20天均线期货交易系统_期货15秒均线交易系统

期货均线交易系统的入场点和出场点

如何才能在交易中，确定自己的入场和出场点？很明显，答案就是在漫长的交易生涯中，建立起来自己的交易规则。如果说要给出细节这就太难了。因为每一套期货交易系统，它的入场和出场都不是完美的，根本就不存在什么完美的 *** 。每一套期货交易系统，都是交易者在漫长的交易生涯中，自己不停的取舍出来的，是一个充满了个性化的过程。

如果一定要一个细节，可以参考海龟交易法则：突破20日高点入场做多，跌破10日低点出场。

谈一下第二个问题：怎么做才算是让利润奔跑呢？

首先，我们来看一个例子：某交易者，做多螺纹钢期货，入场后浮盈了1个点。这个时候，他立即平仓了。他让利润奔跑了嘛？没有，他看到利润直接就结束了交易，利润刚迈步……

同样，某交易者，做多螺纹钢期货，入场后浮盈了100个点。这个时候，他有2个选择：

1、平仓。

2、持有。

如果这个时候平仓，这叫什么？这叫主动止盈，他的利润，就是100个点固定的。他的利润奔跑了嘛？在之前，浮盈1—99个点的时候，他让利润奔跑了。然而，在100个点的时候，他让利润停了下来。他属于，让利润奔跑了一会。

那么，还有一个交易者，做多螺纹钢期货，入场后浮盈了100个点。这个时候，他也同样有2个选择，但是，他选择了继续持有。他设立了一条规则，除非有一天，他的利润从高点回吐了20%，否则，他就一直拿着。

那么这个时候，如果他这100个点的利润，回吐了20个点，剩下了80个点的时候，他就会平仓。同样，如果这个行情继续上涨，他盈利到了200个点呢？行情只有回吐200个点的20%时，他才会平仓。他通过这个规则，让利润一直奔跑，直到跑不动了才会出场。

这就是让利润奔跑的意思：承担回撤，去换取未来更大的空间。这个方式，是在趋势中持有正确仓位的更好 *** 。

在期货交易中，如何避免交易系统的过度拟合？

在期货交易中，什么叫“过度拟合”？

举个量化的例子。你建立了一套期货交易系统，你需要进行 历史 测试。

你的交易系统中，有一个参数。什么叫参数？比如，海龟交易法则里的突破20日的更高点开仓。这个20，就是参数。

你为什么选20？你为什么不选21,34,15或者28？

这就叫参数的选择。

所谓的过度拟合，就是你用这套策略，经过 历史 回测之后发现，如果我把参数变成24的话，那么我的系统，在过去的这段走势中，收益是更高的。

所以，我就采用24。我交易系统中，所有的参数，都要选 历史 表现更好的那个。这就是过度拟合。

这样做的坏处是什么？因为它的效果是 历史 走势中更好的，但是 历史 走势更好，不代表未来依然会更好。可能你过了一年之后回来测试，发现现在更好的参数是32了。因为未来这一年的走势融入了 历史 中，改变了 历史 。

而如果你过度的拟合出了一个 历史 测试结果，比如，你发现你用100万交易螺纹钢期货的 历史 走势，你的更大回撤仅为10万，你的更大连亏次数仅为5次。于是，你基于这个优化过的数据来设计了你自己的仓位。

结果呢？未来的行情走势，这个参数忽然就不如想象中的那么好，节奏变了，导致你直接亏损到清盘线。

这就是过度优化的危害。

实际上，能走到优化参数的这一步的期货交易者，一般而言，不会爆仓，更大的风险是亏损超过预期，进而导致的一系列信心的挫败，意志的动摇而已。

很多期货交易者都会对系统进行参数的优化，但是他们往往不知道，优化到什么程度算没有过度拟合。实际上，我也不知道。

过度这个词，很明显，是一个没有范围的词。什么样叫做过度，这不是我能够说的算的。

那么，我采用了什么方式去避免过度拟合？

我采用的是，强行拔高，站在另一个维度来看待这个问题。

拟合，参数优化，说白了，都是些小细节。不同参数的背后，代表的是不同的盈亏比。比如，20日均线和50日均线，你承担的单次亏损额度，和在一波行情中的收入肯定都是有大小之分的。但是，行情走势是不确定的。

这一点很重要。既然我们都不知道未来行情会走成什么样子，那么，我们在这里纠结我选择哪个数字，有意义吗？你选21，你选15，你选45，这是不是拟合，这有没有过度拟合，是由未来的行情告诉我们的，我们没有办法走到未来，纠结这个就没有什么意义。

所谓期货交易大道至简的原因就在于，有些时候，你的想法必须要简单，简单到别人觉得太特么的粗暴了。

我站的维度，是直接看系统。

20日均线，和50日均线有区别。突破10日的高点，和突破20日高点也有区别，前者信号更多，止损次数更多，但是前者的入场位置可能某些时候有优势。

你喜欢做短一点的趋势，你接受不了大的利润回吐，那么你就选择小参数。你不喜欢经常出信号，你想要拿超大的趋势，那么你就选择大参数。

至于小参数中，是20更好，还是18,21?纠结这些，完全没有意义。

除此之外，仓位的设计，也不应该参考所谓的 历史 。有些人对策略仓位的设立，是非常的依赖其 历史 测试的。包括， 历史 更大回撤， 历史 更大连亏，平均亏损等等。可以不可以？可以。但是，如果处于绝对的安全角度，更好打个对折，再配合上赢冲输缩。

