期货行情分析案例,期货行情分析案例范文

本章目录

• 1、期货经典案例人物篇之400赚2亿的神话--理查丹尼斯
• 2、期货案例分析报告
• 3、期货投机的案例分析
• 4、利率期货交易实际例子
• 5、《金融期货》之外汇市场分析与外汇期货交易策略(四)
• 6、《国债期货》:如何分析国债期货走势?

期货经典案例人物篇之400赚2亿的神话--理查丹尼斯

1、在美国期货界，理查德·丹尼斯，被誉为“世纪投机大师”和“海龟交易法”的创始人，用1600美元的初始资本书写了一段传奇。

2、在美国期货市场里，理查·丹尼斯(RichardDennis)是一位具有传奇色彩的人物，60年代末，未满20岁的理查·丹尼斯在交易所担任场内跑手(runner)，每星期赚40美元，两、三年后，他觉得时机成熟，准备亲自投入期货市场一试身手。

3、Richard Dennis（理查德·丹尼斯），也许你听说过这个人。他的交易经历真正让人觉得传奇。23岁的时候据说向家人借了1600美金，接下来10年的时间交易商品，赚到了2亿美金！26岁的时候已经是百万富翁。

4、人物介绍：理查·丹尼斯（Richard Dennis）是美国一位具有传奇色彩的人物，从400美元赚到2亿美元的神话，提出了着名的海龟交易系统，并培训了美国不少的投机人才，创办了海龟派，这些门派管理着几百亿的美金。

期货案例分析报告

专注的力量：付晓军的成功源自对橡胶品种的深入研究，以及对现货与期货关系的深刻理解。专业知识积累：他深入学习经济学、金融学与期货交易，丰富的理论知识为他的交易提供了坚实的基础。

买空投机 　【例】某投机者判断某月份的棉花价格趋涨，于是买入10张合约(每张 5吨)，价格为每吨 14200 元，后来棉花期货价格上涨到每吨14250元，于是按该价格卖出 10 张合约。

假设投资者初始资金50万元，国债期货保证金假设5万元一手（期货公司加收0.5%），因此最多开20手，按3成原则，建仓力度大多情况下不应超过6手。TF××09和TF××12走势情况见图1和图2。

利率期货交易例子，利率期货案例分析利率期货是指在期货市场上所进行的标准化的以国位为主的各种金融凭证的期货合约的买卖。

期货投机的案例分析

1、交易长度是7月1日到10月1日，一个季度，因此年化的投机回报达到948%。当然，此类表现在未来不一定能复制，因此年化回报并没有太大意义。

2、买空投机 　【例】某投机者判断某月份的棉花价格趋涨，于是买入10张合约(每张 5吨)，价格为每吨 14200 元，后来棉花期货价格上涨到每吨14250元，于是按该价格卖出 10 张合约。

3、买入套期保值：（又称多头套期保值）是在期货市场购入期货，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险。

4、如上例，当指数达到2000点时，投机者判断股市要下跌，就卖空时量的指数期货合约，并在一定的地位将该空头期货头寸交接平仓。与基金经理不同的是，投机者此时的盈利为净盈利。

5、根据交易者买卖的方向可将股指期货投机交易分为两类：做多投机和做空投机 做多投机：投资者预测股指将上涨，于是买入某个月份的股指期货合约，一旦股指上涨后再卖出先前买入的期指从中获取差价。

利率期货交易实际例子

在上述例子中，公司通过购买利率期货合约，可以锁定未来贷款利率，从而降低其还款风险。市场利率上升，公司持有的利率期货合约将增值，可以用来抵消贷款利率上升所带来的额外还款负担。

（2）利用低买高卖或高卖低买的方式交易。比如强筋小麦在1000元/吨的价位时买入一手（小麦一手10吨），在1100/吨的价位时平仓（即作反向交易卖出），除去手续费2元/手，可净赚（1100-1000）*10-2=998元。

假定3个月后利率真的下降，他在现货市场上就会有损失，因为 *** 债券的价格上升后，他能够购买的债券数量减少了；但是这种损失可以在期货市场上得到弥补。

《金融期货》之外汇市场分析与外汇期货交易策略(四)

事实上，银行柜台市场只是一个“零售市场”，进行外汇买卖的通常是贸易需求或个人投资者出国旅行的用钞需求。 对于银行、券商、基金和保险机构等机构投资者而言，可以通过银行间外汇市场进行外汇交易。

跨月套利，是指交易者在同一交易所买进（卖出）某一月份的期货合约，同时卖出（买进）另一月份的同品种期货合约，企图从两个合约的价格差变动中获利。

首先，期货交易在市场准入方面限制较少，任何企业或个人只要交纳规定数额的保证金，即可进行期货交易，而外汇期货的保证金比例一般也较低，不会对企业形成过重资金占用。

不断完善外汇交易制度。增加交易主体，允许符合条件的非金融企业和非银行金融机构进入即期银行间外汇市场，将银行对客户远期结售汇业务扩大至所有银行；引进美元做市商制度，在银行间市场引进询价交易机制；引进人民币对外币掉期业务等。

但是，当你持有这些外汇时，汇率波动的风险自然也会伴随而生，有适当的避险工具，是符合市场需求的。

在债券交易中，利息通常按票面利率以天计算，债券持有人享有持有期的利息收入，所以债券在结算和交割过户时采用全价。

《国债期货》:如何分析国债期货走势?

1、国债期货有高达50倍的杠杆可以使用，如不谨慎操作，2%的市场价格变化可以导致投资者亏损全部资本，因此设置止损是很有必要的。

2、当市场利率下降时，信贷放宽，流入国债市场的资金就增加，需求增加，国债市价上升。国债的价格与市场利率之间的关系成反比。物价水平 物价的涨跌也会引起国债价格的变动。

3、波动性较大：国债期货市场的波动性相对较高，因此国债期货概念股的价格波动也会较大。对于投资者来说，这意味着既有机会获得高收益，也存在较大的风险。

4、发债者资信程度高的，其债券的风险就小，因而其价格就高；而资信程度低的，其债券价格就低。所以在债券市场上，对于其他条件相同的债券，国债的价格一般要高于金融债券，而金融债券的价格一般又要高于企业债券。

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