期货交易量化_期货交易量化图

什么是量化交易？个人如何做量化交易？

;     一、何谓量化交易

      量化交易(Quantitative Trading)，即使用现代统计学和数学工具，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。具体又可分为高频交易和非高频交易，其中非高频交易适合一般个人投资者和中小机构。

      量化交易是以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额预期年化预期收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

二、量化交易的发展

      对多数普通投资者而言，量化交易仍是一个较为陌生的概念，但该模式已在国内流行了数十年。2010年，国内股指期货上市，成交量在两年内增加了倍，为量化交易提供了极佳的交易标的，国内量化交易便快速发展。

      据华联期货介绍，2012年上半年，量化交易量占国内证券市场总交易量8%左右，但占股指期货交易量的比例已达20%左右。绝大部分的券商和期货公司开始进行量化交易，部分私募公司和个人投资者也开始使用量化交易产品。

      事实上，3年多来，在股市连续下跌的大环境中，传统投资策略纷纷失效，而一批以股指期货、商品期货、债券为投资标的，以量化投资、程序化交易为工具的新兴投资方式，却在国内投资市场崭露头角，并实现了较为稳定的预期年化预期收益。

      “传统投资策略依靠人的主观感觉来投资；而量化投资是根据数学统计模型，由计算机来实现自动化交易。”国信证券东莞营业部财富管理中心负责人林玉伟指出，量化投资的应用涵盖几乎所有金融投资领域，是在计算机和 *** 的支持下，把人脑投资策略编写成语言程序，由计算机触发买卖条件，完成自动化交易的投资方式，实际上是传统投资的严谨化。

      据华联期货介绍，量化投资主要应用于期货交易、ETF套利、条件选股、权证套利交易等，主流平台包括文华财经、交易开拓者、金字塔，此外Multicharts、龙软、高手、金钱豹、Yesterday等平台在业内的使用也较为广泛。

三、量化交易的特点

      “量化产品的特点就是任何行情阶段都能盈利。”国信证券东莞营业部投资顾问蔡恩侠告诉，量化产品一般都是多空对冲，因此无论牛熊市均能盈利，不过其也有弱点，即牛市跑不赢一般的股票类投资产品，“2007年大牛市，也就30%左右的预期年化预期收益，但2008年大熊市也有15%左右的预期年化预期收益。”

      “资金不会一直朝一个方向直线形地前进，资金增值是一个艰难的曲折前进过程。”莞香资本CEO江国栋则提醒道，回撤即是资金增长行进中的停顿，也可看做是期货交易的机会成本。“因此，必须正确看待策略参数优化结果，不刻意追求更高预期年化预期收益，不过度拟合行情；同时，坚持正确的交易理念和交易 *** ，严格执行和坚持不懈是持续盈利的前提。”

      量化投资的应用涵盖几乎所有金融投资领域，是在计算机和 *** 的支持下，把人脑投资策略编写成语言程序，由计算机触发买卖条件，完成自动化交易的投资方式，实际上是传统投资的严谨化。

量化交易怎样做新上市的期货品种？有什么策略？

量化交易是利用计算机技术分析海量历史数据，通过分析数据总结出 "大概率 "盈利策略的交易方案，其更大的优势是减少人的情绪对交易策略的影响，特别是当市场狂躁或悲观时，量化交易可以避免很多不理性的投资决策。例如，大多数人都有追涨杀跌的倾向，与主观交易相比，可以在一定程度上降低风险。在做量化交易时，很多人容易犯一个错误，就是拿过去很长一段时间的历史数据做回测，优化参数，优化的目标是利润更大化。这种优化参数的 *** ，往往在你运行实盘后，会发现，与你过去回测的结果相差很大，为什么过去回测那么赚钱，而一实盘就亏钱呢？

其实你用的是历史数据，你过去可以赚很多钱，在未来很长一段时间内可能不会出现。过去，你可以在一个趋势中优化你的策略，使利润更大化。因为计算机匹配了所有的参数组合，在运行这些参数组合后，它计算出最有利可图的参数组合。计算机倾向于优化一个趋势，使你的利润更大化。

量化基金是利用数学、统计学、信息技术等量化投资 *** ，进行选股、择时、对冲等一系列操作，进而获得投资收益的一种基金。投资者在日常工作中经常会接触到主动管理型基金。例如，主动管理型基金通过对上市公司的财务分析和实地调研，决定对一些公司进行投资。这些基金的创始人和基金经理往往有数学、计算机和其他学科的背景。对上市公司的研究主要是研究一些特定指标对股票价格的影响，建立模型，通过计算机自动下单，从市场波动中获得超额收益。

