股指期货的价差_股指期货和现货价差

请问股指期货的点位和沪深三百指数产生价差的原因是什么？

股指期货合约是标准化合约（期货），沪深300指数是股指期货的标的物（现货）。

股指期货当月合约是当月的第三个星期五结算，在结算之前都是和沪深300指数有价差的，价差随着交割日的临近而逐渐趋于零。存在价差的原因是因为投资者对沪深300指数存在着预期，如果预期将来沪深300指数要涨，价差就为正，预期要跌，就为负。

沪深300股票指数由中证指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点·沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本，其中沪市有179只，深市121只样本选择标准为规模大，流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。作为一种商品。

什么是股指期货价差交易

你好，

投资者经常利用不同市场之间的差价进行套利交易，即利用预期的一个市场相对于另一市场的表现的差别。

股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与什么无关

标的股盘指数波动率。股指期货的理论价格是进行套利交易的基础。严格地说，对股票指数期货进行理论上的定价，是投资者做买入或卖出合约决策的重要依据。股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与标的股盘指数波动率无关，与标的股票指数，市场利率，股息率有关。研究期货的定价理论的核心目标就是为了指导套利策略（包括套期保值等）的交易关于期货的定价理论，它的核心观点是无套利定理下的一价定理。

股指期货差价交易的注意事项 股指期货差价交易需要注意哪些事项

;     1、止损。对于以利用价差的均值回复特征进行的交易，首先我们增加止损退出的子策略，在构建价差交易策略的时候就需要考虑到对应的市场风险，以保证在异常情形出现时我们的资金不至大幅缩水。与套利策略不同，价差交易是有风险的交易策略。具体止损水平的设定，投资者可根据所选择的策略自行确定。

      3、意外事件处理。价差交易同样会面临很多的意外事件，这是与价格交易一样，在这些意外事件出现时，比如异常价差突然出现，保证金水平突然提高、单个或两个合约同时丧失流动性、强制平仓或交易所强行减仓等。如果我们事先没有准备预案，很可能会不知所措而遭受损失或贻误交易机会。需要注意的是，过去没出现过的意外事件并不代表未来不会出现，交易者应时刻保持警惕，上述提到的意外事件绝对没有囊括价差交易中可能发生的所有意外事件。

网站首页：最新期货开户网

期货开户微信：527 209 157

本文链接：http://jienve.com/post/18847.html