期货的指标交易系统_期货交易系统详解

如何利用K线、分时图等技术指标构建交易系统和规则

轻仓、顺势、止损、止盈，是老调常谈，但是它能成为任何一种交易策略的普适获利基础。如果在此基础上，加上规则，并完善成为系统，则可以稳定获利；加上机会很少却值得操作的重仓出击，即可获得较大利润。

有些人看重K线，有些人看重分时，有些人看重均线或技术指标，并以此为交易的核心。这些都是陷入细节只见树木不见森林的表现，就像有人认为美国强大是因为它有航空母舰，孰不知印度也有航母，却很少有人说印度强大。

美国的强大，是因为它有一套完整的强势规则体系，这套体系是通过近百年的发展完善起来的，例如它完善的法律制度和法制文化是效率的保证，对创新和知识产权的保护是依靠科技力量进步的动力，美元的国际货币地位可以向全世界征收货币税，以及地球上最强势的军队是其霸权得以实施的根本。法制是骨架，创新是肌肉，美元是脂肪，军队是拳头，可以说美国是地球上最性感的流氓和 *** 。

无论是航母，还是卫星，或者导弹，或者超级电脑，都不足以成为长久制胜的核心力量。即使把它们组合到一起，也不能成为坚实可靠的力量。无论是K线、分时图、均线、或者盘口语言，都不能成为长久稳定盈利的法宝，即使把它们组合到一起，仍然不能保证长期稳定获利。

那什么是坚实可靠的力量呢？规则和系统

规则是交易理念的核心，是长期优势或劣势的制造商，它源源不断地输出“势”这种东西，即概率，或可能性。期货市场上，大部分人是稳定亏损的，因为他们使用的是一套具有稳定劣势的规则，即他们亏损的可能性是稳定地超过50%；一小部分人，时盈时亏表现不稳定，是因为他们有时能坚持对自己有利的规则，而有时则做不到；只有极少数人能够稳定盈利，因为他们已经了解了期货的规则秘密，建立了起来适合自己的交易规则、策略、乃至完整的交易系统，并且，最重要的是他们能够坚持使用它。

所以，市场上有人用日K线、周K线或均线稳定地通过长线操作获利，也有人只看盘口的申买申卖量的对比变化，完全不考虑K线、均线或技术指标，只通过赚取短则几秒长则一两分钟的价差（炒单）这一种 *** 稳定获利。

这是两个极端例子的表现，还有其它的日内波段交易法、5分钟动量交易法、日间短线交易法、或者选取长线的某个阶段的波段交易法，使用这些 *** 的人有很多很多，但是能够稳定获利的人，永远只是少数。这些人少数派，通过大量的交易实践，最终想明白了，并不是交易时间周期的不同，导致了他们的成败，而是他们是否选择了适合自己的交易周期，为之建立了有优势的规则，并且最重要的是，当他们长期坚持使用这些规则时，就能够稳定地获利了。

真相就是这么简单。

恕我啰嗦，再多说两句。任何 *** 都不是完美的，每种 *** ，都有其优势的一面和劣势的一面，追求完美交易 *** 的人最终会失望。稳定获利的交易者懂得，要坚持其有优势的一面，回避劣势的一面，这就是“坚持有优势的规则”。而只有懂得这个道理的交易者，才开始踏上了稳定获利之路。

