期货中交易系统_期货交易系统回测软件

什么是交易系统

交易系统 交易系统(Trading System)这个词在上世纪七十年代末期始流行于华尔街(未做严格考证)。大约上世纪九十年代中后期跟着一批海归这个词进入国内投资界。目前国内关于交易系统的专著尚不多，其中波涛的《系统交易 *** 》公认为经典之作，其他还有一些，如王大毅的《赢家思路》、金石的《永久生存》、朴铁军的《波段赢金》。另外雪峰的《股市技术分析实战技法》其实也谈得很多而且很实在。国外引进的书有范·撒凯的《通向金融王国的自由之路》，这本书主要从趋势跟踪系统的角度来谈，不是很全面。遗憾的是amazon上排名靠前的几本国外交易系统经典著作都没有被翻译进来，如《Design, Testing, and Optimization of Trading Systems》这样的好书。

个人理解，交易系统是一种决策模式，或者说，它只是一个表象。在说起它的时候，一定要注意把作为决策模式的交易系统与具体的交易系统分开，否则极易引开话题。每个投资者都有自己的投资 *** ，例如有的是打听消息，有的是技术分析，有的是市场分析，有的是靠感觉，有的是连感觉也不靠的冲动。当一个投资者逐渐形成一套比较稳定的 *** 时，我们就可以说他有了自己的交易系统。按照这个标准，估计散户中起码也有三分之一以上的人有了自己的交易系统。交易系统本来的概念就是这么简单。所以可以说它只是一个表象。

个人理解，交易系统的本质意义有两个。其一是它的一致性，也就是投资者要比较相信他的这一套，并一以贯之地按其进行操作，这样有助于避免情绪化。当然，能在多大程度上避免情绪化，有时更决定于系统本身的表现。意义之二是它的系统性，所谓系统，大的可能是包括几十项买卖规则，小的可能就是两条规则，例如“ 大盘在历史成本均线之上、个股股价创历史新高即买入，买入后从新的新高点回调5%即卖出”，这就构成一个完整的交易系统。看起来好象就是这么简单。

个人理解，真正成功的交易系统远不是简单的事。你要对投资有从哲学到工具的全面的东西。无数投资界成功者的经验之谈，都少不了讲讲投资哲学。简单讲，投资哲学就是要对投资要有理论、原理层次上的认识。这些认识首先是建立在全面知识的基础上的。工具也很重要，除极个别投资机构或个人有能力条件自己开发一套软件外，一般人只有利用现有的市面流行的软件平台。TradeStation是号称世界之一的交易系统开发平台，这个软件的发展甚至主导了交易系统理念 *** 的发展。国内也有不错的平台，如投资家研发版和国际版、指南针无极版和鬼域版、分析家机构版和专业版，都可以作为基本完整的平台使用，还有正在开发中的上海润金交易助理。熟练掌握使用这些软件平台，是走向交易系统之路的很重要一步。投资哲学和软件平台只是两个例子，其他还有大量的东西需要开发者去研究或掌握。

个人理解，交易系统并不是全部。试图依靠一套交易系统在证券市场(非指期货市场)来长期稳定地获利，只能是天方夜谈。不管是线性的系统，还是所谓的非线性自适应的系统，都是如此。这是因为，股市是博弈。股市如棋，局局新，这句话在一定的范围内是真理和规律。投资哲学、投资策略，洞察力、创造力、应变能力比一套具体的交易规则系统要重要得多。

再说说波涛。波涛先生绝对是值得尊敬的一位投资界导师。他在99年之前出的三本书绝对值得每一个投资者要看的书。注意，我说的是他的三本书，而不仅是其中的一本。事实上，《系统交易 *** 》这本书可能读到的人很多，而读到其他两本《证券投资理论与证券投资战略适用性分析》、《证券期货投资计算机化技术分析原理》却相对少很多。这可能也是目前经常有人对波涛和交易系统有理解误会的一个原因。我个人觉得，波涛先生的这三本书出版顺序好象本来应该倒过来，之一本应该是《战略》，第二本是《原理》，第三本才是《 *** 》。不过《战略》的最后一章应该改到《 *** 》那本书中，或者是写成第四本书。读者按照这个顺序认真学下来，收获估计要大很多。

