eviews期货价格_eve交易市场

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有数据和参考论文没有

有的话发到luguoda9you@sin ***

我看看如何处理

现货价格和期货价格相关系数怎么算

现货价格+仓储费+保险费+利息等费用=期货价格

运输费不应算入，除非你做跨市套利才考虑运输费的问题。

相关系数：β

设现货=X；期货=Y

n∑xy －∑x∑y

-------------------------------------------------------- = β

平方根(n∑x*x-∑x*∑x) × 平方根( n∑y*y－∑y*∑y)

关于沪深300股指期货的问题

你好，首先我给您解释下沪深300是什么？

沪深300指数是用沪深两个交易所的300支股票作为标的物的合约期货。又称股指期货。它的标的物是300支股票。而其他商品期货是用实际商品作为标的物。那么沪深300指数的涨跌一般收到股市大盘资金及走势的影响。沪深300指数，首先作为期货，犹如香港的恒生指数，可以买涨买跌。只要你做对方向都是可以盈利的！那么您说的那个软件，我没有用过，我不知道。还要您自己用试一下~谢谢

Eviews中期货市场收益率和波动率如何判断

收益率取值较为集中的聚集在均值周围，表现出尖峰厚尾的分布特征，说明市场存在暴涨暴跌、大幅波动的现象。

上升波动率=（第二个底部-之一个底部）/两底部的时间距离。

下降波动率=（第二个顶部-之一个顶部）/两顶部的时间距离

求教！！！大豆，豆油和豆粕期货价格问题！！！

一般用主力合约来分析套利，主力合约就是当前持仓成交量更大的合约。

期货一个品种在某一时间点上，都同时有好几个可供交易的合约，少则4、5个，多则12个。但不是每个合约都活跃，通常只有1-2个合约是活跃的，即主力合约与次主力合约。油脂油料里常见的主力合约是1月、5月、9月合约。

而且每个合约的价格通常是不一样的，叫近远期升贴水。越是近月合约，与现货价格就越贴近。

你们书上没讲主力合约吗？

两个序列，期货价格（x）和股价（y），怎么用eviews进行GARCH模型回归？该输入什么？

你这个问题有问题。最近我也在这方面的论文。GARCH和回归是两码事，而且这两个之间回归没有意义。

你可以使用Granger因果检验对两者之间的领先滞后关系探讨。GARCH只能对一个序列进行研究，它是研究波动聚集性的，你要么对股价要么对期货价格进行GARCH建模，从平稳性检验开始一步一步往下做。

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