指数期货合约规模_期货指数和合约的关系

中证1000股指期货什么时候上市？

中证1000股指期货于2022年7月22日周五上市，如果已有期货、ETF股票期权、开立过中金所交易编码的投资者可以直接交易所的软件参与中证1000股指期货交易。

中证1000股指期货合约乘数为每点人民币200元，以当前中证1000指数约7000点计算，中证1000股指期货的合约面值约为140万元。目前已上市三个股指期货产品合约规模约在90万元至130万元之间，中证1000股指期货的合约规模与现有已上市三个股指期货产品相当。

股指期货为什么合约规模不固定是动态的

股指期货合约规模不固定是动态是股价指数的点是浮动的。根据查询相关 *** 息，股指期货的合约规模不是固定的，而是按照开立股指期货头寸时的价格点数乘以每个指数点所代表的金额。

期货合约规模是什么意思？

期货合约规模又称交易单位、合约乘数，是以股价指数的点数与某一规定货币金额的乘积来表示的股指期货的合约价值。这一规定的货币金额叫做乘数，是股指期货标的指数每一个指数点代表的固定价值的货币金额。

股指期货 意思?

沪深300 指数及期货合约介绍

沪深300 指数，简称沪深300，于2005年4 月8日推出，以2004年12 月31 日为基期，基点为1000 点。沪深300 是首次实现了我国沪、深两个证券市场共用统一的指数。

沪深300 具体特点主要表现在：

1、代表性。虽然沪深300 指数的样本股数量只占沪深两市所有股票数量的五分之一，但样本覆盖了沪深市场58.29%的流通市值；

2、投资性。沪深300成份股是那些规模大、经营状况良好、流动性好的公司的股票，且公司最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题；

3、相关性。沪深300 指数能够充分反映沪深市场股价变动的整体情况。

4、抗操纵性。沪深300 指数的成份股个数多，分布在两个证券市场，由五种指标加权后排序选出的样本股，其个股权重所占的份额的都非常小。

沪深300 指数期货合约介绍：

2006 年9 月8 日中国金融期货交易所在上海挂牌成立，中金所成立后即将推出的金融期货合约是以沪深300 指数为标的物的股指期货合约。

1、沪深 300 指数期货合约规模

沪深 300 指数期货的合约价值为当时沪深300 指数期货报价点位乘以合约乘数。合约乘数是指每个指数点对应的人民币金额。目前合约乘数暂定为300 元/点。如果当时指数期货报价为3000 点，那么沪深 300 指数期货合约价值为3000 点*300 元/点＝900,000 元。

2、沪深300 指数期货合约保证金比例

目前沪深 300 指数期货合约，交易所收取的保证金水平为合约价值的 8%。交易所根据市场风险情况有权进行必要的调整。按照这一比例，如果沪深 300指数期货的结算价为 3000点，那么交易所收取的每张合约保证金为 3000 点*300 元/点*8%=7.2万元。投资者向会员缴纳的交易保证金会在交易所规定的基础上向上浮动。

3、沪深300 股指期货合约最小变动单位

沪深 300 指数期货的最小变动单位为 0.2 点，按每点300 元计算，最小价格变动相当于合约价值变动60 元。

4、沪深300 股指期货合约月份

沪深300 指数期货同时挂牌四个月份合约。分别是当月、下月及随后的两个季月月份合约。如当月月份为 7 月，则下月合约为 8月，季月合约为 9 月与12月。表示方式为 IF0607、IF0608、IF0609、IF0612。其中 IF 为合约代码，06 表示2006 年，07 表示7 月份合约。

5、最后交易日

沪深300 指数期货合约的最后交易日为到期月的第三个星期五。如 IF0607合约，该合约最后交易日为 2006 年7 月21 日。最后交易日不设熔断机制，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。同时最后交易日也是最后结算日。这天收盘后交易所将根据交割结算价进行现金结算。

6、沪深300 指数期货交易时间

沪深300 指数期货早上9 点15分开盘，比股票市场早15 分钟。9 点10 分到9点15 分为 *** 竞价时间。下午收盘为3点15 分，比股票市场晚15 分钟。最后交易日下午收盘时，到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致，其它月份合约仍然在3 点15 分收盘。

如何利用股指期货进行套期保值

期货市场具备两大功能，其中之一是规避风险。套期保值正是实现规避风险的具体操作方式。所谓套期保值是指：利用股指期货与股票指数之间价格变动趋于一致性，在两个市场上同时一边买入另一边卖出同等价值的股票及期货，从而规避价格出现不利波动的风险。

以沪深300股指期货为例，由于沪深300指数与其期货两者都受同样的经济因素制约，并且在到期日的期货结算价就是直接由当日沪深300指数值平均得来，所以通常情况下两者的涨跌有较强的一致性，而且越接近交割月这种一致性将越强。这种情况下，如果我们在某一时刻买入沪深300成分股的一系列股票，同时在期货市场卖出相应数量的期货合约，由于两者价格波动趋向一致，那么我们股票组合上的亏损或盈利就将被期货上的盈利或亏损抵消，从而规避价格不利变动的风险。

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