钱时慢点跑，亏钱时快点跑！市场什么时候明朗？任何时候都不明朗！事实上，谁也不知道明天会怎么走，交易就是下注，用确定的代价下注不确定的利润，只不过当致命的风险来临时远离；当风险可控的时候，奋力一博。交易都是“计划我的交易，交易我的计划”，即盘前做好交易计划，盘中执行盘前的交易计划。比具体价格更重要的是方向和趋势的力度。如果精确的买卖点在你的交易中占据了很关键的位置，那么只能说明你根本不知道交易策略为何物，你甚至不理解行情走势是怎么产生的，更不知道你要操作的是什么。经常会问到一个最被喜欢问到的问题：目标价！回答只有一个：从来没有目标价，也不知道目标价在哪里，只知道该买的时候买，该卖的时候卖，仅此而已！所有的买进或卖出不是想当然，而是让实际走势决定是买入还是卖出，任何时候都努力做到不要让交易陷入被动，也从来不会追求完美的交易。无论你用任何规则作为交易模式，都要考虑一点，那就是这种规则策略，放在一个比较长的周期内是不是能实现收益的持续而稳定的增长，而不是拿孤立的几个交易日或某几次交易的偶然性，来作为你交易的依据！不要为特定的行情调整自己的交易规则，唯一的法就是坚守自己的规则，管它行情怎么走，守住自己的操作底线，保持交易规则的一致性，并不是所有行情在你的交易规则下都应该盈利，这点请务必理解、务必接受。交易的更大秘诀，是能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的交易规则，这是赢家和输家的唯一区别，其它的没有任何秘诀。这就是交易，不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍。这个市场存在了上百年，任何可行或不可行的盈利 *** 早就被研究透了，所以不要认为你有什么新发现，时候那只是自我编织的陷阱。波动来自于市场，但风险不是来自市场，而是来自你的交易，来自你对风险控制与否。在风险再低的市场，不控制风险，风险也都会被无限放大；在风险再高的市场，懂得控制风险，风险也会大大被降低。交易计划一旦制定就必须严格执行，因为只有在场外制定计划的时候你才处于相对客观的状态，一旦置身场内你就失去了理性的判断，这个时候唯一的法就是执行既定的计划。每天都在行情里随机而冲动地做出决定，那么你以前所付出的代价和交易沉淀的经验都无法帮助你，这个时候一个老手和新手没任何区别。让交易简单一些吧，影响行情的因素太多太复杂。谁也不知道究竟哪个因素会发生作用，跟着市场捕风捉影那是股炒你，而不是你炒股。让自己的交易简单点，按照自己的方式去进行交易，这才是炒股！-------群主自由人

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