期货期权题目_期货期权题目汇总

期货期权计算题

5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

有一关于期货期权的问题求解

一个简单的套期保值，那么在期货市场上要做的就是一个在现实中将要实施的动作的反向操作。

另外不得不提的是关于这道题目的设计：

1.该公司发行的债券总量是多少？如果是100万的话很难相信这样的规模能够在期货市场流通；如果远不止100万，那么为了避免更大的损失而仅赎回100万无疑是杯水车薪。

2.既然该主管预判利率会很快下跌，他要做的只有一件事：立刻马上快。在市场发生变化之前而不是坐等一个季度之后（现正折价销售呢，亲）。

3.在瞬息万变的金融市场，还需要经历冗长的60天审批，从而使该主管所有英明果断的预判付诸流水，只能理解为，该题目只会出现在实验室里。

期货期权题目，需要详细计算过程。

Put option: 5.302

Delta: -0.373

没啥好详细计算的啊，，就带进BS Put Option的公式慢慢算啊

P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S

K=150

S=153

r=0.0512

N(.) 查正态分布表

Delta=dV/dS

期货 期权 计算题 急求答案+收益分析

买入，看涨，410，-21.75

卖出，看跌，310，+28

期权盈利6.25

411卖出，盈利1，合计盈利6.25+1＝72.5

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