期货的五个希腊字母计算 *** _期权希腊字母计算

数学中的△公式是什么意思？

数学△的意思是根的判别式。

根的判别式是判断方程实根个数的公式。

Delta第四个希腊字母的读音，其大写为Δ，小写为δ。在数学或者物理学中大写的Δ用来表示增量符号。 而小写δ通常在高等数学中用于表示变量或者符号。

扩展资料：

在一元二次方程ax^2+bx+c=0（a≠0）中：

（1）当△0时，方程有两个不相等的实数根；

（2）当△=0时，方程有两个相等的实数根；

（3）当△0时，方程没有实数根,方程有两个共轭虚根。

个股期权希腊字母的介绍？

个股期权希腊字母的介绍及相关对冲机制。

个股期权知识普及

小知识

希腊字母度量个股期权的风险，经常被期权做市商以及金融机构交易员用于期权头寸的风险管理。我们通过之前的投教系列文章学习到，期权价值的决定因素包括：股价、距离到期日时间、标的资产波动率、无风险利率以及执行价格。其中易变的因素有四个：股价（Delta，Gamma）、标的资产波动率（Vega）、距离到期日时间（Theta）、无风险利率（Rho）。

1、Delta（Δ）

，V是期权价格，S是标的股票价格。

Delta形容的是期权价格变化与标的资产价格变化的比率，度量了期权价值对标的资产价格变化的敏感性。因为期权跨度囊括了不同的资产类别，这里形容的可以是股票、利率、债券、商品、货币、期货的价格变化。对个股期权而言，标的资产价格变化就是指标的股票价格变化。

2、Gamma（Γ）

，V是期权价格，S是标的股票价格。

Gamma形容的是标的资产价格的变化造成期权的Delta值的变化，或是被称为价格变化的二阶导。这也非常重要因为标的资产每个变化造成的期权价值的变化很可能不会是一个线性的变化率，需要引入Gamma来更精确地描述。

3、Vega（V）

，V是期权价格，σ是标的股票价格波动率。

Vega形容的是期权价格变化与标的资产波动率变化的比率，度量了期权价值对标的资产波动率的敏感性。标的资产的波动率越大，期权价值就越高，因为价格变化越大，期权可能被执行的概率越高。

4、Theta

，V是期权的价格，t是当前的时间点。

Theta度量了期权价值随时间衰减的速度。与股价呈随机波动不同，距离到期的时间是一个完全确定的量，无需进行对冲。但在交易中由于Theta值的大小反映了期权购买者随时间推移而损失的价值，也就是期权卖方随时间增加的价值，因此对投资者而言Theta是一个非常敏感的指标。

5、Rho（Р）

，V是期权的价格，r是无风险利率。

Rho是期权价值对无风险利率的偏导数，度量了期权价值对利率变化的敏感性。

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散户做期权到底要不要懂些希腊字母

期权的价格由许多因素决定。相应地，价格、时间、波动率和利率也成为影响期权价格的关键因素。希腊字母描述了上述关键因素如何影响期权价格。我们如果想要参与期权交易，那么对于我们更加重要的就是学习这些希腊字母的含义，从字母看懂当前头寸面对的具体的风险有哪些。

1、Delta

Delta：代表期权价格对股票价格的变化率。换句话说，股票价格每变化一个单位，期权价格的变化就是Delta。

如果说，一个期权的该数值为0.2的话，那就说明如果股价上涨1美元，在其他条件恒定的情况下，它的价格就会上涨0.2美元。

2、Gamma

Gamma：它一般代表的是股价的变化率，简单来说，股价如果变化一个单位的话。Dleta的变化就是Gamma。它其实就可以理解为Ddelta对于股价变化的敏感程度。

假设一个看涨期权的价格是10美元，Delta是0.3，Gamma是0.2。当股价上涨1美元时，在其他条件不变的情况下，这个看涨期权的Delta将变为0.5。

3、Theta

Theta：它一般指的都是时间的消逝对于期权价格的影响，也就是说，如果减少一天，期权价格的变化值就是theta。

假设看涨或看跌期权的值为0.6，则意味着在其他条件相同的情况下，该期权合约的日价值将减少0.6美元。

股票期权中Delta是什么意思？

Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/期货价格变化。\x0d\x0a期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。\x0d\x0a认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间)，因为股价上升时，认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间)，因为股价上升时，认沽期权的价格即会下降。等价认购期权之Delta值会接近0.5，而等价认沽期权的则接近-0.5。\x0d\x0a例如，汇丰控股（005）150元认购期权的Delta值等于0.5元，即表示汇丰控股股价上升1元时，认购期权价格将随而上升0.5元。同样地，如果一个汇丰控股认沽期权的Delta数值是-0.4时，表示当汇丰控股价格上升1元时，期权金就会下跌0.4元。但投资者亦请注意，期权的Delta值会随股价大幅变动而有所改变，有关Delta值预期对期权金之影响的变动率只适用于正股价出现轻微变动的时候。因此当股价出现大幅变动时，便不应使用Delta值来预测期权价格的变动。 期权庄家在市场提供流通量(即负责开出某期权系列的买卖价)时，若市场出现买卖对手后，他便会在该合约持有仓位。例如当对手向他买入一张认购期权合约，便等于他持有该认购期权的短仓。但因为通常他作为庄家的目的并非与对手对赌，故此他便需要为持仓作对冲。此时他便要决定需买入多少正股(因为持有认购短仓的风险是股价上升)作对冲之用，当中Delta便是其中一项帮助他计算对冲正股数目的风险变数。

为什么option at the money 德尔塔=0.5

option at the money的意思是在钱上的选择权，期权delta标准计算公式B-S-M定价公式C=S N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)。根据公式算出来的结果。

Delta值（δ 又称对冲值：是 标的资产 变动时， 价格的变化 幅度 。用 公式表示：Delta=期权价格变化/期货价格变化。期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。

股票期 Delta的含义是：Delta值（δ），即 量标 产价格变动时期权价格的变度的 。一般股票期权具有如下几个显著特征：之一，同普通的期权一样，股票期权也是一种权利，而不是义务，经营者可以根据情况决定购不购买公司的股票；第二，这种权利是公司无偿赠送给它的经营者的，也就是说，经营者在受聘期内按协议获得这一权利，而一种权利本身也就意味着一种“内在价值”，期权的内在价值表现为它的“期权价”；第三，虽然股票期权和权利是公司无偿赠送的，但是与这种权利联系的公司股票却不是如此，即股票是要经营者用钱去购买的。

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