在期货交易中，因为走势的不确定性，仓位的管理，实际上也没有完美的方式。可能你按照策略 历史 回测的仓位来设计，根本一点事都没有，而且还有点偏低。但是也可能，你保守到只开一半的仓位，这个策略依然给你干清盘了。

走势的不确定性，它让一切都有可能。

一套策略，它被清盘了。它是本身有问题？那可不一定，有可能仅是因为这段时间的行情神挡杀神，佛挡杀佛，你之所以被清盘，不是逻辑的问题，是资金管理的问题。

资金管理的方式，是一个很长的话题。如果你基于对一套策略负责的角度，更好是安全垫+保守仓位+赢冲输缩。

所谓的过度拟合，其实本质就是让一个期货交易者，过分的自信了。他觉得他的策略很好，他觉得他的参数好，他觉得他的仓位好。

结果行情忽然变了节奏，把他打懵了之后走的极度流畅。这种事情说白了，根本就不可能100%解决。因为啥？

因为走势是不确定的。 你做趋势，就是不来趋势。你做震荡，趋势一直不见停止，你做日内，无数杂波…

因此，我们如何尽人事？

做好资金管理规则。账户没有收益之前，尽量保守，如果保守依然还在亏，那就继续缩仓。如果你缩仓到了只开一手，依然是停不住亏损，那么，你就只能停止开敞口，或者，只能清盘。

你确保了自己的交易逻辑没问题，你的资金管理做到了极限依然止不住亏损，那么只能说，你的运气简直背到了买了10次彩票全是一等奖……

市场让我死，我不得不死。

最后，总结一下。过度拟合这件事情，没有什么标准，也没有什么好的 *** 。它也根本就无法彻底解决。

我建议，忘记这件事情。你要从自己执行，自己的偏好的角度来设计交易系统。如果20这个参数对于你来说很合理。那么21和18，根本就没有区别，因为你不知道未来。

如果你怕过度拟合了。那么你就把资金管理规则给设计完善了。资金管理规则完善了，你拟合没拟合都无所谓。

使用同一组数据，不管用什么算法，结果相同。路途也相似

1:尽量减少参数的使用

2:同一个参数用多品种多周期测试

3:测试时间尽量用更长的时间

4:制定一个规则，比如回撤多少有代表策略目前已经失效

优化参数控制在4个以内

区分实与虚，光与暗

可以多测试不同的商品。比如你的系统是为股指设计的，可以拿去测试螺纹钢，铝，外汇。另外时间段足够长。起码要50次以上交易数。如果调整参数数值，比如两个参数，随便改改。都能正收益，就是可靠的系统

这个无解，用多策略多品种多周期做组合来规避。没有完美的策略，因为市场结构本身就一直在变。

在期货交易中，如何避免交易系统的过度拟合？

题主的烦恼李股涨可以理解，题主是学习的理论太多，交易 *** 太多，交易系统还没有确立，尚在测试阶段。李股涨建议之一主观臆断是交易系统的天敌，建立交易系统的目的就是克服主观意识，成熟的交易者凭交易系统发出的交易信号操作，无论对错均按系统信号执行；第二交易系统设置原则是简单明了，易操作，能重复操作；

可以多测试不同的商品。比如你的系统是为股指设计的，可以拿去测试螺纹钢，铝，外汇。另外时间段足够长。起码要50次以上交易数。如果调整参数数值，比如两个参数，随便改改。都能正收益，就是可靠的系统

我的经验是，减少参数的个数。比如说，两个参数的交易系统就比是10个参数的更加不容易过拟合。如果参数太多，在调整的时候就会忍不住一直调整到更好的回测结果为止，过拟合了，自己也不知道。如果参数少一些，更能拿到接近普遍规律的结果。

其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的 *** 和工具可以帮助交易者。

我们的策略在逻辑编程完成后，总要进行定量的数据确定，通过对 历史 数据的测试，找到适合的数据范围。

但是，往往，有很多量化者朋友喜欢拟合出个最牛 的数据组，实现高胜率低回撤高收益。这样的称为过度拟合。

我们都知道，所有的测试都是用 历史 来验证思路。数据在 历史 上表现好，在未来却不一定适用。就好像，你拿着北京的地图在上海找路，能行么？

一个好的策略，在选择数据时有这样的特征。

1.数据在合理的范畴内变化时，结果不会有性质的差别。就是说，数据组的数值在合理范围变化时，结果仍然是盈利并且回撤不大的。如果小小的变化都会造成亏损的结果，那么策略不成功。