雪峰先生在《实战技法》一书的后记中写道：一支利箭穿越股市的天空，那是射向彼崖的渴望之箭。窗外夜色苍茫，但我的内心却星斗满天，从此拥有了充满 *** 和挑战的岁月。波涛先生在《战略》一书的后记中写道：开发交易系统的过程很像高僧修练“舍利子” 的过程。只有经过长年的一心一意的艰苦修练，然后才可能升华出“舍利子”。这里需要两个“练(炼)”字，缺一不可。所以关键在于“得道”。以上两位先生的著书后记，极好地说出了什么叫正道与境界。

在期货交易中，如何避免交易系统的过度拟合？

在期货交易中，什么叫“过度拟合”？

举个量化的例子。你建立了一套期货交易系统，你需要进行 历史 测试。

你的交易系统中，有一个参数。什么叫参数？比如，海龟交易法则里的突破20日的更高点开仓。这个20，就是参数。

你为什么选20？你为什么不选21,34,15或者28？

这就叫参数的选择。

所谓的过度拟合，就是你用这套策略，经过 历史 回测之后发现，如果我把参数变成24的话，那么我的系统，在过去的这段走势中，收益是更高的。

所以，我就采用24。我交易系统中，所有的参数，都要选 历史 表现更好的那个。这就是过度拟合。

这样做的坏处是什么？因为它的效果是 历史 走势中更好的，但是 历史 走势更好，不代表未来依然会更好。可能你过了一年之后回来测试，发现现在更好的参数是32了。因为未来这一年的走势融入了 历史 中，改变了 历史 。

而如果你过度的拟合出了一个 历史 测试结果，比如，你发现你用100万交易螺纹钢期货的 历史 走势，你的更大回撤仅为10万，你的更大连亏次数仅为5次。于是，你基于这个优化过的数据来设计了你自己的仓位。

结果呢？未来的行情走势，这个参数忽然就不如想象中的那么好，节奏变了，导致你直接亏损到清盘线。

这就是过度优化的危害。

实际上，能走到优化参数的这一步的期货交易者，一般而言，不会爆仓，更大的风险是亏损超过预期，进而导致的一系列信心的挫败，意志的动摇而已。

很多期货交易者都会对系统进行参数的优化，但是他们往往不知道，优化到什么程度算没有过度拟合。实际上，我也不知道。

过度这个词，很明显，是一个没有范围的词。什么样叫做过度，这不是我能够说的算的。

那么，我采用了什么方式去避免过度拟合？

我采用的是，强行拔高，站在另一个维度来看待这个问题。

拟合，参数优化，说白了，都是些小细节。不同参数的背后，代表的是不同的盈亏比。比如，20日均线和50日均线，你承担的单次亏损额度，和在一波行情中的收入肯定都是有大小之分的。但是，行情走势是不确定的。

这一点很重要。既然我们都不知道未来行情会走成什么样子，那么，我们在这里纠结我选择哪个数字，有意义吗？你选21，你选15，你选45，这是不是拟合，这有没有过度拟合，是由未来的行情告诉我们的，我们没有办法走到未来，纠结这个就没有什么意义。

