期货大道_期货大道至简一招就够

在期货交易中，如何避免交易系统的过度拟合？

在期货交易中，什么叫“过度拟合”？

举个量化的例子。你建立了一套期货交易系统，你需要进行 历史 测试。

你的交易系统中，有一个参数。什么叫参数？比如，海龟交易法则里的突破20日的更高点开仓。这个20，就是参数。

你为什么选20？你为什么不选21,34,15或者28？

这就叫参数的选择。

所谓的过度拟合，就是你用这套策略，经过 历史 回测之后发现，如果我把参数变成24的话，那么我的系统，在过去的这段走势中，收益是更高的。

所以，我就采用24。我交易系统中，所有的参数，都要选 历史 表现更好的那个。这就是过度拟合。

这样做的坏处是什么？因为它的效果是 历史 走势中更好的，但是 历史 走势更好，不代表未来依然会更好。可能你过了一年之后回来测试，发现现在更好的参数是32了。因为未来这一年的走势融入了 历史 中，改变了 历史 。

而如果你过度的拟合出了一个 历史 测试结果，比如，你发现你用100万交易螺纹钢期货的 历史 走势，你的更大回撤仅为10万，你的更大连亏次数仅为5次。于是，你基于这个优化过的数据来设计了你自己的仓位。

结果呢？未来的行情走势，这个参数忽然就不如想象中的那么好，节奏变了，导致你直接亏损到清盘线。

这就是过度优化的危害。

实际上，能走到优化参数的这一步的期货交易者，一般而言，不会爆仓，更大的风险是亏损超过预期，进而导致的一系列信心的挫败，意志的动摇而已。

很多期货交易者都会对系统进行参数的优化，但是他们往往不知道，优化到什么程度算没有过度拟合。实际上，我也不知道。

过度这个词，很明显，是一个没有范围的词。什么样叫做过度，这不是我能够说的算的。

那么，我采用了什么方式去避免过度拟合？

我采用的是，强行拔高，站在另一个维度来看待这个问题。

拟合，参数优化，说白了，都是些小细节。不同参数的背后，代表的是不同的盈亏比。比如，20日均线和50日均线，你承担的单次亏损额度，和在一波行情中的收入肯定都是有大小之分的。但是，行情走势是不确定的。

这一点很重要。既然我们都不知道未来行情会走成什么样子，那么，我们在这里纠结我选择哪个数字，有意义吗？你选21，你选15，你选45，这是不是拟合，这有没有过度拟合，是由未来的行情告诉我们的，我们没有办法走到未来，纠结这个就没有什么意义。

所谓期货交易大道至简的原因就在于，有些时候，你的想法必须要简单，简单到别人觉得太特么的粗暴了。

我站的维度，是直接看系统。

20日均线，和50日均线有区别。突破10日的高点，和突破20日高点也有区别，前者信号更多，止损次数更多，但是前者的入场位置可能某些时候有优势。

你喜欢做短一点的趋势，你接受不了大的利润回吐，那么你就选择小参数。你不喜欢经常出信号，你想要拿超大的趋势，那么你就选择大参数。

至于小参数中，是20更好，还是18,21?纠结这些，完全没有意义。

除此之外，仓位的设计，也不应该参考所谓的 历史 。有些人对策略仓位的设立，是非常的依赖其 历史 测试的。包括， 历史 更大回撤， 历史 更大连亏，平均亏损等等。可以不可以？可以。但是，如果处于绝对的安全角度，更好打个对折，再配合上赢冲输缩。

在期货交易中，因为走势的不确定性，仓位的管理，实际上也没有完美的方式。可能你按照策略 历史 回测的仓位来设计，根本一点事都没有，而且还有点偏低。但是也可能，你保守到只开一半的仓位，这个策略依然给你干清盘了。

走势的不确定性，它让一切都有可能。

一套策略，它被清盘了。它是本身有问题？那可不一定，有可能仅是因为这段时间的行情神挡杀神，佛挡杀佛，你之所以被清盘，不是逻辑的问题，是资金管理的问题。

资金管理的方式，是一个很长的话题。如果你基于对一套策略负责的角度，更好是安全垫+保守仓位+赢冲输缩。

所谓的过度拟合，其实本质就是让一个期货交易者，过分的自信了。他觉得他的策略很好，他觉得他的参数好，他觉得他的仓位好。

结果行情忽然变了节奏，把他打懵了之后走的极度流畅。这种事情说白了，根本就不可能100%解决。因为啥？

因为走势是不确定的。 你做趋势，就是不来趋势。你做震荡，趋势一直不见停止，你做日内，无数杂波…

因此，我们如何尽人事？

做好资金管理规则。账户没有收益之前，尽量保守，如果保守依然还在亏，那就继续缩仓。如果你缩仓到了只开一手，依然是停不住亏损，那么，你就只能停止开敞口，或者，只能清盘。