2.不同的测试品种，不应该产生相反的结果。

不管是股票还是螺纹或者豆粕，不能通用的策略也不是成功的策略。

别搞那么复杂，越简单月有效

K线图经典图解：20日均线怎么看

20日均线是股票往前20天平均收盘价格点位的一条连接线，其意义在于，它反映的是这支股票20天的平均成本。每月有20个交易日，20日均线实际上就是月均线，它是介于短期均线与中长期均线之间的一条移动平均线。

由于，20日均线较之5日、10日的短期均线要稳定；较之60日、120日的中长期均线要灵活。故，较具实盘应用参考价值。

20日均线的作用

1、20日均价线拐头：

20日均线在低位拐头向上，通常，意味着股票价格的未来走势将是中线上升趋势。

20日均线在高位拐头向下，通常，则意味着股票价格的未来走势将是中线调整趋势。

2、20日均线的作用：

①肯定中期动向。20日均线低位拐头向上，中期趋势向上。20日均线高位拐头向下，中期趋势向下。

②肯定买入点。股价低位放量上升，冲破20日均价线，缩量回抽20日均价线是买入点。

③肯定卖出点。大多数情形下(除急庄爆涨外)，在股价远离20日均线20％－30％之间，获利了结是一个不错的卖点。

④肯定止损点。股价大幅上升后，20日均价线拐头向下时，应短期止损离场出局。

3、20日均线是判断行情的“强弱线”，是个股操作的“攻防线”——强市中是进攻线；弱市中是防守线；震荡市是调仓线。

①强市中是进攻线：当股价回踩20日均线买入或加仓。

②弱市中是防守线：当股价跌破20日均线卖出或减仓。

③震荡市中是调仓线：在股指、股价下有支撑，上有阻力，方向不明时，更好作为调仓的依据。

这些可以慢慢去领悟，新手可参阅下有关方面的书籍系统的去了解一下，同时结合个模拟盘去练练，这样理论加以实践可快速有效的掌握技巧，目前的牛股宝模拟炒股还不错，里面许多的功能足够分析大盘与个股，使用起来有一定的帮助，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

如何建立稳定期货均线交易系统

一个简单的均线交易系统（期货）

开仓的头寸更好占有的资金小一点比较好，趋势 *** 易的止损从次数上来说不会很少，成功率一般都高不过50%，所以单次亏损更好不用太影响总资金，然后的盈利单要拿到平仓信号发出为止，不然盈利未必能弥补之前的止损，当收盘价大于均线就开多，跌破就做空。

其实均线的参数是多少我觉得价值不大，不同的时期数值是变动的。只要可以代表中长期趋势就可以了。豆一指数我们就取55日线。青择的系统也是大概这样，只不过他有耐性，执行系统的纪律强，经验多。其他的估计都差不多。

交易规则如下：

1。开仓都以收盘价为准。

2。日线收盘价站稳55日线2天，以第二天收盘价买入开多仓，日线破55线2天以第二天收盘价平仓

（作多，做空刚好相反）这个系统比楼主的更简单，纯机械。

3。开仓手数固定10手

转：均线操作之万能均线

万能均线即20日均线，它的意义在于周期不是很长也不是很短，所以能够真实反映出股价的最为接近的趋势，他的低位拐弯意味着短期内趋势有好转的迹象，股价如果能够即时站稳于上就说明股价未来看涨，否则只能代表趋势纯技术上的空头趋势。这一均线是经过长时间验证其在股价间的变化作用，能在任何时候任何位置给出一个明确的操作买卖信号，这也是“万能”二字所在的真实含义。

股价的运行趋势一般分为长短两个周期。这二者之间是不能混合运用的，长期均线只能用做长周期的股价趋势判断，短期的也只能以短线的买卖作为参考。

对于实盘操作中长短两个周期各有利弊，周期太长不容易得到短线的操作指导，周期太短反而不容易判断大的整体趋势。万能均线是兼顾长短两个周期的综合应用指标，它能在股价的任何位置给出明确的操作指导。

在实时股票技术分析操作中，我们进行买卖的参考是根据股价同均线的相互关系而定的，而均线一般意义上是表示一个时间周期内投资者买进股票的平均成本，作为万能均线(20日均线)与股价之间的密切性就更不能忽视。

当万能均线从高位回落至一个相对低位后，在形态上表现为均线自高位下滑从“陡”状到低位逐渐走平，所孕育的市场含义为相对与20日内的投资者成本已经从亏损有向获利转变的可能，这时的股价跌势已有所减缓或者说得到了抑制，当股价在真正意义上止跌并开始上涨，一举突破万能均线的压制并伴随有成交量的同步放大时，表示股价的趋势已经彻底得到了扭转，由跌势转为升势。此时的操作要点是万能均线附近就是买入点或者股价突破万能均线时果断介入。

在买入操作结束后持股待涨，股价不断上升万能均线也随之上移，当股价上涨至某一压力区时出现制涨情形，万能均线随之跟上后开始走平，股价的变化形态也出现在万能均线上横向震荡的局面，一旦这种平衡状态被打破，股价随之下穿万能均线，此时被认为是更佳的卖出时机(注意这时的成交量是放大放小均无意义)。

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