沪深300股指期货黑幕_沪深300股指期货吧

沪深300股指期货黑幕

个人认为被以中信证券海通证券为首的大型券商操纵比较明显。

沪深300股指期货是不是不能玩，我一直在亏钱，都亏了快一百万了，谁有高招，指点迷津？

股指期货这东西需要看准大盘行情的，建议你去看看徐小明的博客吧，说不定有点帮助，要先练好基本功，股市不是atm

沪深300股指期货无风险套利的原理和操作 *** ，就单赚基差的钱，紧急啊，求高人指点

原理：同物同价。到股指期货交割日交割时，股指期货的价格一定和沪深300指数相等。

以正向套利为例：在交割日之前股指期货价格大幅高于沪深300指数时，做空股指期货，同时做多沪深300指数，那么基差对应的利润就被锁定，到交割日或交割日之前基差为0或者很小时，平掉期指的空单和指数的多单，就能无风险赚到相应利润了。

做多沪深300指数，通常可以用沪深300ETF（159919），有的公司也会从沪深300成分股中选择一篮子股票进行操作。

举个实例：如果交割日前当月合约的股指期货盘中价格为2350点，而当时沪深300指数为2320点，那么就产生了30点的基差。如果这时候判断基差较高值得套利单进场，那么做空期指做多沪深300指数，就锁定了30个点的基差。平仓条件出现时，将多空持仓都平掉，不考虑交易成本的话，就实现了30点*300元/点=9000元的无风险利润。

沪深300股指期货只要门槛50000是骗人的吗

骗人的。

沪深300股指期货保证金，买卖单个合约至少需要50万元以上资金。为加强风险控制，此次业务规则修订稿将股指期货更低交易保证金的收取标准由10%提高至12%。同时，为保证单边市下交易所调整保证金水平的针对性，修订了单边市下对交易所调整保证金的限制性规定。

修订稿规定，“期货合约在某一交易日出现单边市，则当日结算时交易所可以提高交易保证金标准”。而此前的《风险控制办法》则规定：“Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度小于16%的，Dt交易日结算时该合约的交易保证金标准按照12%收取，收取标准已高于12%的按照原标准收取”。

同时，修订稿也删除了“Dt+1交易日未出现单边市保证金恢复正常标准”和“强制减仓当日结算时交易保证金标准按照正常标准收取”的规定。

业内人士同时表示，12%并非投资者最终的保证金收取标准。根据商品期货市场经验，期货公司将在此基础上加征2到5个百分点。以沪深300指数的点位计算，买卖单个合约至少需要15万-20万左右资金。

扩展资料：

沪深300股指期货合约，所谓股指期货，就是以某种股票指数为标的资产的标准化的期货合约。买卖双方报出的价格是一定时期后的股票指数价格水平。在合约到期后，股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。

沪深300指数由中证指数有限公司编制与维护，成份股票有300只。该指数借鉴了国际市场成熟的编制理念，采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术编制而成。中金所首个股指期货合约以沪深300指数为标的物。

从公布的规则以及合约内容分析，有十大要点值得关注：

一、交易时间较股市开盘早15分钟，收盘晚15分钟，投资者可利用期指管理风险。

二、涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。

三、更低交易保证金的收取标准为8%，当前点位单手合约保证金需15-20万元左右。

四、交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。

五、遇涨跌停板，按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。

六、每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。

七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手，当前点位账户限仓金额约在1500万元左右。

八、出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。

九、自然人也可以参与套期保值。

十、规则为期权等其他创新品种预留了空间。

参考资料来源：百度百科-沪深300股指期货合约

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