你确保了自己的交易逻辑没问题，你的资金管理做到了极限依然止不住亏损，那么只能说，你的运气简直背到了买了10次彩票全是一等奖……

市场让我死，我不得不死。

最后，总结一下。过度拟合这件事情，没有什么标准，也没有什么好的 *** 。它也根本就无法彻底解决。

我建议，忘记这件事情。你要从自己执行，自己的偏好的角度来设计交易系统。如果20这个参数对于你来说很合理。那么21和18，根本就没有区别，因为你不知道未来。

如果你怕过度拟合了。那么你就把资金管理规则给设计完善了。资金管理规则完善了，你拟合没拟合都无所谓。

使用同一组数据，不管用什么算法，结果相同。路途也相似

1:尽量减少参数的使用

2:同一个参数用多品种多周期测试

3:测试时间尽量用更长的时间

4:制定一个规则，比如回撤多少有代表策略目前已经失效

优化参数控制在4个以内

区分实与虚，光与暗

可以多测试不同的商品。比如你的系统是为股指设计的，可以拿去测试螺纹钢，铝，外汇。另外时间段足够长。起码要50次以上交易数。如果调整参数数值，比如两个参数，随便改改。都能正收益，就是可靠的系统

这个无解，用多策略多品种多周期做组合来规避。没有完美的策略，因为市场结构本身就一直在变。

在期货交易中，如何避免交易系统的过度拟合？

题主的烦恼李股涨可以理解，题主是学习的理论太多，交易 *** 太多，交易系统还没有确立，尚在测试阶段。李股涨建议之一主观臆断是交易系统的天敌，建立交易系统的目的就是克服主观意识，成熟的交易者凭交易系统发出的交易信号操作，无论对错均按系统信号执行；第二交易系统设置原则是简单明了，易操作，能重复操作；

可以多测试不同的商品。比如你的系统是为股指设计的，可以拿去测试螺纹钢，铝，外汇。另外时间段足够长。起码要50次以上交易数。如果调整参数数值，比如两个参数，随便改改。都能正收益，就是可靠的系统

我的经验是，减少参数的个数。比如说，两个参数的交易系统就比是10个参数的更加不容易过拟合。如果参数太多，在调整的时候就会忍不住一直调整到更好的回测结果为止，过拟合了，自己也不知道。如果参数少一些，更能拿到接近普遍规律的结果。

其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的 *** 和工具可以帮助交易者。

我们的策略在逻辑编程完成后，总要进行定量的数据确定，通过对 历史 数据的测试，找到适合的数据范围。

但是，往往，有很多量化者朋友喜欢拟合出个最牛 的数据组，实现高胜率低回撤高收益。这样的称为过度拟合。

我们都知道，所有的测试都是用 历史 来验证思路。数据在 历史 上表现好，在未来却不一定适用。就好像，你拿着北京的地图在上海找路，能行么？

一个好的策略，在选择数据时有这样的特征。

1.数据在合理的范畴内变化时，结果不会有性质的差别。就是说，数据组的数值在合理范围变化时，结果仍然是盈利并且回撤不大的。如果小小的变化都会造成亏损的结果，那么策略不成功。

2.不同的测试品种，不应该产生相反的结果。

不管是股票还是螺纹或者豆粕，不能通用的策略也不是成功的策略。

别搞那么复杂，越简单月有效

期货市场盈利太容易 保证利润才是王道

经历过期货市场大风大浪的人对“古今多少事，尽付笑谈中”有着深切的体会，期市机会多如牛毛，然投资人下单也多入牛毛，进入期货市场的人无不怀着美好的愿望，能挣钱者尤其是赚大钱者凤毛麟角，而期货市场的魔力就在于不断出现大大小小的机会，每个期货人都有过挣钱的经历，但有能力保住利润的又少之又少，其重要原因就是在等待这门功课做的不够，期货行情永远存在，只有保持平淡为上，无险为高的心态方能进入成功的不二法门，过高欲望驱使投资人不断得从一个失败走向另一个失败的恶性循环，这一点比贪婪和恐惧更可怕。

在投资市场上，高手之间的较量是投资哲学的较量，心态和境界的较量，长时间斗智斗勇，精神上疲劳远大于身体的疲劳。精神上疲劳大多于来源于太多的疑问，太多的惊讶，挣钱的欲望，亏钱的痛苦像两条小蛇整天在一些投资者的大脑进进出出，市场为什么会这样，或者那样？

因而，精神上的休息一定是必须的，而只有在等待中才能充分休息，才能让大脑有足够的精力去接受正确的，简明的投资 *** 和投资理念。古代圣人讲人如要至善至美必须去修行，修是严谨的，也是飘逸的。修字的内涵是内省和矫正，也就是反思过去的行为和思想，矫正自己的错误，只有通过对以往的投资观点，理念不断修正，改进才能走向成功的彼岸。