所谓期货交易大道至简的原因就在于，有些时候，你的想法必须要简单，简单到别人觉得太特么的粗暴了。

我站的维度，是直接看系统。

20日均线，和50日均线有区别。突破10日的高点，和突破20日高点也有区别，前者信号更多，止损次数更多，但是前者的入场位置可能某些时候有优势。

你喜欢做短一点的趋势，你接受不了大的利润回吐，那么你就选择小参数。你不喜欢经常出信号，你想要拿超大的趋势，那么你就选择大参数。

至于小参数中，是20更好，还是18,21?纠结这些，完全没有意义。

除此之外，仓位的设计，也不应该参考所谓的 历史 。有些人对策略仓位的设立，是非常的依赖其 历史 测试的。包括， 历史 更大回撤， 历史 更大连亏，平均亏损等等。可以不可以？可以。但是，如果处于绝对的安全角度，更好打个对折，再配合上赢冲输缩。

在期货交易中，因为走势的不确定性，仓位的管理，实际上也没有完美的方式。可能你按照策略 历史 回测的仓位来设计，根本一点事都没有，而且还有点偏低。但是也可能，你保守到只开一半的仓位，这个策略依然给你干清盘了。

走势的不确定性，它让一切都有可能。

一套策略，它被清盘了。它是本身有问题？那可不一定，有可能仅是因为这段时间的行情神挡杀神，佛挡杀佛，你之所以被清盘，不是逻辑的问题，是资金管理的问题。

资金管理的方式，是一个很长的话题。如果你基于对一套策略负责的角度，更好是安全垫+保守仓位+赢冲输缩。

所谓的过度拟合，其实本质就是让一个期货交易者，过分的自信了。他觉得他的策略很好，他觉得他的参数好，他觉得他的仓位好。

结果行情忽然变了节奏，把他打懵了之后走的极度流畅。这种事情说白了，根本就不可能100%解决。因为啥？

因为走势是不确定的。 你做趋势，就是不来趋势。你做震荡，趋势一直不见停止，你做日内，无数杂波…

因此，我们如何尽人事？

做好资金管理规则。账户没有收益之前，尽量保守，如果保守依然还在亏，那就继续缩仓。如果你缩仓到了只开一手，依然是停不住亏损，那么，你就只能停止开敞口，或者，只能清盘。

你确保了自己的交易逻辑没问题，你的资金管理做到了极限依然止不住亏损，那么只能说，你的运气简直背到了买了10次彩票全是一等奖……

市场让我死，我不得不死。

最后，总结一下。过度拟合这件事情，没有什么标准，也没有什么好的 *** 。它也根本就无法彻底解决。

我建议，忘记这件事情。你要从自己执行，自己的偏好的角度来设计交易系统。如果20这个参数对于你来说很合理。那么21和18，根本就没有区别，因为你不知道未来。

如果你怕过度拟合了。那么你就把资金管理规则给设计完善了。资金管理规则完善了，你拟合没拟合都无所谓。

使用同一组数据，不管用什么算法，结果相同。路途也相似

1:尽量减少参数的使用

2:同一个参数用多品种多周期测试

3:测试时间尽量用更长的时间

4:制定一个规则，比如回撤多少有代表策略目前已经失效

优化参数控制在4个以内

区分实与虚，光与暗

可以多测试不同的商品。比如你的系统是为股指设计的，可以拿去测试螺纹钢，铝，外汇。另外时间段足够长。起码要50次以上交易数。如果调整参数数值，比如两个参数，随便改改。都能正收益，就是可靠的系统

这个无解，用多策略多品种多周期做组合来规避。没有完美的策略，因为市场结构本身就一直在变。

在期货交易中，如何避免交易系统的过度拟合？

题主的烦恼李股涨可以理解，题主是学习的理论太多，交易 *** 太多，交易系统还没有确立，尚在测试阶段。李股涨建议之一主观臆断是交易系统的天敌，建立交易系统的目的就是克服主观意识，成熟的交易者凭交易系统发出的交易信号操作，无论对错均按系统信号执行；第二交易系统设置原则是简单明了，易操作，能重复操作；

可以多测试不同的商品。比如你的系统是为股指设计的，可以拿去测试螺纹钢，铝，外汇。另外时间段足够长。起码要50次以上交易数。如果调整参数数值，比如两个参数，随便改改。都能正收益，就是可靠的系统

