日志技术分享
一、RSI原理及计算
相对强弱指标RSI是用以计测市场供需关系和买卖力道的 *** 及指标。
计算公式:
N日内收盘涨幅的平均值
N日RSI=×100%
N日内收盘涨幅均值+N日内收盘跌幅均值
由上面算式可知RSI指标的技术含义,即以向上的力量与向下的力量进行比较,若上的力量较大,则计算出来的指标上升;若下的力量较大,则指标下降,由此测算出市场走势的强弱。
二、RSI的应用
1、由算式可知,
0≤RSI≤100.RSI=50为强势市场与弱势市场分界点。通常设RSI80为超买区,市势回挡的机会增加;RSI20为超卖区,市势反弹的机会增加。
2、一般而言,RSI掉头向下为卖出讯号,RSI掉头向上为买入信号。但应用时宜从整体态势的判断出发。
3、RSI的M形走向是超买区常见的见顶形态;W形走向是超卖区常见的见底形态。这时,往往可见RSI走向与价格走向发生背离。所以,背离现象也是一种买卖讯号。
4、RSI由下往上走,一个波谷比一个波谷高构成上升支持线;RSI由上往下走,一个波顶比一个波顶低构成下降压力线。跌破支持线为卖出信号,升穿压力线为买入信号。
5、RSI上穿50分界线为买入信号,下破50分界线为卖出信号。
6、N日RSI的N值常见取5~14日。N值愈大趋势感愈强,但有反应滞后倾向,称为慢速线;N值愈小对变化愈敏感,但易产生飘忽不定的感觉,称为快速线。因此,可将慢速线与快速线比较观察,若两线同向上,升势较强;若两线同向下,跌势较强;若快速线上穿慢速线为买入信号;若快速线下穿慢速线为卖出信号。
7、由于RSI设计上的原因,RSI在进入超买区或超卖区以后,即使市势有较大的波动,而RSI变动速率渐趋缓慢,波幅愈来愈微,即出现所谓钝化问题。尤其是在持续大涨或大跌时,容易发生买卖"操之过急"的遗憾。解决这个问题的办法,仅就RSI指标本身而言是调整超买区或超卖区的界定指标,如90以上、10以下;二是加大N的取值。
平行线(原回归线)、通道线(原回归通道线)、线形回归线、线性回归带、标准差通道、上升通道、下降通道平行线用法:又称管道线,是一根与趋势线平行的直线,且该直线穿越近段时期价格的更高点或更低点。这两条线将价格夹在中间运行,有明显的管道或通道形状。通道的主要作用是限制价格的变动范围,让它不能变得太离谱。通道一旦得到确认,那么价格将在这个通道里变动。如果通道线一旦被价格有效突破,往往意味着趋势将有一个较大的变化。当通道线被价格突破后,趋势上升的速度或下降的速度会加快,会出现新的价格高点或低点,原有的趋势线就会被废止,要重新依据价格新高或新低来画趋势线和管道线。很多交易者就是利用价格突破管道线的时机来进行加仓或减仓的。
1、看阴阳。
这里所说的阴阳,指的是趋势方向。阳代表持续上涨,阴则表示继续下跌。经过一段时间的多空拼搏,如果收盘高于开盘,这就意味着多头是占上风的。而根据牛顿力学定理,在没有外力作用下,价格多会按原有的方向和速度继续运行,所以说这个时候可以判定为该K线图为阳线走势,最起码能保证在下一个阶段的初期,是呈现阳线趋势的。这点其实也和技术分析中的三大假设之一股价沿趋势波动不谋而合,顺势而为应是技术分析最核心的思想。反之,阴线趋势也是一样的道理。
2、看实体。
实体大小代表内在动力,实体越大,上涨或下跌的趋势越是明显,反之趋势则不明显。以阳线为例,其实体就是收盘高于开盘的那部分,阳线实体越大说明了上涨的动力越足,就如质量越大与速度越快的物体,其惯性冲力也越大的物理学原理,阳线实体越大代表其内在上涨动力也越大,其上涨的动力将大于实体小的阳线。同理可得阴线实体越大,下跌动力也越足。