期货市场不同的投资人依靠不同的投资理念进入市场，善做大势者易错过震荡行情的机会，善做震荡者常失去单边市场的利润，此事古难全，从投资的规律来看，做大势比做短线更容易，获取利润的可能性也要大的多，做大势者首先就要做一个象姜子牙般的善于等待者。

等待是一个似乎消极其实是积极的概念，等待是从一个时间向另一时间的过渡，是从一个平台向另一个平台的飞跃，对于在期货海洋中博杀的投资人来讲，等待意味着一种原则，一种大道，一种自信，在我看来等待的人至少是清醒的，也是有思量的，清醒则意味着能看到走势变化的各种可能，并保持适度的超脱，保特一点观察的距离，保持非情绪化的客观与全面。拒绝用人云亦云代替思考和检验，思量意味着不同的角度，不同的路线反复思考推演将来可能发生的路线，可以是正常状况下的必然，也可以斟酌不可预见或小概率事件，偶然的可能，在等待中可以从事物的不同方向揭示市场的运行趋向。

四度空间公式中有个著名的公式：价格+时间=价值，这样一个简单的公式经受了K时间的考验，其中时间有几种含义：其一，时间是买卖的重要方向，也就是说，处于低于价值的价格的时间，不会太久，因此把握买入的时间是十分重要的。可以说真正低位时间，是先知先觉者大胆入市的良机，对于处于相对高位价格时间更是极短的时间，稍一疏忽就过去了，其二就是一种等待，即要等待价格低于价值的时间来临，方可买入，又要等待价格高于价值的时刻抛出。

从某种意义来说，在期市必须学会等待，罗费佛《一个股票经纪人的回忆》中这样写道，“从来不是我的思考替我赚大钱，而是我的坐功赚的大钱”我一动不动地坐着！坐等不仅表现在等待交易的机会，同时也表现盈利的过程之中，坐等往往可以使我们的盈利无限的扩大，期货市场由于保证金制度，其投资机会是相当巨大的，永远不要担心错过投资机会，最重要的是要留住自己的资金，保留一颗平和的心。

期货交易中的“大道至简”是什么意思？这个“简”该如何理解？背后的逻辑支撑是怎样的？

期货交易大道至简，无非二大问题。一，品种明确。选择自己熟悉的品种，忌讳多类操作。

二，方向明确，利润全靠方向，止损要坚决。

为什么期货交易越简单越好？

在数学领域，有一个词，叫做自由度。自由度占用的越多，系统就会越拘束，整体的偏差就会加大。

期货交易系统也是一个道理，我举个例子。

比如，一个期货交易员的交易系统。他的入场条件是，当MACD金叉，日线级别均线交叉，15分钟满足收敛三角形，而且基本面某个数据发生了某些变化，还要看当时资金流入流出情况等等。

他的出场条件是：不但要均线死叉，指标数值达到一定位置，还要求3分钟线放量，而且还要看基本面信息等等。

大家想象一下，这样的系统来做交易意味着什么？意味着他每天在进出场上要浪费大量的时间去分析，去统计。而且，看似他的条件很清晰，可实际上有很多是非常模糊的，执行力能否跟上是一个大问题。

其次，当一个人参考的因素太多，他就很难固定的生成一种模式。一旦他入场的10个条件中有一个不满足怎么办？不做？但是已经有9个都满足了，要不要试试？那满足8个的时候要不要试试呢？会不会未来一个能够触发他所有条件的行情都不存在？他的交易系统的容错性太差了，一点意外都可能让整个交易模式奔溃。

也就是说，如果一个套交易系统不够简单，它会存在两个大问题：1是条件模糊，不利于执行。2是容错性太差。

很多人之所以把交易系统变的很复杂，是因为他们相信，过多的添加条件，可以让系统更为精准，能够提高胜率。

其实不能。

因为走势是混沌不确定的。没人有 *** 能够预测未来的行情，都是在试错而已。你拿一个条件试错，和你拿20个条件组合到一起试错，也都是试错而已。而且，拿20个条件试错，一旦出现了一个满足19个条件的大行情，你是做，还是不做呢？另外，难道均线交叉了的同时，MACD金叉了行情上涨的概率要比单纯的均线交叉概率更高？

能够运行简单策略的人，必然拥有更高的交易认知，因为添加条件容易，舍弃条件困难。

一个异常简单，拥有较少规则的策略，只要它能在核心上牢牢占据交易的本质逻辑，不随意的增加实体，那么它便具有反脆弱性，它能够更好的面对未来的不确定，便更有可能在未来表现的更为突出。

这就是期货交易系统要简单的原因。

除此之外，还因为，大道本来就至简。

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