沪深300指数期货合约单位_沪深300指数期货交易规则

沪深300买一手多少钱

沪深300有股指期权和ETF期权，品种不同，合约规则也是不同的。

买一手沪深300股指期权需要多少期权？

期权买方是支付权利金获取权利，期权卖方是获取权利金，买方行权时，有义务按照执行价格买入或者卖出标的，但卖出期权时需要占用一定的保证金，保证金是作为履约的保证金。

一手期权合约的计算公式为：支付/收取权利金=最新价格*合约乘数

以买入一手 IO1912-C-3950（2019年12月到期执行价为3950的看涨期权）为例：C最新价为 132，沪深300股指期权合约乘数是每点人民币100元。

买方买入一手IO1912-C-3950需要支付权利金：132*100=13200元。

卖出一手IO1912-C-3950（2019年12月到期执行价为3950的看涨期权），卖方收取权利金：132*100=13200元。

以买入一手 IO1912-P-3950（2019年12月到期执行价为3950的看跌期权）为例：

P最新价为 90.4，沪深300股指期权合约乘数是每点人民币100元买方买入一手IO1912-P-3950需要支付权利金：90.4*100=9040元。

卖出一手IO1912-P-3950，卖方收取权利金：90.4*100=9040元。

还有一种是300ETF期权，合约乘数跟股指期权是不同的，计算沪深300ETF期权一手多少钱，首先看交易单位，在交易所的单位规定中，沪深300etf期权一张合约=10000份。

也就是说是由10000份组合而成的。因此大家在看到期权系统盘面报价单位的时候，都要将它的现价在后面乘以10000后，才是它的实际价格。

什么是股票指数期货？沪深300指数期货1手是什么意思？

股票指数期货就是进入市场是通常说的股指期货。股指期货实际上也是期货的一种，只不过由于买卖的标的物是股票指数。沪深300指数期货1手是指交易的最小合约单位。

股市指数指的就是，就是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。

如何能直观地知晓当前各个股票市场的涨跌情况呢？通过观察指数就可以。

股票指数的编排原理事实上还是很繁琐的，就不在这儿详细分析了，点击下方链接，教你快速看懂指数：新手小白必备的股市基础知识大全

一、国内常见的指数有哪些？

会针对股票指数的编制 *** 以及性质来分类，股票指数基本上被分成这五个类别：规模指数、行业指数、主题指数、风格指数和策略指数。

其中，最为常见的是规模指数，就好像广为认知的“沪深300”指数，它反映的整个沪深市场中代表性好、流动性好、交易活跃的300家大型企业股票的整体状况。

再者，“上证50 ”指数也是常见的规模指数，说的是上证市场规模较大的50只股票的整体情况。

行业指数它其实是某一行业整体状况的一个代表。比方说“沪深300医药”代表的就是行业指数，由沪深300中的17个医药卫生行业股票所构成，这也是反映了该行业公司股票的一个整体的表现究竟如何。

主题指数代表的是某一主题的整体情况，例如人工智能、新能源汽车等等，那么还有一些相关指数“科技龙头”、“新能源车”等。

想了解更多的指数分类，可以通过下载下方的几个炒股神器来获取详细的分析：炒股的九大神器免费领取（附分享码）

二、股票指数有什么用？

根据前文内容可得，指数一般选择了市场中的一些股票，而这些股票非常具有代表意义，所以，通过分析指数，我们就能够对市场整体的涨跌状况做一个快速的了解，这也是对市场的热度做一个简单的了解，甚至能够了解到未来的走势。具体则可以点击下面的链接，获取专业报告，学习分析的思路：最新行业研报免费分享

应答时间：2021-09-24，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

沪深300指数期权合约 每张多少钱

沪深300期权合约及一手多少钱？

从期权合约来看，沪深300指数期权是中金所上市的品种，代码IO，是欧式期权，只能在期权到期时才能行权，沪深300指数期权的交易时间是交易日9：30-11：30,13：00-15：00；暂无夜盘交易，请注意沪深300股指期权的合约乘数是每点100元人民币（不是和沪深300股指期货每点300元同步），沪深300股指期权最小变动价位是0.2个点，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是20元/手。

期权和期货略有不同，期货的买方和卖方都是采用保证金交易，同一品种相同价位的买和卖开仓都是相同的保证金，但期权由于权力和义务的不对称性，买方采用交付权利金的方式交易，但是卖方采用保证金的方式交易，因此对于沪深300期权一手多少钱这个问题，我们要明确我们是买方还是卖方。

图文来源：百度【财顺期权】

为了便于大家理解，我们以IO2203-C-4900期权合约为例，作为买方我们只需要支付权利金即可，按照8月19日最新价187.6来算，权利金=盘面价*合约乘数，因此作为买方我们只需要支付187.6*100=18760元一手的权利金。，卖方因此获得权利金18760元。

作为卖方采用的是保证金交易，假设日常的保证金是15%，我们先看期权保证金计算公式:

看涨期权：每手看涨期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，更低保障系数(暂时默认更低保障系数为0.5)×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数）

看涨期权虚值额为：max（（股指期权合约行权价格－标的指数当日收盘价）×合约乘数，0）

为了便于理解看涨期权空头的保证金：以下两者中取大值

①期权费收入+标的资产收盘价值*15%-虚值额②期权费收入+标的资产收盘价值*15%*0.5 （请注意这里期权费收入是用期权结算价计算）

假设标的资产收盘价为4862元，结算价是190元

190*100+4862*15%*100-（4900-4862）*100=88130元

190*100+4862*100*0.5*0.15=55465元

二者取其大，故该合约卖方保证金应为88130

沪深300股指期货合约的交易单位是什么？如何计算合约价值

交易单位为手，波动一个点为三百，比如今天做空，开盘更高四千五百做空，收盘四千。就是波动5五百点，收益为5五百乘以三百等于十五万。当然还要减去手续费之类的。

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