3、看影线长短。
影线代表转折信号,向一个方向的影线越长,越不利于股价向这个方向变动,即上影线越长,越不利于股价上涨,下影线越长,越不利于股价下跌。以上影线为例,在经过一段时间多空斗争之后,多头终于晚节不保败下阵来,一朝被蛇咬,十年怕井绳,不论K线是阴还是阳,上影线部分已构成下一阶段的上档阻力,股价向下调整的概率居大。同理可得下影线预示着股价向上攻击的概率居大。
最广泛使用的期货技术指标:移动平均线、随机指数KD线、相对强弱指数、保利加通道、移动平均值背驰指标、黄金分割、MovingAverage、STC、RSI、Bull、MACD、ibonacci。
移动平均线(MovingAverage)
移动平均线是将过去若干时段的收市价格进行平均,所画出的线。和蜡烛图不同的在于,它更可靠地反映了价格的趋势。
以下为2种不同的移动平均线:
简单移动平均线( *** A)-简单移动平均线就是将若干(n)时段(如5或10分钟,每天等)内的收价逐个相加起来,再除以总时段n,就得到第n时段的平均值。再将各时段的平均值标在图上,并用曲线连接起来,就得到n时段平均线。
平滑移动平均线(EMA)–由于移动平均线是一个滞后指标,为了更贴近市场走向,平滑移动平均线在计算平均值时,给近期数据更高的权重。这样可以更早地看出市场的趋势。
移动平均线有很多用途,主要用于识别/确认趋势,以及识别/确认阻力位,支撑位。比如:快线向上超过慢线,称为“金叉”,为买入信号。当快线向下穿越慢线,称为“死叉”,为卖出信号。
随机指数(STC)
随机指数也称为KD线,它衡量收盘价在更高价,更低价区间所占的位置,以判断趋势,及进出市场点。随机指数坐标在0-100比例范围内。K线表示收盘价与一定时间内更高价,更低价的百分比,例如,20表明价格在最近一段时间内的20%位置。D轴则平均了K轴。
随机指数(KD线)的具体数学公式比较复杂,但其应用却相对简单,直观。随机指数可以帮助我们:
判断趋势:
指标为80以上表示强劲的上升趋势,市场处于所谓的“超买状态”;如果指标在20以下则为一强劲的下降趋势,市场就处于所谓“超卖状态”。
判断买卖信号:
1.K线高於D线,但於超买区内向下跌破D线,为卖出讯号(死叉)
2.K线低於D线,但於超卖区内向上突破D线,为买进讯号(金叉)
3.K、D线在高价区连续出现两次以上交叉,为卖出讯号
4.K、D线在低价区连续出现两次以上交叉,为买进讯号
5.K、D线与价走势背离时,为反转讯号
相对强弱指数(RSI)
RSI为相对强弱指数(relativestrengthindex),是衡量市场上涨与下跌力量的指标。若上涨力量较大,则计算出来的指标上升;若下跌的力量较大,则指标下降,由此测算出市场走势的强弱。
RSI的应用
1.一般而言,RSI在高位掉头向下为卖出讯号,在低位掉头向上为买入信号。
2.RSI出现M顶可以卖出,出现W底可以买入。
3.RSI出现顶背离可以卖出,出现底背离可以买入。
4.RSI跌破其支撑线是卖出信号,升越其阻力线为买入信号。
5.RSI的参数常见取5~14。参数大的指标线趋势性强,但反应滞后,称为慢速线;参数小的指标线灵敏,但易产生飘忽不定的感觉,称为快速线。若慢速线与快速线同向上,升势较强;若两线同向下,跌势较强;快速线上穿慢速线为买入信号;快速线下穿慢速线为卖出信号。
保利加通道(Bull)
保利加通道是由保利加博士发明的一个由标准差来判断市场阻力位/支撑位的 *** 。