我的经验是，减少参数的个数。比如说，两个参数的交易系统就比是10个参数的更加不容易过拟合。如果参数太多，在调整的时候就会忍不住一直调整到更好的回测结果为止，过拟合了，自己也不知道。如果参数少一些，更能拿到接近普遍规律的结果。

其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的 *** 和工具可以帮助交易者。

我们的策略在逻辑编程完成后，总要进行定量的数据确定，通过对 历史 数据的测试，找到适合的数据范围。

但是，往往，有很多量化者朋友喜欢拟合出个最牛 的数据组，实现高胜率低回撤高收益。这样的称为过度拟合。

我们都知道，所有的测试都是用 历史 来验证思路。数据在 历史 上表现好，在未来却不一定适用。就好像，你拿着北京的地图在上海找路，能行么？

一个好的策略，在选择数据时有这样的特征。

1.数据在合理的范畴内变化时，结果不会有性质的差别。就是说，数据组的数值在合理范围变化时，结果仍然是盈利并且回撤不大的。如果小小的变化都会造成亏损的结果，那么策略不成功。

2.不同的测试品种，不应该产生相反的结果。

不管是股票还是螺纹或者豆粕，不能通用的策略也不是成功的策略。

别搞那么复杂，越简单月有效

期货的交易系统到底是什么,有什么用

期货的交易系统，就是一套可执行的买卖操作规则，明确了买卖平仓的条件。

表面上看只是买卖平仓，但是交易系统背后，包含了很多内容。表面简单，内核复杂。

比如买卖什么品种，首次开仓买卖多少，是否需要加减仓位，什么时候或什么平仓了结，最关键的一点，为什么要这么规定？

只有这些规定明确，并且很清楚为什么要这么定规则，才有可多长期执行交易系统，也才有可能通过系统化交易，实现期货长期盈利的目标。

请问期货交易系统中的静态权益和动态权益分别指的是什么？

静态权益表示上一个交易日的结算准备金即上一个交易日结算后的客户权益，以最近一次结算时的权益为准。当天有做期货交易，在收盘结算后，客户资产可能有盈利或者亏损，那么在结算后这个客户资产就是静态权益。

期货交易系统要经过实战阶段的检验。由于系统操作者本身也是交易系统的一部分，其能否克服自身的心理障碍是接近成功的重要条件之一。

采用期货交易系统，由于是百分之百客观的决策模式，能够有效地排除人的主观意志和个体情绪对信号发生过程的干扰，使系统交易具有较高的操作稳定性及抗灾难性失误的能力。

扩展资料：

期货交易系统的设计原理主要基于两个基本原则：

之一就是期货价格具有随机性特征。现代投资理论以大量精密的数学手段证明了这一原则。从理论上来说，任何投资人从局部和短期而言都有可能赚钱，用随机的策略决定期货买卖策略的话，正确率趋近于50%。但从全局和长远而言，获胜的概率非常之低。如果考虑投资成本的话，将是一个必然的输家。

第二个原则是期货价格仍然具有非随机性波动的部分，可以从中找出规律。由于期货市场是由无数的投资人组成，而投资人的心理状态决定了投资行为具有一定的记忆性。

因此在高度随机的价格波动中仍然具有一些非随机部分。如果能通过电脑决策成功地捕捉到非随机性价格波动，那么就能在操作上更接近成功。

参考资料来源：百度百科-期货交易系统

期货自己的交易系统怎么验证胜率

实际交易中盈利大于固定止损点数的次数÷交易总次数。

经查阅外汇邦的相关信息，实际交易中盈利大于固定止损点数的次数÷交易总次数可以验证胜率。

期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。

什么是期货交易系统？

系统是指将零散的东西进行有序的整理、编排形成的具有整体性的整体。期货交易系统：就是把具体期货交易过程中用到的各种进出场策略与行情实际走势有机结合起来，形成的一套交易规则。

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