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期货量化交易编程怎么弄

1、CTP，从程序化接入CTP同时支持四大交易所，并且性能优越。

2、穿透式监管，所谓穿透式监管是对比之前的非穿透式监管，所有的接口都要采用新的标准，即官方公布的穿透式监管API。

3、登陆网址。

4、软件。

拓展资料

1、期货，它与现货完全不同。现货实际上是可交易货物(商品)。期货主要不是商品，而是基于一些流行产品(如棉花、大豆、石油)和股票、债券等金融资产的标准化交易合约。因此，标的可以是一种商品(如黄金、原油、农产品)或一种金融工具。期货交割日期可以推迟一周、一个月、三个月甚至一年。买卖期货的合同或协议称为期货合同。期货交易的场所叫做期货市场。投资者可以投资或投机期货。

2、期货市场最早出现在欧洲。早在古希腊和古罗马，就有了中心交易场所、大宗易货交易和具有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来的。之一个现代期货交易所于1848年在美国芝加哥建立，并于1865年建立了标准合约模式。20世纪90年代，中国现代期货交易所应运而生。中国现有四个期货交易所:上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。上市期货产品的价格变动对国内外相关行业产生了深刻的影响。

3、即期远期交易最初是双方在一定时间内交付一定数量货物的口头承诺。后来，随着交易范围的扩大，口头承诺逐渐被买卖合同所取代。这种合同行为变得越来越复杂，需要一个中间人的保证，以监督买卖双方按期交货和付款。因此，1571年在伦敦开设的世界上之一家商品期货交易所——皇家交易所应运而生。为了适应商品经济的不断发展，改善运输和仓储条件，为会员提供信息，1848年，82名商人创办了芝加哥期货交易所(CBOT);1851年，芝加哥期货交易所引入了远期合约;1865年，芝加哥谷物交易所引入了一种名为“期货合约”的标准化协议，取代了原来的远期合约。这种标准化的合同使得合同可以易手买卖，并逐步完善了保证金制度，形成了专门从事标准化合同买卖的期货市场，期货成为投资者的投资理财工具。1882年，交易所允许通过套期保值免除履约责任，增加了期货交易的流动性。

期货量化交易会比主观交易赚钱吗？

首先我们知道，量化交易是指投资者利用计算机技术、金融工程建模等手段的金融操作方式，用以协助投资者进行投资决策，并且严格按照所设定的规则去执行交易策略（买、卖）的交易方式。帮助投资者制定投资决策、减少执行成本、进行套利、风险对冲和帮助做市商实现报价的功能。

其次，期货量化交易不一定比期货主观交易赚钱，原因有以下：

之一，没有任何一个交易系统既能在趋势中获利又能够在震荡走势中获利，只有在恰当的肘间使用了适合的交易系统才会获利。

第二，任何交易系统都是人设置的，所以不同的人，由于对技术分析的理解、解读、使用不同，设置出的交易系统是完全不一样的。因此，只有适合自己交易风格的交易系统才是最有效的。

第三，把人为的主观分析编成理性的计算机程序，需要我们舍去很多以往交易中的经验，而这些宝贵经验往往是无法通过计算机语言所能描绘的。

第四，时间周期不同，如5分钟、30分钟、60分钟、日线、周线、月线，交易系统给出的交易信号可能会完全不同，投资者应当根据交易品种来判断。

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期货量化交易要去期货公司吗

1.关于期货量化交易，它不是高频交易。所以去期货公司没多大用处，除非是头部期货公司。

2.关于量化交易，重心在于策略和算法。所以可以考虑一些软件开发公司，例如信易的天勤量化、澎博的真格量化、文华财经或者无限易！

3.高频交易才对期货公司的选择有要求，准确的说是靠近交易所（上海张江机房），一般期货公司会进行服务器托管；同时也会自己搭建线路或者租赁一些服务器专门为VIP客户交易使用。

温馨提示：请远离非法集资、违法配资、代客理财、虚假或误导性宣传/诱导交易、非法咨询/喊单、提供交易软件等各种违法违规行为。

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期货可以用量化交易吗

期货可以使用量化交易，而且量化交易所占的比例越来越高，以基金等大资金账户为主。

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

拓展资料：

量化投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于量化投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。

量化交易具有以下几个方面的特点：

1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性。具体表现为“三多”。

一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；

二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；

三是多数据，即对海量数据的处理。

3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

量化投资技术包括多种具体 *** ，在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。

量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验，并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益更大化，但往往也会存在一定的潜在风险，具体包括：

1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换，也可能导致模型失败，如交易流动性，价格波动幅度，价格波动频率等，而这一点是量化交易难以克服的。

2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。

3、 *** 中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。

4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。

5、单一投资品种导致的不可预测风险。

为规避或减小量化交易存在的潜在风险，可采取的策略有：保证历史数据的完整性；在线调整模型参数；在线选择模型类型；风险在线监测和规避等。

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