通道由三条线组成。中线为其一简单移动平均线,通常为20天简单均线。通道顶为20天平均线加2倍标准差,通道底则为20天平均线减2倍标准差。
如果价格在移动平均值的上部表明宜“卖出”,反之,如果在变动平均值的下方,则宜“买进”。
交易者经常使用保利加通道洞察价格突变、捕捉趋势变化、辨别潜在的支持/阻力位及通过波幅的拓宽及缩窄寻获突破位。
移动平均值背驰指标(MACD)
MACD是用移动平均线在价格图表中找寻交易信号的更具体的 *** 。它是由GeraldAppel发明的,用来描画26天指数平均线和12天指数平均线间的差异。另外,9天移动平均线常被用作为强弱触发线,意为当MACD和此线交叉向下,此为一下跌信号;当MACD和此9日线交叉向上,则为一上涨信号。
和其它指标一样,交易者研究MACD指标以寻求技术指标与市场价格之间技术背离的早期讯号。如果MACD上升且其阶段底部在提高,而同时价格还在下跌创新低,这可能是一个强烈的买入信号。相反,如果MACD在下降且其阶段高点在逐渐降低,但是汇价却在创新高,这是强烈的熊背离和卖出讯号。
根据与市场价格的背离,寻找市场先机:
a)当价格不断走高,而MACD不断走低,表明买方力量减弱,表明市场可能进入下跌
b)当价格不断走低,而MACD开始不断走高,表明卖方力量减弱,市场可能进入上升
运用柱状图和市场的背离,寻找市场先机
黄金比率回调/预测(Fibonacci)
黄金比率是意大利数学家费波纳契(Fibonacci)发现的宇宙万物的一个规律,即0.236,0.382,0.500和0.618等关键数字。市场价格对黄金分割数字比较敏感。
黄金比率可以帮助我们计算阻力位和支撑位。
值得注意的是:所有的期货技术指标,归根到底,都是对过去历史价格的演算,所以都是滞后指标。单独运用一个指标是非常不明智的。应该结合趋势线等一起运用,以确认趋势和进出点。
区别为
1、适用指标不同。
MA均线是期货指标中的主图指标,MACD指标是副图指标,而EMA1和EMA2是MACD指标中的。
2、计算方式不同。
MA由最近N个交易日收盘价的算术平均计算出来的。EMA1和EMA2分别是MACD指标中的快速和慢速移动平均线,以此两个数值,来作为测量两者(快慢速线)间的离差值(DIF)的依据,然后再求DIF的N周期的平滑移动平均线DEA(也叫MACD、DEM)线。
拓展资料:
MACD在应用上应先行计算出快速(一般选12日)移动平均值与慢速(一般选26日)移动平均值。以这两个数值作为测量两者(快速与慢速线)间的“差离值”依据。所谓“差离值”(DIF),即12日EMA数值减去26日EMA数值。
因此,在持续的涨势中,12日EMA在26日EMA之上。其间的正差离值(+DIF)会越来越大。反之在跌势中,差离值可能变负(-DIF),此时是绝对值越来越大。
MACD的反转信号界定为“差离值”的9日移动平均值(9日EMA)。在MACD的异同移动平均线计算公式中,都分别加T+1交易日的分量权值,以现在流行的参数12和26为例,其公式如下:
首先计算出快速移动平均线(即EMA1)和慢速移动平均线(即EMA2),以此两个数字,来作为测量两者(快慢速线)间的离差值(DIF)的依据,然后再求DIF的N周期的平滑移动平均线DEA(也叫MACD、DEM)线。
参考资料来源:百度百科-MACD指标
网站首页:最新期货开户网
期货开户微信:527 209 157
本文链接:http://jienve.com/post/21550.html
Copyright 2010-2024 最新期货开户网 网站地图 微信:527 209 157 湘ICP备18014167号