做到这一点，至少有走3步：

1. 研究这种 *** 的优势和劣势，详尽地列出来

2. 针对优势和劣势的每一条，制订相应的规则扬长避短

3. 把它制度化，坚持实行

以长线交易为例，它的优势和劣势分列如下。

长线交易的优势

1.尽享复利增长的优势，长期收益十分可观

2. 可承载的资金量很大，几百万很轻松，几千万不是问题，几个亿也能做就是稍麻烦一点

3. 手续费成本低，可能只占盈利的1%以下

4. 对进出场的价格要求不严格，几档、十几档的价格变化，不是问题，几十档的价格差异也可以接受，甚至超过预期上百档，仍然可以追进

5. 止损一般控制在2%以内即可，可操作的时机很多，不局限于一天或两天的时间

6. 止盈的要求类似止损，可操作的时机很多

7. 对胜率的要求不高，40%是相当好的水平，30%可以接受，20%也能忍受，胜率的影响不大

长线交易的劣势

1. 只有抓住大趋势才能挣钱，没有趋势就不能挣钱，因此交易机会有限

2. 盈利主要组成部分，可能只是一年中的一两笔关键盈利，因此关键盈利的机会不能错过，更不能做反，这个要求非常高。

3. 对仓位的要求极为严格，冒然使用重仓，重亏的可能性极大

4. 在行情震荡期，对心理是反复的考验

5. 达到止损位时，必须止损，否则很可能做错趋势，导致机会和资金两边受损

6. 止盈不能依靠想象，只能等到证明趋势已经反转才能出场，要忍受相当大一部分浮盈的损失

好了，虽然不尽完善，但是大体上的框架是有了。现在就针对每一条优势和劣势制订规则：

规则一：仓位控制

由劣势3、4、5可知，仓位控制不当，会导致严重的损失，并且可能会错过良好的机会。因为仓位控制是长线交易的核心。为了避免资金受到严重损失，特制订以下细则：

1. 决不使用重仓，更高仓位控制在20%以内

2. 如果达到2%的止损线，无论什么情况，都止损离场

3. 当市场无趋势或震荡时，使用5%以下的资金试探市场走势

4. 资金分为4部分：试探仓，准主力仓，主力仓，备用仓。试探仓用来测试行情强度；准主力仓用来在证明做对时攻取之一目标利润；主力仓在有充分浮盈并且机会大好时，赚取第二目标利润；备用仓一般不使用。

规则二：顺势交易

由优势1、2、3、4、5、6、7，和劣势1、2、6可知，只有抓住趋势才能赚到钱，所以规则二应该是能够抓住趋势的大概率 *** ，以及充分利用趋势的策略。如何做到呢？制订以下细则：

1. 大多数时间不持有仓位；或者轻仓，仓位在5%以下；

2. 当5%的试探仓位，出现2%以上的浮盈，或亏损达到2%时，说明价格单边运动达到5%左右，通常它能证明市场可能存在趋势行情；

3. 只有当市场存在趋势时，并且潜在益险比在3：1以上时，加仓5%至10%左右；只有当浮盈达到持仓资金50%时才考虑继续加仓；

4. 绝不臆测行情是否启动或结束，只根据事实证明的技术信号来确定，进场和离场皆以客观信号为依据；

5. 进出场时机，以长线行情经典的价格形态为主，包括“突破、头或底、技术背离”这3种最重要的形态；以多周期共振为辅，如果日线和周线和月线共振，则可能性大大增加。

这两条规则，9条细则，会带来什么样的优势呢？

1. 因为没有机会时不持仓，本金不承受任何风险；

2. 2%的止损铁律，保证了连续亏损7次，本金仍然可能保持87%左右，而一旦做对一次，则可获利10%以上，两次足以补平损失且有小盈，这是不败的基础；

3. 有机会时，通过试探仓进场的 *** ，避免做错时亏损轻易超过2%的止损线，降低了重亏的可能性；

4. 通过试探仓浮盈的比例，和经典价格形态这两条过滤 *** ，可以保证抓住趋势的可靠性达50%以上；

5. 只有有充分浮盈的情况下加仓，保证了本金不受损，并且可以在获利时扩大盈利；

6. 进出场不以主观臆测，保证了系统的客观性，避免了假趋势，以及有趋势做不住主要的利润。

此外，还有一些额外的优势：

7. 因为仓位轻，心态上比较放松，对交易者的健康很有利

8. 操作的次数很少，交易强度不大，一年可能只有几笔交易，指令数不过几十次，工作比较轻松。

使用这两条规则和9条细则，是不是至少从感觉上，操作思路比以前清晰了？能不能做到，就靠自己去试了。你可以在在实盘中测试，也可以在模拟平台上测试。主观交易的测试，更好使用期货神兵模拟软件，中长线的交易策略，可以在一个小时内通过自己实盘操作，验证两三年的行情。

有规则的交易者，和没有规则的交易者，两者之间的区别，就像前者是开汽车的，而后者是骑西班牙公牛的，这是本质的区别；至于汽车是是奥迪还是奥拓，这是下一步的事情了。有时间再详谈。

这些只是用一个多小时写出来的框架，还算不上交易系统，只是起到抛砖引玉的作用。有志于期货交易的同行，应该可以根据自己的需要，把它改编成任意一种交易 *** 的规则。

期货交易系统有哪些

一个期货系统需要以下五个要素:

之一、能判断大势

判断大势的工具可以是任何趋势指标，比如：

移动平均线、布林线、瀑布线等。也可以是任

何时间段。年线、季线、月线、周线、日线

甚至日内线都可以。主要是交易者根据自己

对趋势的理解来设定的。

不过我觉得中国期货市场还不太成熟和

稳定，交易者还是不要看太长的时间段，风

险太大。

第二、有明确的进场点

判断大势只是确定一个方向，还需要有一个

时间段来进行交易。我不赞同用一个时间段

既看大势，又交易。我觉得交易的时间段要

比看大势的时间段小一个级别。这样做的好

处是你能找到比较精确的入场点。

第三、能过滤无效行情

我认为这个是建立交易系统的精髓部分，交

易者一定要在系统中加入过滤条件。尽量能

过滤掉大部分无效走势，只有这样才能减

少止损的次数。才能有更多的精力和资金去

对付那些明确的行情。

第四、设置止损

设置止损强调一万遍都不为过。在交易前要

设好保护性止损，这个止损是防止入场错误

不让损失扩大的，这个止损不要设太大，

因为你进场正确的话，价格很快就会脱离你

的成本价。如果入场错误，行情反转，你把

止损设太大的话，就会造成不必要的损失。

买进头寸后，随着行情的发展还要移动止

损位。比如你认为价格脱离成本价一段距离，

为了防止行情突然逆转，把止损移动到进

场价附近，这时即使行情逆转也不会赔钱。

第五、有明确的出场点

股市中有句谚语：”会买的是徒弟，会卖的

是师傅“。在期货市场上平仓也是一门大学

问。在我们的交易生涯中，有很多交易明明

是盈利的，就因为平仓的原因最后造成了

亏损。平早了，错失一大段利润，平晚了，

又让利润部分回吐甚至全部回吐。

所以交易者使用的进出场时间段一定要和

看大势的时间段相匹配，既能守住你做的趋

势的利润，又能在恰当的时候出场。

期货智能量化交易系统指标好吗

还是可以的。

大体效果基本比依靠人工的的手工主观交易要靠谱得多。

智能量化交易指标或许能满足我们的要求：基于大数据以及人工前沿算法的智能指标，包含4款软件，全方位满足期货投资者的需求。

恒指期货交易系统需要哪些指标

常用的指标有MACD、移动平均线、KDJ、布林通道线等，正道财经网站有详细的指标用法讲解，希望能对你有所帮助。别忘了给个分啊！

期货交易系统如何做？

1、交易系统要尽量简单

我们最开始做交易的时候，都会把交易系统设计的很复杂，总担心哪一方面没考虑到错失一些机会。

但随着时间的推移，我们会逐渐发现再完美的交易系统也不可能把所有的走势一网打尽。有些东西必须要放弃。

我最初的交易系统用的是三重时间框架，更大的时间段用来看总趋势，中间时间段用来进场，最小时间段用来出场。看起来没有一点毛病。但是使用起来却出现了一些问题。

尤其是更大时间段和中间时间段走势不一致时，我往往会犹豫不决，放弃吧，有时涨跌的幅度真的很诱人，不放弃吧，不知道该如何开仓。

最后我就把三重时间框架改成了两重时间框架，用一个时间段看势，一个选择精确的进场点和出场点。这样能保证信号的唯一性。并且看起来比较简单，能在最短的时间内决定是否进场，有助于提高执行力。

2、交易系统要能够过滤无效走势

我觉得衡量一个交易系统是否优秀，就是看它过滤无效走势的效果如何。众所周知，在期货交易中，大部分走势都是为了迷惑投资者，真正适合投资者参与的走势少的可怜。

投资者如果不加甄别的什么走势都做，那么就会增加很多不必要的成本支出，就算你能够严格执行止损，也会损失一些试单成本和手续费，还把自己的心情弄得很糟糕。

因此我认为，交易者建立交易系统的首要目标，就是要把那些无效走势过滤掉。当然不可能全部过滤掉，可以过滤掉一大部分。剩下的走势也会有很多假突破、趋势流产的现象。

但是通过严格的止损可以把亏损降到更低。如果再配上合理的止盈，就可以做到赢多输少。

当然这是理论上的，大部分交易者在做单的时候容易受情绪的支配，不能严格的遵守交易系统发出的信号。那么再好的交易系统也变成了摆设。所以交易者要想在期货市场有所建树，不但要建立一套简便易行的交易系统，还应该加强内心的修炼，让自己尽量的遵守交易系统，这样才能保持良好的交易成绩。

网站首页：最新期货开户网

期货开户微信：527 209 157

本文链接：http://jienve.com/post/20980.html